我国股票市场的多重分形特征及其与风险的关系研究

通过q阶矩结构分割函数法和多重分形维数谱法对我国股票市场的价格指数序列进行多重分形分析,得出结论：我国股票市场具有多重分形特征,但多重分形特征较弱.结合我国股票市场实际特征和风险的情况,引入多分形指标得到风险与多重分形之间的对应关系.从而可以从多标度分形分析的结果中提炼出对金融风险管理有益的信息,从而构架非有效市场条件下的金融风险测度和风险管理方法.     

沪深股市的DFA实证分析

运用消除趋势波动分析方法，计算了上海、深圳股票市场收益率的标度指数，结果表明：在不同的标度区域，上证综指标度指数的变化幅度明显大于深成指标度指数的变化幅度，沪深股指在中短期显示为状态持续性，长期表现出状态反持续性．     

低频脑电成分在睡眠时相转换中的作用

为研究主导睡眠时相转换的脑电(EEG)振荡,利用去趋势分析(DFA)方法计算大鼠不同睡眠时相下各种EEG振荡的标度指教及不同时相间标度指数的变异系数,结果显示,对同种振荡,不同时相间的标度指教显著不同；低频成分具有长程相关性,且其标度指数的变异系数在时相转换时最大.说明睡眠时相转换可能是通过类似于雪崩的过程实现,而且低...     

二维无规行走链和自回避行走链的计算机模拟

编写了四位置模型的键长涨落算法 ,表征了二维无规行走模型链 (RW链 )和自回避行走模型链 (SAW链 )的均方末端距和均方半径与聚合度之间的标度关系 ,计算结果与deGennes对此所做的标度分析基本相符。     

高速公路方案论证阶段综合评价指标体系的确定

围绕我国高速公路工程可行性研究中的多方案优选工作,在分析高速公路建设方案各项影响因素的基础上,采用目标分解法构建了切实可行的综合评价指标体系模型．为了避免九标度层次分析法(AHP)矩阵指标权重的模糊性,引入改进的层次分析法——三标度法来确定综合评价指标的权重,为高速公路的方案优选提供了科学的依据．     

上海证劵市场股票网络的复杂网络特性研究

针对证券市场可以用具有节点和连边的复杂网络来描述的特点,运用复杂网络的理论剖析股票市场内在结构和功能,研究运用上述方法构造的股票网络的拓扑性质。取网络的节点为2000—2011年上海证券交易市场上市的股票,网络的连边为股票价格波动的相关性,实证研究表明,该网络与现实很多复杂网络一样也具有小世界特性和无标度特性。     

我国股票市场直接财富效应分析

随着我国股票市场不断发展,股票市场的直接财富效应越来越明显。以生命周期-持久收入假说（LC-PIH）为理论基础来分析我国股票市场的直接财富效应并在股票市场财富效应传导机制的基础上构建股票市场直接财富效应模型;通过单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应分析等计量方法进行实证分析。研究发现,在长期我国股票市场价格上涨会使居民消费水平下降。     

层次分析法(AHP)比例标度的分析与改进

简述了层次分析法 (AHP)的发展背景和基本的方法步骤 ,指出传统 1 -9标度方法由于其方法上的局限性可能会导致与实际不符 ,因此有必要改进标度方法 .将指标分为数量性指标和非数量性指标两种情况 ,提出了标度的改进方法 .在指标是非数量性指标的情况下 ,对 3种新的标度方法进行比较 ,并分析了各自的精度 ;在指标是数量性指标的情况下 ,可利用一标度函数来构造满足一致性要求的判断矩阵 .对文献 [3 ]中提出的标度函数进行了改进 ,并对改进后的构造函数进行了合理性验证 .     

