JT银行流动性风险管理分析

目前,我国银行业已经步入全面开放阶段,国有控股商业银行正经历着前所未有的挑战。流动性风险是商业银行面临的主要风险,其往往是信用风险、市场风险、操作风险等风险的最终表现形式,流动性风险如不能有效控制,将极大的损害银行的清偿能力和商业信用。本文通过分析JT银行2008-2012年间的数据,指出了JT银行流动性风险管理的不足之处。最后,通过JT银行的具体情况,给出了增强流动性风险的建议。流动性风险管理是商业银行的一项基础性工作,面对复杂的金融市场环境,JT银行必须建立科学的流动性风险管理体系,提高流动性风险管理水平。     

我国商业银行压力测试的变迁(2012—2016年)

2012—2016年,参加中国人民银行组织的商业银行压力测试的银行数量逐步增加。风险种类从信用风险扩大到市场风险和流动性风险。压力情景设计不断进行修改和调整。尽管历年具体测试结果不一样,但总的测试结果表明:我国商业银行对信用风险的抗冲击能力较强,银行资产质量和资本充足水平较高,对宏观经济冲击的缓释能力较强,总体运行稳健,但部分重点领域稳健状况值得关注。大型商业银行比其他类型银行有更强的抵御信用风险的能力。商业银行对包括利率风险和汇率风险在内的市场风险有较强的抵御能力。银行账户利率风险基本可控。利率风险对商业银行交易账户的影响很小,汇率风险对商业银行的直接影响有限。流动性风险对商业银行的影响较小。     

论我国商业银行信用风险的防范

随着各国对金融市场开发发展、放松管制和全球经济一体化的进程,金融机构在得到利益收获的同时,也面临着竞争和挑战。尤其是占主导地位的商业银行,在复杂多变的环境中存在着很多的不确定性,主要体现为各种复杂多变的风险。银行的面临的风险通常包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、利率风险和外汇风险等。其中,以信用风险最为古老、重要,也是现代商业银行面临的主要风险。银行信用风险直接影响着银行业系统乃至一国宏观经济形势的稳定和协调发展。美国的次贷危机更使信用风险引起了广泛重视。     

地方法人银行机构流动性风险管理研究——基于河南省46家机构的实证分析

最新修订版的《商业银行流动性风险管理办法》已于2018年7月1日施行。为检验最新指标体系在反映商业银行尤其是数量庞大的地方法人银行机构流动性风险管理方面的有效性,以河南省地方法人银行机构为研究主体,选取46家地方法人银行机构开展流动性压力测试,在充分考虑政策因素、宏观经济因素、突发因素等多种影响因素的基础上,设计了轻度、重度两种压力情景,对地方法人银行机构流动性风险状况及流动性风险缓释能力进行了对比分析。发现现有的监管指标和监测指标在反映银行机构突发情况下的流动性风险状况及应急能力方面稍显不足,从监管和银行两个角度提出了提升地方法人银行机构流动性风险管理能力的相关政策建议。     

浅谈银行业的职业道德风险及防范措施

银行是社会经济活动中风险最高的行业之一,它的风险包括国家风险、市场风险、信用风险等等。由于风险的普遍存在,银行在经营活动中把盈利性、流动性、安全性并列为三大原则,还专门提列呆账准备金,以应付各种风险。各种风险交织存在,迫使人们制定和完善相关制度来应付风险,以期风险减少到最小程度。本文对银行道德风险形成的因素进行了分析,并对金融职业道德建设亟待完善提出建议。     

论商业银行的风险及其防范

任何国家的商业银行都面临着银行业务的风险问题,而且这个问题是无法从根本上去除的,只能提高预防的水平。将中国的商业银行的操作风险问题,和商业金融机构的特点加在一起,风险主要分为信用风险,利率风险,流动性风险和操作风险等主要操作风险。笔者对商业银行不当经营产生的风险、危害和预防措施等问题提出了自己的观点,并且这些观点能对于银行风险的预防能够起到一定程度的作用。     

建筑集团财务公司产业链资金运营的财务风险防范

财务公司作为企业集团的"内部银行",在促进企业集团产融结合,盘活存量资金,提高资源效率,发挥协同效应等方面起到了不可忽视的作用,也日益成为金融行业中的重要存在。而建筑行业中的财务公司,其运营方式具有其鲜明的行业特点,主要聚焦于建筑产业链,随之也带来了相对应的经营风险。文章特针对建筑行业中的财务公司,分析其产业链资金运营过程中存在的主要财务风险,包括信用风险、流动性风险、操作风险,并针对性地提出防控措施。     

