一个随机利率下的家庭型联合保险随机模型

通过原点反射Brownian运动过程和Poisson过程对保险实务中的利息力随机性作了描述,在此基础上建立了一类由终身寿险、养老保险和储蓄还本3部分组成的可调整保险金额的家庭型联合保险随机模型,并给出了这类保险模型的年均衡保费的一般计算公式和死亡均匀分布(UDD)假设之下较简洁的年均衡保费计算公式,并用实例分析验证了本文结论的合理性和实用性.本文给出的保险模型对解决寿险公司合理收取保费、保险赔付和规避管理风险都具有一定的理论意义和实际应用价值.     

随机利率下的寿险责任准备金与风险分析

为了研究利率随机变化时,寿险公司如何准确提取责任准备金以及进行责任准备金风险分析,该文利用Gauss过程与Poisson过程对利息力积累函数进行了建模.在此基础上,构建了随机利率下的半连续型变额终身寿险保单的纯保费责任准备金模型,并给出了该寿险保单下的趸缴纯保费、责任准备金以及责任准备金未来损失方差的具体表达式.在死亡力均匀分布假设条件下将上述模型应用于具体保险实务,通过数值计算分析了模型中各个参数变化与责任准备金以及未来损失的关系,结果证实利率变化会对寿险责任准备金与损失方差产生较大影响,寿险公司必须对利率变化加以重视,所得结论符合寿险实践.     

随机利率下的联合生命保险精算模型

以反射布朗运动和负二项分布为基础建立随机利率模型,并在该随机利率模型下对联合生命保险进行讨论.得到了联合生命保险在UDD假设下的趸缴纯保费,生存年金的精算现值以及均衡纯保费具体表达式.     

含有零值和负值的随机准备金模型

在准备金评估中,由于多数随机准备金模型基本假设的限制是不能直接处理含有零值和负值增量赔款三角形,本文利用一个变换和广义线性模型的混合模型去解决这种情况．     

Web计算保险机制及对信誉度模型的扩展

Web计算是一种基于Web技术并面向Web资源的组织、管理和使用等功能的分布式网络计算模式,是一个具有不确定性和风险的网络平台.文章通过研究和分析Web计算风险的典型控制方法,建立了Web计算保险机制以转移和分化Web计算风险,并提出了一个基于保险思想的信誉度模型.首先,对Web计算风险及其控制方法进行了分析,总结了web计算保险机制的必要性;然后,给出了web计算保险机制的体系结构,对其工作原理进行了详细分析,并对Web保险机构的破产问题进行了简单分析;最后,通过分析保险机制对信誉评估的影响,提出了一个基于保险思想的信誉度模型.     

随机利率下一种家庭联合保险的精算模型

寿险中的利率随机性问题是近年来保险精算研究的热点之一.为了消除利率随机性所产生的风险,对随机利率采用Wiener过程建模,以一种家庭联合保险模型为基础,讨论了多元生存函数,给出了保额的精算现值及其均衡年保费的计算方法.此家庭联合保险模型包括夫妻终身寿险、子女早亡补偿保险、夫妻养老金,以及父母早逝时给予不足18周岁的子女的抚养保险金等.     

随机利率下变额年金保险的精算现值

以变额年金保险为对象,分别利用Wiener过程和Ornstein-Uhlenbeck过程对利息力函数建模,研究了这两类随机利率模型下变额年金保险给付的精算现值,得到了给付现值各阶矩的表达式。在死亡分布分别服从De Moivre分布和指数分布的情形下,给出了给付现值各阶矩的解析表达式,为变额年金保险的定价提供了理论基础。     

浅析工程项目的保险

工程项目保险具有不同于其他保险的特点。在分析工程项目保险特点的基础上，针对目前我国工程项目保险领域存在的诸如被保险人保险意识薄弱、承保能力偏低、运行技术落后等问题，提出一些解决办法。     

一类风险模型破产概率的上界及数值解

在破产理论中,破产概率的精确表达式通常不易求解,所以常常通过鞅论得出其上界。另外,一般在利率给定的条件下去建立分险模型,但受到外部因素的影响,随机利率会更实际。讨论了保险公司的破产概率,在随机利率条件下应用离散风险模型和鞅论得出该破产概率的指数型上界,并给出数值解。     

分数跳-扩散下的综合人寿保险

以综合人寿保险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,利用分数Brown运动和Poisson过程联合对利息力建立数学模型,获得了年金,终身寿险的精算现值公式,以及几种保险产品综合起来的人寿保险模型,通过调整参数,可获得不同的保险产品.     

随机利率下扭曲Copula在联合寿险责任准备金中的研究

介绍了扭曲Copula函数,并将该类函数应用到联合寿险责任准备金中.同时考虑到保险精算函数中的不确定性,对Vasicek的利息力随机微分形式进行建模.在不同险种下给出联合寿险责任准备金的计算公式.     

设计和定价随机利息率下的人寿保险商品

运用随机过程的研究,提出了具有随机利息率的人寿保险合同定价模型,以Cox,Ingersoll和Ross（1985）的金融定价模型为基础,同时考虑生存和死亡风险来确定一次趸缴和年均衡支付保费的生存险和死亡保险商品的价格.借助于敏感性分析技术和蒙特卡洛模拟技术分析了各种利率参数：长期均衡利率水平、短期利率恢复到长期利率水平的速度、利率标准偏差、初始利率水平以及投保人年龄对于一次趸缴和年均衡支付保费的生存险和死亡保险商品价格的影响.     

随机利率下定期寿险趸交纯保费模型

定期寿险是人寿保险体系的重要组成部分,其合理的定价受到越来越多的关注。本文依据时间序列理论,基于信息力序列条件异方差的ARMA（p,q）-GARCH（r,s）模型,针对固定保险金额的定期寿险,建立了随机利率下的定期寿险趸交纯保费的数学模型,并通过实例分析说明该模型的合理性。     

基于多元气温概率模型的气象保险的定价和风险评估

为了提高日常气象风险管理的必要性和改善气象保险高保费导致市场活跃度低的现状,相对于仅反映日值气温变化的标准Cao-Wei模型,提出了反映气候变暖趋势以及各地域间关联的新的多元气温概率模型.利用多元气温概率模型对气象保险进行了定价,并对气象保险风险的地域组合进行了风险分散效果的评价.     

随机利率下保险公司破产概率的推断

将盈余过程推广为跳-扩散模型,同时假设利率服从扩散过程,并在随机利率下运用二维Ito公式以及鞅方法研究破产概率的推断问题,最后得到了破产概率满足的一个二阶偏微分方程.     

带交易费的可转换债券的定价

讨论了带交易费的可转换债券的定价问题,对常见的市场利率模型——Vasicek模型作了推广．假设市场利率服从更为一般的Hull—White模型,并在此基础上利用投资组合模拟基金收益和Ito公式建立数学模型,通过利用PDE方法,得到了解析表达式．     

基于随机利率的变额寿险精算研究

以即时给付的n年定期变额寿险为研究对象,对随机利率采用双随机性,利用反射布朗运动与泊松过程联合建模,得到了随机利率模型下纯保费及各阶矩的具体表达式.