A股市场订单流不平衡的价格冲击效应研究

运用限价订单簿数据构造订单流不平衡指标,探究A股市场限价订单簿中包含的信息对价格形成与发现过程的冲击效应,并研究公共信息到达对这一效应的影响.实证结果表明,A股市场中订单流不平衡具有显著的正向价格冲击效应,冲击效应会随着公共信息的到达而显著增强.     

泊松过程的随机模拟及参数估计

研究了泊松过程的随机模拟，给出泊松过程的最大后验密度可信区间，借助Matlab软件对此展开探讨并给出了模拟程序。     

基于非齐次泊松过程的软件可靠性增长模型

非齐次泊松过程软件可靠性增长模型是评测软机可靠性的重要工具,影响软件可靠性的2个重要参数是软件中初始的故障数和故障检测率.通过对软件错误分布进行定义,建立了非齐次泊松过程软件可靠性模型,并对不同参数下的模型进行了分析和比较.讨论了非齐次泊松过程模型的使用条件,对模型初始的故障数和故障检测率参数进行了推导,并给出了评估方法.     

泊松过程中到达时刻条件分布的推广

将泊松过程到达时刻W1,W2,…,Wn,当Wn=μ时的条件分布从两个方面进行了推广,一是将它推广到Wk=μ(k=1,2,…,n)时的条件分布情形,二是将它推广到非齐次泊松过程到达时刻的条件分布情形.     

具有周期强度函数的非齐次泊松过程

给出了一类重要的周期性泊松过程,即强度函数为周期函数的非齐次泊松过程,同时给出了相应的复合泊松过程的解析表达式.进一步讨论了他们的一些性质.     

时间连续状态离散的F—随机过程

本文给出了时间连续状态离散的F—随机过程一般概念,对其中重要的一种类型即具有独立“增量”的F—随机过程作了较详细的讨论,为研究F—泊松过程提供了先决条件.     

基于排队论和模拟的缺陷移除重分配策略改进

针对目前软件可靠性研究中对于缺陷移除过程中的不合理假设,应用排队论来模拟软件测试过程中的缺陷移除过程, 利用非齐次泊松过程可以近似地模拟缺陷的发现过程,n个独立的单队多服务台(M/M/1)队列用来表示项目组移除缺陷的能力.讨论了不同的缺陷重分配策略对于软件测试的影响,提出一个改进的动态调度的缺陷重分配策略,该策略可以更好地平衡开发人员的利用率,缩短缺陷的平均等待和移除时间,从而帮助项目经理调整人员配置和测试计划.     

工程中温度随机变化的首次穿越模型

为分析工程中各种导热系统的随机温度变化过程，应用随机振动的首次穿越理论对其进行了研究.计算了随机过程的期望穿阈率，并根据其结果推导出了首次超温的泊松过程模型.对该泊松模型进行了修正，得到了更加符合工程实际情况的窄带过程模型.利用窄带随机过程模型对某一导热系统在一定温度阈值下的首次超温平均时间进行了计算和分析，得到了不同温度阈值、衰减率和固有频率对系统超温时间的影响.对修正前后的两种模型的计算结果进行了比较.结果表明,首次穿越模型能用于预测工程中导热系统材料首次超温的可靠性时间.     

泊松过程在用户上下线模型中的应用

提出了基于非齐次泊松过程的宽带拨号上网(ADSL)用户上下线模型.对用户上下线行为进行建模,并基于现网真实数据,使用模型计算用户24 h内的每时刻退出登录的平均概率,将模型的预测值与现网实测数据进行对比,分析了不同用户组退出登录概率一天内的变化和持续在线平均概率的变化.分析结果表明,提出的ADSL宽带用户上下线模型可以有效、量化地描述用户上下线行为,在ADSL宽带用户上下线行为的异常检测和舆情分析等领域具有较好的工程应用价值.     

复合泊松分布和泊松过程的可加性

在泊松分布可加性基础上,应用特征函数,证明了与泊松分布有着紧密联系,分别在精算数学和随机过程领域中有着广泛应用的复合泊松分布和泊松过程也具有类似的可加性.     

