La aproximacion geometrico-secuencial en los problemas de optimizacion dinamicos: I. El principio de maximo puntual

Resumen En este artículo introducimos una nueva metodología para la generación de condiciones necesarias en problemas de optimización dinámicos. Denominamos a esta metodología laaproximación secuencial en contraposición a laaproximación puntual clásica y mostramos cómo obtener un principio de máximo puntual con este método.      

Analisis de heuristicos para el problema del cartero rural

Resumen En este artículo se estudia el comportamiento en el peor de los casos de dos algoritmos heurísticos propuestos para el Problema del Cartero Rural definido sobre un grafo no dirigido (RPP) y sobre un grafo dirigido (DRPP). En ambos problemas se determina el radio del peor caso de los heurísticos estudiados, que para el RPP es 3/2, mientras que para el DRPP no está acotado. Para conseguir cotas que sean más significativas, se ha determinado también este radio en función de ciertos parámetros que se pueden calcular a partir de los datos particulares de cada ejemplo, lo que ha permitido obtener una cota finita para el comportamiento en el peor caso del algoritmo heurístico para el DRPP.      

Eleccion de variables en regresion lineal un problema de decision

Resumen Utilizando los principios básicos de la teoría de la decisión, se propone una estructura general para el problema de elección de variables en regresión. En particular se obtienen resultados para la elección del mejor modelo lineal normal homocedástico, tanto si el objetivo es el cáculo de la distribución predictiva de la variable respuesta como si se desea un estimador puntual de la misma. Los resultados obtenidos se comparan con los métodos clásicos más difundidos.      

Criterios de preferencia para el uso de conjuntos de probabilidades de inclusion para estrategias muestrales poissonianas

Sumario La preferencia de sistemas de probabilidades al utilizar estrategias poissonianas es analizada utilizando como criterio la exactitud de los estimadores. Para ello se utiliza un modelo superpoblacional y se obtienen los criterios de preferencia dentro de esta clase de estrategias.     

Pensamientos sobre el desarrollo de la estadistica en el Tercer Mundo

Trabajo presentado en la Conferencia Internacional sobre el Desarrollo de las Matemáticas en el Tercer Mundo, Marzo 609, 1978, Universidad de Khartoum, Khartoum, Sudán. Traducido por Javier Montero. Recibido Febrero, 1981     

Representacion de variables en el movimiento browniano con deriva

Resumen Se estudia la representación de variables positivas en un movimiento browniano con deriva, mediante tiempos de espera minimales asociados a barreras. Se trata también la representación de procesos crecientes, discretos y continuos por la derecha.      

Propiedades de las funciones de medias de las distribuciones truncadas

Resumen En este trabajo, utilizando el concepto de distribuciones truncadas obtenidas de una distribución unidimensional de función de distribución dadaF(x), se introduce el de función de mediasm(x), estudiándose sus propiedades. Se obtienen condiciones necesarias para que una función real dada pueda ser función de medias. Se plantea la conjetura de que las condiciones que se se?alan sean también suficientes, asi como el problema de dar forma explícita a la inversa de la transformación funcional que se estudia.

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In this paper, by using the concept of truncated distributions obtained from a unidimensional distribution of a given distribution functionF(x), the concept of function of meansm(x) is introduced and its properties studied. Necessary conditions for a given real function to be a function of means are obtained. The conjecture that the given conditions are also sufficient and the problem of an explicit formulation for the inverse of the functional transformation studied are also stated.

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Dirección: Departamento de Matemáticas y Estadística. Facultad de Ciencias. Universidad de Murcia.     

Estimadores formales de Bayes en el modelo aleatorio general de clasificacion doble cruzado

Resumen En un artículo reciente (Sahai y Ramírez (1975)) los autores desarrollaron algunos estimadores formales de Bayes de los componentes de varianza en el modelo de clasificación doble cruzado de efectos aleatorios con una observación por celda. La generalización de tales estimadores al modelo aleatorio general doble cruzado es de sumo interés para los investigadores que trabajan en el problema de estimación de componentes de varianza. El propósito de esta nota es presentar los estimadores de Bayes de los componentes de varianza en el modelo aleatorio general de clasificación doble cruzado conK (K>1) observaciones por celda.     

