实物期权在多阶段投资中的应用研究

运用实物期权理论的相关知识,研究了多阶段实物期权模型拓展和相互影响关系,以及用蒙特卡罗模拟计算期权价值的问题。Geske模型是分析多阶段实物期权的基础,首先在此基础上进行了拓展分析,描述了多阶段投资过程中应用复合期权的整体思路,然后对多阶段实物期权的相互作用进了分析,阐述了不同类型的实物期权具有不同的相互影响,最后应用蒙特卡罗模拟对此类问题进行了数值分析,使输入变量更加符合实际,计算结果更加容易被理解和认可。     

柔性制造系统中的实物期权识别和定价

在对柔性制造系统的不确定性来源分析的基础上，指出产品需求是影响柔性生产的主要不确定性来源；通过与金融期权的对比，辨识和描述柔性制造系统中所蕴含的实物期权，即单品种生产期权．多品种生产期权和多周期、多品种、有生产准备的生产期权；建立生产期权多维格型定价模型，并以多品种生产期权为例进行了案例研究，表明该模型可以有效地处理柔性制造系统中的环境不确定性。     

实物期权法在分阶段投资项目中的应用

分阶段投资项目具有较高的不确定性，运用传统净现值法不能充分发掘项目的不确定性所包含的潜在价值。引入Black．Scholes期权定价模型和风险中性原理，并通过传统净现值法和实物期权法在实例中的对照比较，说明了在不确定性较高的环境下，运用实物期权法对分阶段投资项目进行决策的优越性。     

一种基于实物期权的产品规划模型

产品规划处于产品开发与设计的前期，是决定产品在市场竞争中能否取胜的关键。随着市场竞争的日益激烈，传统的DCF方法在进行产品规划评估时有很多局限性。基于实物期权理论及方法对大规模定制生产中的产品规划进行评估，建立产品规划的实物期权价值评价模型，并通过具体案例说明模型的使用过程。     

风险规避下基于双向期权的供应链融资与协调

为了探讨供应商、银行和零售商组成的供应链的均衡解和协调机制,建立了基于双向期权契约的各参与主体的收益模型,其中,零售商存在资金约束且具有风险规避特征。分析了风险规避零售商的最优采购策略以及供应链协调的条件。研究表明:随着风险规避度的增大,零售商的实物产品订购量和期权订购量增大;在风险规避系数一定的情况下,银行利率与零售商的实物订购量正相关而与期权订购量负相关;零售商的实物订购量与看涨期权执行价格和看跌期权执行价格正相关;期权订购量与看跌期权执行价格负相关;在零售商风险规避度一定的情况下,双方调整期权批发价格、看涨期权执行价格和实物批发价格能有效协调供应链。     

基于蒙特卡罗法与赌轮规则的系统维修时间仿真模型研究

维修时间是系统维修性的重要指标，是进行系统维修性预计分配评估和验证的基础。研究了传统的维修性定量分析模型，分析了维修性定量分析模型在实际应用中的局限性，阐述了用蒙特卡罗法进行系统维修时间仿真的一般方法，提出了基于赌轮规则的维修路径选择算法，建立了系统维修时间仿真模型。结合某电源系统给出了应用实例，结果表明，建立的系统维修时间仿真模型对单个故障和多个故障引起的系统失效问题的维修时间仿真均可适用。     

反求工程中多传感组合测量系统研究现状与发展

实物数字化是反求工程的第一阶段,数字化的精度、效率以及获取数据的完整性直接影响到后期CAD模型的建立。多传感器组合测量系统对于提高数字化的效率和精度有很重要的意义。本文简要介绍了逆向工程中实物数字化方法及其特点,并针对反求工程实物数字化的特点重点论述了国内外多传感器组合测量系统的研究发展状况,分析了目前多传感器组合测量系统在反求工程中应用有待解决的问题。多传感器组合测量系统满足了整个数字化过程中柔性和自动化水平日益增强的需求,解决了单一传感器应用的局限性,将越来越广泛的应用于反求工程中。     