关于平稳随机过程任意阶导数的平稳性

介绍了随机过程在均方极限意义下的可微性概念，并论述了平稳随机过程的任意阶导数(如果存在的话)仍然是平稳随机过程这一结论。     

Process-oriented evaluation of agile business processes

0　ＩＮＴＲＯＤＵＣＴＩＯＮＡｇｉｌｅｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓａｓａｎｅｗ ｐａｒａｄｉｇｍａｒｅｂｅｉｎｇｐｒｏｍｏｔｅｄａｎｄｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄａｓｔｈｅｉｍｐｏｒｔａｎｔｍｅａｎｓｍａｉｎｔａｉｎｉｎｇｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ’ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ .Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ ,ｗｈｉｃｈｅｍｂｒａｃｅａｇｉｌｉｔｙ ,ａｒｅｔｈｏｕｇｈｔａｓｆｕｔｕｒｅｓｕｃｃｅｓｓ ｆｕｌｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ .Ａｇｉｌｅｂｕｓｉｎｅｓｓｐｒｏｃｅｓｓｅｓａｒｅｂａｓｅｔｏｂｕｉｌｄａｇｉｌｅｅｎｔｅｒｐｒｉｓ…     

Stabilization Control for Linear Switching Stochastic Systems Against Time-Delay in Communication Channel

The paper is concerned with stabilization problem for a class of stochastic switching systems with time-delay in the detection of switching signal. By using binomial model, Poisson process, and Wiener process to describe time-delay, switching signal, and exogenous disturbance, respectively, the system under investigation is entirely set in a stochastic framework. The influence of the random time-delay is combined into reconstructing the switching signal of overall closed-loop system and changes the distribution property of switching points. Therefore, based on the asymptotical behaviors of Poisson processes and Wiener processes, the almost surely exponential stability conditions are established. Furthermore, a design methodology is posed for solving the stabilization control.     

一个古典概率模型的两个结果

本文利用一个古典概率模型,通过对两种不同情况的讨论,分别得到两个结果:一个数学恒等式;一个终极分布。     

一类推广的基于进入过程的多险种风险模型

对索赔到达过程为Poisson过程的单险种风险模型进行推广,讨论了带干扰的基于进入过程且索赔到达过程是复合Poisson-Geometric过程的多险种风险模型,并应用鞅方法得到了该模型满足的Lundberg不等式和破产概率的表达式.     

基于随机汇率条件下的国外股票 亚式回望期权的定价公式

在标的资产价格和汇率均为随机的情况下,用含有Poisson过程的Ito -Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.在考虑汇率风险的情况下,利用鞅定价技巧(风险中性方法)和多元统计分析,计算并推导出一种基于离散几何平均资产的国外股票回望买入期权的定价公式.该公式可为未来国内出现的同类期权的合理定价提供参考.     

两类随机控制风险序的等价性分析

对比分析了两类风险序：随机控制序与对偶随机控制序．得到并证明了：（1）效用自由序等价于随机控制序，（2）畸变自由序等价于对偶随机控制序；（3）第一、第二阶随机控制序等价于第一、第二阶的对偶随机控制序，但对高于三阶的情况由实例说明不一定成立．     

图书市场供求分析

运用经济学中的供求分析工具,对图书市场需求的影响因素,价格弹性做了分析,对书商参与的图书市场需求变化做了重点研究;对图书市场供给中的影响因素,生产技术,生产成本,尤其是学习曲线,学习效应做了深入探讨,最后对我国图书市场供求矛盾提出了见解。     

带Poisson跳的随机种群系统的最优控制

讨论了一类具有空间扩散的带跳跃的随机种群系统的最优控制问题．把Poisson跳对系统的扰动考虑在模型中,得到了带Poisson跳的随机种群系统,利用随机极大值原理,伴随方程以及伊藤公式,给出了控制为最优的充分必要条件．所得结论是确定性种群系统的扩展．