Analisis bayesiano de un proceso binomial

Resumen En este trabajo se estudia el proceso de Bernouilli desde una perspectiva bayesiana. El análisis no se limita a la conocida obtención de las distribuciones finales que corresponden a una determinada familia de distribuciones iniciales. Así, se estudian con detalle los problemas de la especificación de la distribución inicial, y la determinación del tama?o muestral adecuado a las necesidades del investigador. Mediante el análisis de un conjunto de datos farmacológicos, se ejemplican los resultados y se ilustran una vez más la flexibilidad y elegancia de los métodos bayesianos.

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Summary In the paper, the Bernouilli process is studied from a Bayesian point of view. The analysis is not limited to the well-known obtention of posterior distributions from some specified class of priors. Thus, we study in detail the assessment of the priors distribution and the choice of the sample size which suits the scientist's needs. By analysing some farmacological data, the results are illustrated and the flexibility and elegance of Bayesian methods demostrated once more.

     

Generalizacion de un S-Juego estrategias finitamente aditivas

Sumario En la primera parte de este trabajo, se estudia la existencia de estrategias óptimas, en el modelo teórico (P_a F, ρ (P_a,f)) (ref. 3), generalización de un S-juego, dondeP _a es un conjunto de probabilidades finitamente aditivas, yF un subconjunto convexo de funciones reales acotadas. A continuación se analizan las clases de estrategias y se obtiene una clase de estrategiasp _a-Bayes, más amplia que la de Bayes β, y Bayes extendida β_o, que tiene la propiedad de contener siempre a la clase de estrategias admisibles. Se demuestra su completitud con hipótesis adicionales, y se obtienen resultados relativos a estrategias σ-aditivas, como casos particulares. Trabajo realizado con la beca March de Matemáticas, convocatoria 1973–74.     

Distribuciones continuas truncadas y sus funciones de medias

Resumen En un trabajo anterior [6] se estudiaron las funciones de medias de distribuciones generales. En el presente trabajo, limitándonos a distribuciones de tipo continuo, se resuelve completamente la caracterización de las funciones de medias y el problema de inversión de la transformación funcional que se estudia.

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In a previous paper [6] the functions of means in general distributions were studied. In this paper we deal only with distributions of the continuos type, the characterization of their functions of means is obtained and the problem of inversion of the functional transformation under study is completely solved.

     

Consideraciones en torno a la dualidad simetrica en programacion no lineal

Resumen En este estudio se profundiza en el análisis de la DUALIDAD SIMETRICA en Programación No Lineal, explorando la posibilidad de incorporar, a los ya conocidos, nuevos teoremas de dualidad que puedan ser soporte de hipotéticos algoritmos del tipo Primal-Dual. Se constata, mediante una relación exhaustiva de contraejemplos, la imposibilidad de obtener un teorema de dualidad débil al sustiuir la condición de convexidad por la de pseudoconvexidad, así como de establecer algún criterio firme sobre la acotación y existencia de óptimo para cada problema dadas las características de su dual. En el último apartado se demuestran algunos teoremas de dualidad fuerte para ciertas funciones particulares, discutiéndose el alcance de estos resultados.     

Dise?o muestral optimo en el caso de no respuesta

Resumen Se propone un modelo predictivo para analizar situaciones de no respuesta. El modelo es, en cierto sentido, secuencial y se describe desde la teoría de la decisión bayesiana. El modelo permite considerar opiniones y experiencia previa sobre la proporción de unidades que no responden al primer contacto, diferenciar y relacionar entre unidades que responden y unidades que no responden, costo de obtener información de las unidades que no respondieron, etc. Se analizan las decisiones referentes a seleccionar los tama?os muestrales m y n, entre las unidades que no respondieron y entre las unidades de la población respectivamente.