基于Geomagic Design X的复杂曲面产品逆向设计

随着科学技术的发展和市场需求的不断变化,人们对产品的要求越来越高,产品更新换代的速度越来越快,产品结构也更加复杂。逆向设计通过对产品实物样件结构进行数据采集、处理,并对生成的三维模型结构进行重构,实现了对实物结构的分析和再设计。逆向设计技术具有快速、高效和精确的特点,现已广泛应用于多个行业和领域。以蓝光雾化消毒枪为模型,详细介绍利用Geomagic Design X软件进行产品逆向设计的具体过程和流程。     

基于特征映射的产品制造成本与保证成本的优化方法

产品保证涉及不同的领域,由于缺乏信息传递的有效手段,在产品设计阶段不能考虑加工技术与制造成本和保证成本的相互影响.为解决上述问题,引入特征映射技术,建立了基于特征映射理论的成本优化模型,应用网络分析法和遗传算法,通过合理选择产品制造参数,实现了制造成本与保证成本的优化.并进行了应用研究,取得了很好的结果.     

带有现货市场的柔性合约决策与协调能力比较

为解决供应商和制造商柔性合约的最优化决策问题并分析不同合约供应链系统的协调能力,通过设定供应商和制造商两阶段运作的契约模型,分别对远期合约、期权合约和组合合约中供应商和制造商的分散最优决策进行求解,得出不同合约供应链系统利润函数.以集中供应链作为协调的参考基准,用数值方法比较了三类合约的系统利润,发现组合合约的系统利润接近集中决策系统,而单纯的远期合约或期权合约的协调能力远逊于组合合约.     

Implementation of unscented transform to estimate the uncertainty of a liquid flow standard system

First-order partial derivatives of a mathematical model are an essential part of evaluating the measurement uncertainty of a liquid flow standard system according to the Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM). Although the GUM provides a straight-forward method to evaluate the measurement uncertainty of volume flow rate, the first-order partial derivatives can be complicated. The mathematical model of volume flow rate in a liquid flow standard system has a cross-correlation between liquid density and buoyancy correction factor. This cross-correlation can make derivation of the first-order partial derivatives difficult. Monte Carlo simulation can be used as an alternative method to circumvent the difficulty in partial derivation. However, the Monte Carlo simulation requires large computational resources for a correct simulation because it considers the completeness issue whether an ideal or a real operator conducts an experiment to evaluate the measurement uncertainty. Thus, the Monte Carlo simulation needs a large number of samples to ensure that the uncertainty evaluation is as close to the GUM as possible. Unscented transform can alleviate this problem because unscented transform can be regarded as a Monte Carlo simulation with an infinite number of samples. This idea means that unscented transform considers the uncertainty evaluation with respect to the ideal operator. Thus, unscented transform can evaluate the measurement uncertainty the same as the uncertainty that the GUM provides.     

基于电梯交通流概率仿真模型的模拟交通流发生器

利用Monte Carlo 方法建立两个一维Markov Chains作为电梯交通的概率仿真模型,并利用该模型进行交通流分析,然后用该方法实现模拟交通流发生器并应用于电梯虚拟仿真环境中。在仿真试验中,通过由交通流发生器产生的模拟交通流与实际交通流的比较,可验证该模型的可行性和有效性,以及利用模拟交通流发生器产生的模拟交通能实际交通流进行仿真分析,效果良好。     

基于蒙特卡罗模拟法的计算机辅助公差分析

全面介绍蒙特卡罗法公差分析技术并对如何建立蒙特卡罗法公差分析模型做出具体可行的算法,并列举蒙特卡罗法公差分析示例。     

基于Monte Carlo法的光电跟踪测量系统精度分析和布站优化方法

提出一种基于Monte Carlo法的光电跟踪测量系统的分析方法,使用坐标变换方法对光电经纬仪建立了包含照准差、横轴差、竖轴差、传感器误差和编码器误差准确的Verilog-A模型,使用最坏情况法和Monte Carlo法分析了各种误差源对系统性能的影响。并对双站交汇的布站进行了优化,在考虑经纬仪本身误差源和站点位置误差的情况下,使用Monte Carlo法计算了针对特定弹道轨迹的最优布站选择。该方法对光电跟踪测量系统设计具有一定的指导作用。     