我国房地产金融风险及防范

房地产属于资金密集型行业,房地产金融存在高风险性。我国房地产金融风险包括利率风险、信用风险、流动性风险等。主要是由于我国相关法律法规不健全,监管和调控体制机制不完善,房地产融资渠道单一,过度依赖银行,商业银行自身管理存在缺陷,房地产市场参与者行为不规范引起的。提出加强产业政策的制定和落实,加强房地产金融监管,建立风险预警机制,建立完善的房地产金融体系等防范房地产金融风险的对策建议。     

浅析经济危机下我国商业银行如何加强风险控制

金融业是现代化经济的中心,银行系统又是金融业的中心,风险活动总是时时与银行业的经营活动相连,银行业的运营活动中总是存在许多风险活动,如市场风险、运作风险、信用风险和流动性风险等。我国银行业起步较晚,与西方发达国家相比,我国的资本市场有待进一步发展,资金的运作有赖于间接融资,银行系统在我国经济发展中起着举足轻重的作用。本文依据发达国家对风险管理的研究成果,根据我国银行业的实际情况,研究了经济危机条件下我国商业银行的风险管理情况,对银行业的现实工作具有非常重要的指导作用。     

银行流动性、管理者乐观与银行风险承担

银行流动性对银行风险承担的影响以及管理者乐观在该影响机制中所发挥的作用。分析表明,银行流动性对与贷款相关的银行风险承担有显著正向影响,而对与资产配置相关的银行风险承担有显著负向影响;同时,银行流动性与管理者乐观显著负相关,而管理者乐观又与银行风险承担显著正相关。研究结果还显示:银行流动性对贷款相关的银行风险承担的正向影响至少有一部分被"管理者乐观渠道"所抵消,而银行流动性对资产配置相关的银行风险承担的负向影响至少有一部分是以"管理者乐观渠道"为中介的。这一研究过程与结果,丰富和拓展了银行风险承担与管理者乐观的相关研究,为进一步探讨金融危机形成机理及完善金融风险监管机制创造了条件。     

半夏白术天麻汤加味治疗痰浊上扰证偏头痛临床疗效和治疗前后综合评分情况比较观察

目的:观察比较半夏白术天麻汤加味治疗痰浊上扰证偏头痛的临床疗效及治疗前后综合评分情况。方法:选取本院2013年10月-2015年7月收治的76例痰浊上扰证偏头痛患者,对其进行半夏白术天麻汤加味治疗,持续治疗15 d,观察并比较患者治疗后的临床疗效及治疗前后的头痛发作次数、头痛程度、头痛持续时间及伴随症状的综合评分情况。结果:76例患者总治疗有效72例,总治疗有效率为94.7%;且患者治疗后的头痛发作次数评分为(1.7±0.9)分、头痛程度(1.0±0.5)分、头痛持续时间(1.3±0.6)分和伴随症状(0.6±0.8)分均显著低于治疗前,比较差异均有统计学意义(P<0.05)。结论:半夏白术天麻汤加味治疗痰浊上扰证偏头痛具有十分显著的临床疗效,对降低患者头痛发作次数、缩短头痛持续时间、改善头痛程度及伴随症状有着确切疗效,值得临床加以应用。     

商业银行金融产品创新问题研究

随着我国经济水平的不断提高,无论是国内还是国际上,商业银行对于金融产品的重视程度也越来越高。金融产品的创新和提升在一定程度上还会提升其在市场中的竞争力。随着我国市场呈现出多元化的发展趋势,人们对于产品的认知水平也在不断提高,因此这也就要求商业银行必须对自身的金融产品进行创新。尽管目前很多商业银行都在进行产品的创新,但其在创新过程中仍然存在一定的问题。本文深入分析了商业银行金融产品创新中的问题,并据此提出相应的改善措施,希望能够提升商业银行金融产品的核心竞争力。同时,在这篇文章中也设计了较为简单的金融创新产品,进行了将理论结合实际运用起来的尝试。     

商业银行全球资金管理:理论与实践

从构建信息对称下的动态交叉汇率体系入手,讨论币种配置和汇率衍生品定价问题。由于Siegel悖论的存在,在客观测度下不同记账本位币投资者的汇率预期并不一致,必须同时考虑自身记账本位币和其他记账本位币投资者的风险中性测度才能避免不一致性。在全球资金管理实践中,境内本、外币资金管理类似于信息对称的情形,可采用全额集中的管理模式;而在全球市场割裂、信息分散的条件下,提出了对差额集中管理模式改进的方式。     

