基于随机市场系数模型的最优投资组合策略

本文将Merton的投资模型拓展到随机市场系数模型。在典型投资问题对应的动态规划中,值函数一般用Bellman方程的粘性解表示。本文通过指数变换把偏微分方程转变成一个半线性的抛物线方程,证明了其值函数连续解的存在性,并在此基础上给出了企业的最优投资组合策略。     

双线性时间序列模型高阶矩的渐近性质

讨论了一般双线性时间序列模型BL（R，r,Q,q）的高阶（2u阶，u=1，2，…）平稳解存在的充分条件，并证明了高阶矩估计量的相和性和渐近正态性。     

基于Gabor滤波系数高阶矩的图像检索

在分析Gabor滤波器进行图像纹理特征提取的基础上,提出了利用多尺度和多方向Gabor滤波系数的高阶矩提取图像特征进行CBIR的方法,利用滤波系数的方差给出了基于Gabor滤波组提取的图像纹理特征的平滑度和纹理一致性算法,并采用四个尺度和六个方向的滤波系数的能量、方差、峰态、平滑度和一致性组成了CBIR特征向量.采用Brodatz纹理库和Corel图像库中的典型图像进行了对比实验.实验证明,提出的方法比传统的Gabor滤波进行CBIR具有更高的查准率.     

工程结构可靠性分析的高阶矩法研究

提出了工程结构可靠性分析的高阶矩方法。主要是基于数值逼近原理，以切比雪夫正交函数族{Tk(x)}做基，利用功能函数的高阶矩信息，通过计算功能函数概率密度函数的逼近表达式，然后根据工程结构可靠性的一般表达式来计算结构的失效概率，进行可靠性分析。通过经典分布函数的数值检验和结构构件失效概率的计算结果比较，表明了该方法在理论上的正确性和工程中的实用性。     

Timoshenko梁组合动力系统的精确的传递矩阵法

本文把分布质量模型的传递矩阵法和集中质量模型的传递矩阵法有机地结合起来,并将精确的传递矩阵法应用于求解包含任何支承单元、悬挂单元和Timoshenko梁单元的组合动力系统的固有特性。数值结果表明本文方法在一定范围内是完全精确的,而且编程简单。     

基于PSO的最优投资组合计算方法

本文应用一种新型的智能算法-PSO算法求解有约束的最优投资组合问题,并讨论了最优解的质量与PSO算法中一些重要参数的关系,给出了参数选取的一些建议。数值模拟表明该算法在一定意义下优于模拟退火算法。     

三角域上Meyer-Konig-Zeller算子的高阶矩量

给出了三角域上Meyer-Konig and Zeller算子高阶矩量的递推公式,经验算满足三阶矩量.     

存在融资的模糊决策投资组合模型的研究及应用

利用应用效果较好的均值-半偏差投资组合模型对存在融资情况的投资组合进行分析研究。将存在融资情况的均值-半偏差模型的收益和风险目标进行模糊化,并构造了使用较多且效果佳的线性隶属度函数μmax(x)和μmin(x)。运用模糊决策理论引进变量μ将模糊环境下存在融资的双目标模型转化为线性的基于模糊决策存在融资的投资组合模型。本模型不仅简化了模型的计算量,同时也将投资者的主观投资意愿表示清楚。最后通过实例说明了模型的实用性和有效性。     

物资招标采购中组合预测的线性规划方法

结合企业在物资招标采购中大批量订货时,对物资采购量的供应商合理分配及采购费用问题,利用灰色预测法、自适应滤波法及线性回归预测法进行组合预测确定物资采购量,运用层次分析法确定供应商相应权重的基础上建立线性规划模型,力图达到采购的合理分配和采购费用最低的目的.因此,对于解决企业大批量物资采购招标中供应商的合理分配及供应量的确定,以达到企业采购成本最小化的问题,提出了一种有效的方法.     

