截断型分布族下参数的可容许性估计的一个注记

参数估计理论是统计决策理论的一个重要内容，本文工作是将著名统计学家Ｋａｒｌｉｎ［１］关于截断型分布族下参数估计可容许性的有关结果推广到α＜０的情形。并给出在经济学中有广泛应用的Ｐａｒｅｔｏ分布族中参数θ和θ２的可容许的Ｍｉｎｉｍａｘ估计。     

关于方差分量估计量可容许性的一个注记

Consider the following variance component model Y=Xβ+U_1ε_1+…+U_kε_k, (1) where ε_i=(ε_(il), …, ε_(ini))', i=1, …, k, are independent vectors of independent variables such that Eε_(ij)=Eε_(ij)~3=0, Eε_(ij)~4=3(Eε_(ij)~2)~2(?)3σ_i~4≥0, i=1, …, k; i=1, …, n_i, (2)     

随机回归系数和参数的联合估计的可容许性

考虑一般的线性模型Ｙ＝Ｘβ＋ε，Ｙ为可观察的ｎ维向量，ε和β是不可观察的ｎ维和维随机向量；Ｅ（β）＝Ａα，ＶＡＲ（β）＝Δ≥０；Ｅ（ε）＝０，ＶＡＲ（ε）＝Ｖ≥０；Ｅ（εβ）＝０；Ｘ，Ａ，Δ，Ｖ是已知矩阵；α∈Ｒ＾ｋ，σ〉０皆为未知参数数。本文在矩阵损失函数下，给出了（Ｓα，Ｑβ）的估计（Ｌ１Ｙ，Ｌ２Ｙ）在齐次类中可容许的充要条件。     

协方差矩阵在非负二次型估计中的可容许性

探讨了在一些特定条件下非负二次型估计类中的可容许性问题，并给出了这些可容许性估计的充要条件．     

协方差矩阵在非负二次型估计中的可容许性

探讨了在一些特定条件下非负二次型估计类中的可容许性问题,并给出了这些可容许性估计的充要条件.     

方差分量模型中线性估计的最优性及可容许性

将随机效应线性模型和方差分量模型合并为一种模型，即具有随机回归系数的方差分量模型，给出了随机回归系数和参数的线性可估函数的最优线性无偏估计以及在矩阵损失函数下的可容许性，在正态假设下，讨论了线性估计在一切估计类中的可容许性。     

多元线性模型回归系数的可容许性

考虑在多元线性模型中回归系数齐次线性估计的可容许性．从统计意义出发给出了四种新的比较准则．在一般多元线性模型下，证明了这些可容许性在齐次线性估计类中并不是一致的，但可把它们分为三个一致类，并得到了各类的容许估计的充要条件．当模型较为特殊时，得到了这些容许性在齐次线性估计类中是一致的结论及其共同的容许估计的充要条件．     

方差分量模型中回归系数的非线性估计的可容许性

本文的主要结果如下:方差分量模型:其中:都未知,X已知,v_1≥0,v_2≥0都已知。若S是S×P阵,当Sβ可估时,则在二次型损失函数(Ly-Sβ)′(Ly-Sβ)下得到Ly a在非齐次线性估计类中是Sβ的可容许估计的充要条件。     

多元线性模型回归系统的可容许性

考虑在多元线性模型中回归系数齐次线性估计的可容许性，从统计意义出发给上种新的比较准则。在一般多元线性模型下，证明了这些可容许性在齐次线性估计类中并不是一致的，但可把它们分为三个一致类，并得到了各类的容许估计的充检条件，当模型国为特殊时，得到了这些容许性在齐次线性估计类中是一致的结论及其共同的容许估计的充要条件。     

受约回归系数之线性估计的可容许性

讨论了在二次损失下，带齐线性约束的一般ＧＭ模型回归系数之线性估计的可容许性，并给出了条件线性可估函数之线性估计在线性估计类中可容许性的充要条件     

矩阵损失下受约回归系数的可容许线性估计

讨论带有齐效线性等式约束的线性模型：Y＝Xβ＋ε，ε－（0，σ^2V），Hβ＝0，在矩阵损失下，我们给出了Sβ的估计LY（LY＋a）在齐次线性（非齐次线性）估计类中可容许的充要条件。     

一般方差分量模型中回归系数的线性估计的可容许性

考虑方差分量模型EY=Xβ,COV(Y)=∑mi=1θiVi,其中n×p 矩阵X和非负定矩阵 Vi(i=1,2,…,m)都是已知的,β∈Rp ,θi0或θi＞0(i=1,2,…,m) 均为参数.在本文中,我们在二次损失下,当V＝∑mi=1Vi≥0时,给出了关于可估函数Sβ的线性估计在线性估计类中可容许性的充要条件,从而有效地把文[5]的主要结果推广为最一般情形.     

矩阵损失下受约回归系数的可容许线性估计

讨论带有齐次线性等式约束的线性模型:Y=Xβ+ε,ε～(0, σ_V),Hβ=0,在矩阵损失下,我们给出 Sβ的估计 LY(LY+a)在齐次线性(非齐次线性)估计类中可容许的充要条件.     

多元随机回归系数和参数的线性估计可容许的几个结果

在两种矩阵损失函数下讨论随机效应多元线性模型中回归系数和参数的线性估计的可容许性,并且在齐次和非齐次线性估计类中分别得到了可容许估计的充要条件。     

关于随机效应模型线性估计的可容许性

讨论了随机效应模型Ｙ＝Ｘβ＋εβε～Ｎｎ＋ｐＡα０，Ｖ｛在平方损失函数［ｄ－（Ｓα＋Ｑβ）′］［ｄ－（Ｓα＋Ｑβ）］（１）下线性可估函数Ｓα＋Ｑβ（Ｓ、Ｑ为已知的常数矩阵）在线性估计类中的容许性。这里Ｘ、Ａ分别是ｎ×ｐ、ｐ×ｐ的实矩阵，β、ε分别是ｐ×１、ｎ×１的随机变量。