微电子封装引线键合工艺参数的概率设计

建立多组不同网格密度的二维引线键合工艺有限元模型,从中选择一种精度较高、计算速度较快的模型进行数值模拟,并在此基础上采用Ansys概率有限元分析模块,选择蒙特卡洛模拟方法对引线键合工艺进行概率可靠性分析。研究和讨论各材料层中最大应力可能的分布区域以及应力对金属球直径、铝层厚度、键合高度、钢嘴几何结构和铝、铜与层间绝缘层ILD(interlayer dielectric)材料属性的敏感度。结果表明,金属球直径、铝层厚度、键合高度对应力的影响最明显,而其他输入参数对应力没有明显影响。     

基于动态粒子参数选择的水雾透过率计算

为了研究多次散射效应对辐射在雾中传输特性的影响,提出了一种多粒子雾层模型,该模型中雾滴粒子为半径不同的球形水滴粒子。雾滴粒子半径被分为多个区间,计算了不同半径区间内雾滴粒子的传输近似光学参数。提出了一种基于动态粒子参数选择的蒙特卡罗法,并模拟0.85μm和4μm辐射在重度平流雾、中度平流雾、重度辐射雾和中度辐射雾中的传输。分析了传输距离对透过率和计算时间的影响,并与传统的蒙特卡罗法的计算结果进行比较。结果表明:相比于4μm辐射,0.85μm辐射在雾中的透射能力更强;基于动态粒子参数选择的蒙特卡罗法与传统蒙特卡罗法计算得到的透过率随传输距离的变化曲线具有相同的趋势,传输距离为150 m时,两种方法对0.85 μm和4 μm辐射在重度平流雾中的透过率的绝对误差分别为0.0483和0.0015;传输距离为400 m时,相较于传统的蒙特卡罗法,基于动态粒子参数选择的蒙特卡罗法对4 μm辐射在重度平流雾中的传输计算效率可提升44%。基于动态粒子参数选择的蒙特卡罗法计算雾中的远距离辐射传输,可有效缩短计算时间。该研究结果对雾天的目标识别与探测有重要意义。     

利用响应面方法的汽轮机叶片振动可靠性分析

考虑随机因素的影响,确定汽轮机叶片固有振动静、动频率的统计特性,建立叶片避开共振时的功能函数.以汽轮机扭叶片为研究对象,在考虑几何因素、安装因素、材料因素和转速随机性的同时,将确定性有限元法、响应面方法和Monte-Carlo模拟法相结合对叶片进行振动可靠性分析.在对扭叶片复杂叶型进行有限元参数化建模和试验设计基础上,分别采用多项式响应面法和神经网络响应面法构建了扭叶片静、动频率与随机变量之间的近似关系式,并代替有限元模型,同时结合Monte-Carlo模拟技术得到静频、动频的统计特性和累积分布函数.针对叶片危险振型,在合理确定功能函数的基础上对其进行了振动可靠性分析,并以Latin Hypercube样本Monte-Carlo 模拟法计算结果作为相对精确解,对两种不同响应面法进行了对比.     

Scanning electron microscope charging effect model for chromium/quartz photolithography masks

We propose a new method for fitting a model of specimen charging to scanning electron microscope (SEM) images. Charging effects cause errors when one attempts to infer the size or shape of a specimen from an image. The goal of our method is to enable image analysis algorithms for measurement, segmentation, and three-dimensional (3-D) reconstruction that would otherwise fail on images containing charging effects. Our model is applied to images of chromium/quartz photolithography masks and may also work in the more general case of isolated metal islands on a flat insulating substrate. Unlike methods based on Monte Carlo simulation, our simulation method does not handle more general topographies or specimens composed entirely of an insulator; it is a crude approximation to the physical charging process described in more detail in Cazaux (1986) and Melchinger and Hofmann (1985), but can be fit with quantitative accuracy to real SEM images. We only consider changes in intensity and do not model charging-induced distortion of image coordinates. Our approach has the advantage over existing methods of enabling fast prediction of charging effects so it may be more practical for image analysis applications.