具有VaR约束和无风险投资的证券组合选择方法

本文提出了具有VaR约束和无风险投资的证券组合优化模型,在证券收益率服从正态分布的前提下,给出有效投资比例及有效边界的解析形式,它是传统的均值-方差模型及有效证券组合的推广。     

随机LQ控制在投资组合模型及套期保值问题中的应用

本文提出一类随机线性二次最优控制问题,给出了一个新的Ricatti方程,若此方程有解,可得到系统的最优反馈控制;作为其应用,文中首先讨论了连续时间的投资组合模型,得到最优证券组合;最后将其运用于金融中未定权益的套期保值问题,并得到最优套期保值策略。     

基于CVaR的相对鲁棒投资组合问题研究

鲁棒优化方法是处理不确定环境下决策问题的有效技术,已在众多领域得到广泛应用.为降低现有鲁棒投资组合选择模型的鲁棒性成本,避免结果过于保守,本文提出了具有优良特性的相对鲁棒CVaR风险度量,探讨了其计算等问题.由其所导出的鲁棒投资组合选择模型的转化、简约与求解等问题,为求解实际的金融投资决策问题奠定了基础.     

一种多阶段供应商选择的混合整数规划模型

在建立供应链合作伙伴关系中,供应商的选择是供应链管理的一项重要内容.在现有文献的基础上对供应商的选择模型进行了改进,建立了集成单阶段与多阶段供应商选择的混合整数规划模型:既可以选择单阶段供应商,也可选择多阶段供应商即供应商的供应商的供应商等等.在模型中考虑了每个潜在供应商的能力约束,以供应商在产品价格、质量、配送水平等三个方面引起总的客户不满意度最小化作为选优的依据.     

多产品供应商选择的模糊多目标整数规划模型

以成本、质量、交货为目标,考虑供应商供应能力、采购数量、供应数量的柔性、评价等级等约束,建立了多产品供应商选择的模糊多目标规划模型.采用降半梯形分布的隶属度函数将模糊多目标规划模型转化为单目标线性规划并求解,应用算例证明了模型的有效性和可行性.     

物流中心作业资源配置的线性规划逆优化模型

针对物流中心出库作业资源配置问题,考虑资源可共享及可替代条件下,可能出现的资源作业效率难以测量的情况,构建了资源配置线性规划逆优化模型。该模型通过最小化地调整资源作业效率求解符合实际操作要求的作业资源配置优化方案。实例表明:该方法通过调整资源效率矩阵使得实际配置方案成为问题的最优解,为制定满足实际作业要求的资源配置计划提出了新思路。     

大型水电工程土石方调配系统分析及其优化调配模型

在分析了众多大型水电工程建设中土石方调配平衡问题的基础上，利用系统的观点分析了土石方调配系统的系统组成，系统各要素之间的相互关系，建立了系统的线性规划优化模型，并在实践中检验模型计算结果，表明该模型经济可行。     

解带线性或非线性约束最优化问题的混合三项记忆梯度投影算法

利用Rosen投影矩阵,结合Solodov投影技巧建立求解带线性或非线性不等式约束优化问题的混合三项记忆梯度Rosen投影算法,并证明了算法的收敛性。数值例子表明该算法是有效的。     

不允许卖空限制下保险公司的资产负债管理

本文将均值-方差投资策略选择问题拓展为不允许卖空限制下保险公司的动态资产负债管理问题.首先运用复合Poisson过程刻画保险公司的负债,建立了保险公司的资产负债模型,并利用动态规划原理和识别定理得到了资产负债管理问题的值函数所满足的积-微分方程.然后借助Riccati方程构造了一个下半连续函数,并利用粘性解理论证明了其为积-微分方程的粘性上解.最后以闭式形式给出了保险公司的最优投资策略和有效边界,并用数值例子说明了投资策略、保费以及理赔额之间的关系.     

基于规则和模糊线性规划表示的专家系统研究

专家系统是人工智能学科的重要分支,知识表示是专家系统的核心研究内容之一。本文首先分析现有的知识表示方法,结合专家系统技术在乳业领域应用的特点,引入定量计算方法,给出模糊线性规划的模型及算法。然后,提出两种线性规划求解和推理过程结合的专家系统应用模型,并从中总结出一种新的知识表示形式——基于规则和线性规划的知识表示。最后,给出这种知识表示方法在乳业专家系统中的应用。