商业银行不良资产证券化的投资收益保障分析

在商业银行不良资产比率居高不下的背景下,介绍了资产证券化这种融资模式,并从五个方面分析了商业银行不良资产证券化的投资收益保障,从而论证了对商业银行不良资产进行证券化的可行性,指出资产证券化是商业银行化解不良资产、解决长期资金与短期负债不匹配的结构性矛盾、解决短期资金流动性危机的有效、快捷的手段之一。     

多层次资本市场改革及其对商业银行的影响

在美国贸易战和A股市场剧烈下行的背景下,国家从顶层设计上正一步步完善多层次资本市场,以满足企业的融资需求。以主板、二板、新三板、区域性股权市场为主体的"正金字塔形"资本市场初步形成。IPO审核趋严、效率提高、监管趋严、国际化、投资者保护升级以及上市制度和退市制度的改革成为资本市场发展的新动向,这导致商业银行的传统业务受到巨大冲击。直接层面来看,企业融资渠道拓宽,商业银行投行化转型成为一种必需;深刻层次来说,商业银行必须拓展新的利润增长点,如提供交易撮合、咨询服务、资产管理业务等中间业务收入。商业银行亟须创新产品、技术、服务和商业模式,大力发展资产证券化,积极对接资本市场,提升国际竞争力。     

利率市场化的商业银行转型策略研究

随着我国经济的发展，利率市场化的步伐也不断加快，对商业银行的运营产生了巨大的冲击，从根本上推动了商业银行的发展与改革。本文基于利率市场化发展进程，浅析我国商业银行的应对转型策略等内容。     

基于DEA模型的我国商业银行效率评价

运用DEA模型,测算了我国31家上市商业银行2014—2017年的综合效率、纯技术效率和纯规模效率。测算结果显示:第一,我国商业银行总体上看经营效率普遍较高,并且发展平稳。第二,从四年的平均值来看,国有商业银行的综合效率最高,股份制商业银行综合效率最低。第三,从整体经营效率的变化趋势上看,综合效率不断降低,主要是由规模效率降低所引起。第四,四年期间规模收益递增的商业银行数量较少,规模收益递减的商业银行数量较多,说明大部分商业银行存在生产要素投入过剩的问题。商业银行应加强对各种资源的管理,提高风险管理能力,不断进行金融创新,开拓新的经营领域,提高我国商业银行金融资源的利用效率。     

互联网金融背景下商业银行竞争力研究

随着我国金融市场改革的不断深化,作为金融市场核心的商业银行面临着巨大的挑战,商业银行的垄断地位也伴随着新型互联网金融的产生逐渐下降,金融业迎来了一个新的发展格局。以商业银行为视角分析当前互联网金融的发展现状,对互联网金融和商业银行相关数据进行比较分析,通过理论与数据的结合,从商业银行的业务、经营模式、盈利收入三个角度出发,多维度研究互联网金融对传统商业银行的冲击,并结合商业银行自身的特色与优势,指出我国商业银行的未来发展定位,提出其应对互联网金融冲击的对策建议。     

行业竞争程度、利率市场化与商业银行融资水平——来自山东省农村商业银行的经验数据

自2015年10月24日,中国人民银行解除对商业银行存款利率浮动上限的管制,标志着我国商业银行全面实现利率市场化。利率市场化对资本市场中供需双方定价机制、资金配置以及金融自由化均具有基础性的作用,然而经过多年的发展利率市场化对商业银行的影响作用有待于进一步考证。因此,本文选取山东省农村商业银行2011-2016年的数据作为研究样本,对行业竞争程度、利率市场化与商业银行融资水平三者之间关系进行实证分析,得出以下结论:利率市场化程度增强能够促进商业银行融资水平的提升;行业竞争程度的增强能够促进商业银行融资水平的提升;行业竞争程度能够显著增强利率市场化对商业银行融资水平的影响作用。     

商业银行小微金融批发模式下运用IPC的风险约束

商业银行小微金融的批发模式是为了降低获客成本与操作成本,但小微企业融资的信息不对称所带来的高风险问题一直无法有效解决。通过对小微企业融资中资金供需双方之间信息不对称进行分析,参考生态系统信息传递机理,对银行小微金融批发模式下的IPC运用进行系统分析,以期从信息系统的角度,在参与主体、传递对象和传递有效性等方面,有效解决银行小微金融因信息不对称所带来的高风险问题以及所引致的"融资难"等问题。