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Summary Discussed here are several aspects of a simple model for dealing with nonresponse. The model is, in a sense, a sequential one and is developed from a Bayesian decision theory point of view. Within this framework we examine how formalization and combination of one’s opinions, and past experience concerning the proportion of nonrespondents, the differences and relations between respondents and nonrespondents, the cost of obtaining information from nonrespondents, etc. We examine the decisions concerning the selection of sampling sizem andn, both in the nonrespondent population and in the overall population.

     

Extension del concepto de energia informacional de Onicescu basado en el analisis no estandar

Sumario En esta comunicación, a partir del concepto de energía informacional de Onicescu para variables aleatorias discretas, se da el concepto de energía informacional para cualquier tipo de variables aleatorias como una extensión del anterior basándonos en el análisis no estándar de Robinson (1960). Se estudian sus propiedades y se analiza, en particular, su comportamiento con respecto a la energía informacional de Onicescu en el caso de variables aleatorias continuas.     

Analisis de dise?os factoriales sin replicacion

Resumen Es este artículo se propone un método para identificar efectos significativos en dise?os factoriales sin replicación, resolviendo el problema como un caso de determinación de observaciones atípicas (outliers) en muestras altamente contaminadas. Para ello se deriva un estimador robusto de escala basándose en simulaciones realizadas con ordenador. El método es extremadamente sencillo de aplicar y conduce a los mismos resultados que el proyecto por Box y Meyer (1986) que es de mayor complejidad.      

Estimacion parametrica Bayesiana no parametrica de funciones de supervivencias con observaciones parcialmente censuradas

Resumen Usando técnicas bayesianas paramétricas se introduce el problema de estimación bayesiana no paramétrica de funciones de supervivencia a partir de muestras censuradas parcialmente por la derecha. Se obtienen estimadores considerando procesos neutrales por la derecha, se dan las expresiones particulares de algunos de eilos y se estudian las propiedades asintóticas desde un punto de vista bayesiano. Finalmente se simula una aplicación a un proceso de Dirichlet. Financiado con el Proyecto de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas I.D. 603/760 (CAICYT).     

Una alternativa Bayesiana a los contrastes de la bondad del ajuste

Resumen Se considera el problema de hacer inferencias acerca del modelo beta simétrico, desde un punto de vista bayesiano. Los resultados se aplican posteriormente al contraste de la bondad de ajuste en el caso de una hipótesis nula simple (sin parámetros marginales) y en el caso de que la hipótesis nula conste de un número finito de modelos. Caso de que el test se acepte, se dan expresiones para las probabilidades a posteriori de los diferentes modelos. En el caso de que se rechaze la hipótesis nula el test da cierta información acerca de las posibles desviaciones hacia otras alternativas.

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Inferences on the parameter of a symmetric beta distribution are considered from a Bayesian perspective. These results are then applied to goodness of fit testing for the case of simple null hypothesis (no nuisance parameters) and for the case of a composite null hypothesis when a finite number of models is postulated. In the case of acceptance posterior probabilities of the different models in the null hipothesis are derived. When the null hypothesis is rejected the test provides some information about possible departures.

     

Distribucion final de referencia para el problema de Fieller-Creasy

Resumen El problema de hacer inferencias sobre el cociente de las medias de dos poblaciones normales, conocido como problema de Fieller-Creasy, es de interés particular en las ciencias experimentales que continuamente necesitan hacer comparaciones relativas de diferentes métodos. Desde un punto de vista Bayesiano, el problema se reduce a calcular la distribución final de dicho cociente. En este trabajo se determina la distribución final de referencia, esto es utilizando tan sólo la información proporcionada por los datos, para el caso de dos poblaciones independientes con varianzas desconocidas y no necesariamente iguales, comprobando el funcionamiento de la solución obtenida frente a los datos históricos de Cushny-Peebles y a muestras simuladas.