中国股票市场的有效性特征研究

股票市场的有效性研究将使投资者认识到投机行为是不可取的市场策略,从而引导我国证券市场的稳定和健康发展．本文介绍了验证股票市场有效性的一般方法,并利用沪市指数数据进行了实证分析,得到了我国股票市场已经进入弱有效性阶段的结论。     

货币政策的股票市场传导机制研究

货币政策通过股票市场传导的渠道有：托宾的q理论、财富效应渠道、非对称信息效应渠道、流动性效应渠道和狭义股票市场渠道，在总结分析了货币政策的几种股票市场传导机制基础之上，结合我国实践，提出 了一些有利于拓展我国货币政策的股票市场传导效应的政策建议。     

我国上市公司股权激励方案的设计研究

本文以美国公司首席执行官的股权激励体系为基础，结合中国国有上市公司的具体情况，以主要的股权激励设计要素为内容，设计了一套具有中国特色的股权激励方案的框架，为中国国有上市公司实行股权激励、解决委托一代理问题，提供了借鉴与参考。     

我国证券欺诈行为的成因分析

对我国证券市场中证券欺诈行为产生的客观基础和现实进行了分析，旨在引导我国证券市场场走向法制化和规范化，发挥证券市场在经济发展中的作用。     

EVA与我国上市公司股票期权激励问题研究

股票期权激励模式是我国股权激励模式中比较普遍的激励模式。本文从我国上市公司股票期权存在的问题进行了研究,并构建了基于EVA理论的股票期权激励机制。     

发展股票指数期货促进股票市场成熟

股票指数期货交易对股市的影响主要有期货交易能降低股市系统风险;有利于机构投资者;削弱股市投机;促进开放式基金的发展.中国股市需要期指交易.     

中国股票市场收益率分布特征探索

介绍了正态分布和分形分布的主要特征,借助分形理论对中国股票市场的收益序列进行了实证研究,估计出分形分布的参数,绘制了分形分布的密度曲线,并对其进行了检验。实证结果表明,分形分布能较好地拟合中国股票的收益率曲线。     

对中国证券市场市盈率的再认识

从影响市盈率的种种因素以及中国证券市场所处的客观的经济环境分析了中国证券市场市盈率的整体特征，指出用客观的、动态的、发展的眼光看待中国证券市场的发展．中国证券市场具有巨大的投资潜力。     

ICSS方法的中国股市波动结构分析

采用迭代累积平方和(ICSS)方法,对中国股指收益序列的波动结构进行识别,并且深入分析了波动突变性和波动持续性之间的关系,揭示了我国股市波动结构的特征.实证结果表明,中国股市的波动性结构包括突变性和持续性两种,波动结构的突变性导致了波动的持续性,是股市波动长记忆性现象的原因.     

我国股市价格波动和稳定性分析

股票市场是涉及政府、上市公司、券商、证券交易所、证券中介机构和投资者等不同利益主体之间进行多方博弈的复杂系统, 以往的基本面分析抑或是技术面分析, 具有针对性的一面而缺少了对股票市场整体系统的研究。对股价波动分析的现状和意义进行了初步的说明, 并在现有的股价波动模型作出简单的介绍和分析的基础上, 采用了理论分析、市场交易数据的实证研究等技术手段对中国股票市场价格波动作了较为深入的研究, 通过运用经济控制论的方法建立股票市场系统模型, 以上海股市和深圳股市的综合指数为样本, 对中国股票市场系统本身的波动特征和稳定性进行量化分析。结果表明, 排除政策等干扰因素, 中国股票市场系统本身是稳定的。     

中国股票市场波动性的实证分析

为了正确理解中国股票市场的波动性,采用无条件波动性估计方法和条件波动性模型对波动性进行度量和建模,并对中国股票市场长期波动性的特征进行动态分析和实证检验．结果表明：中国股票市场历史上确实存在较高的波动性,但是进入2000年以后波动性呈现逐年下降的趋势;较高的波动性总是出现在股市的上涨时期．而较低的波动性则出现在股市下跌时期,这种波动方式与成熟市场的波动方式存在显著差异;上海和深圳股票市场的波动性都表现出一定程度的时间依赖性和非对称性,其中深圳市场具有更显著的杠杆效应和波动性;上海市场的有效性要强于深圳市场,上海市场能够提供更高的风险溢价．     

分析师行为对房地产股票泡沫影响的量化分析

从行为金融学角度实证分析了中国A股市场上的股票泡沫大小受股票分析师覆盖率及分析师权威性等因素的影响,并且对股票泡沫变化进行一系列探索性分析。首先提出了近似量化股票泡沫的几种方法,随后利用分析师覆盖率和股票评级等因素对股票泡沫做回归分析,检验其显著性。同时,将显著因素以外生变量信息冲击形式分别尝试带入GARCH衍生模型,并通过一系列的调整,建立以每日基准收益率为基础的修正GARCH模型,预测文中所定义的股票泡沫率。