浅谈巴塞尔资本协议Ⅲ对中国银行业的影响

巴塞尔协议Ⅲ进一步丰富了资本监管的范围和内涵,将杠杆率作为新资本协议资本框架的补充,并首次建立了流动性监管的两个国际量化标准。本文通过中国银行业践行巴塞尔Ⅲ的举措,探讨研究了一些指标监管对我国银行业发展的影响。     

中小商业银行非零售信用风险内部评级建设

<正>1.金融创新与适度监管一直都是困扰着金融界的一大难题,金融危机爆发后,加强金融监管成为国际金融界的一致呼吁,以金融自由化著称的美国也在着手制定加强金融监管的相关法案。金融风险科学化,精细化的管理,政府对金融的宏观审慎监管将是大势所趋。巴塞尔协议Ⅲ作为全世界最先进和最被认可的银行业风险监管标准。正在全世界进行应用推广。各国都陆续排出了监管达标的时间表,中国作为发展中国家,虽然不是巴塞尔银行协会的成员国,但是出于本国银行     

从《巴塞尔协议Ⅲ》看我国商业银行流动性监管面临的挑战及对策

自2008年全球性的金融危机以来,各国的商业银行都在寻求更加行之有效的流动性风险监管手段。在此背景下,巴塞尔委员会出台了《巴塞尔协议Ⅲ》,提出了针对流动性风险的两个量化指标以及四个监测工具。本文以此为出发点,分析了我国商业银行目前的流动性监管面临的挑战,并结合新的巴塞尔协议提出了改善流动性监管的政策建议。     

资本充足率为核心的银行监管思想述评

现代意义上的银行监管,是与中央银行制度的产生与发展直接相联系的。资本充足率是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性最重要的指标,已成为各国最重要的银行监管手段之一。本文先介绍银行监管,然后从巴塞尔协议演进看国际银行业监管核心思想,最后展开分析一下巴塞尔协议与资本充足率监管。     

监管成本、资本成本与最优资本充足率监管

本文首先论述了《新巴塞尔资本协议》的演进,并主张《新巴塞尔资本协议》第一支柱的最低资本要求须由第二支柱的监督检查来确保其监管政策目标的实现。本文在考虑监管单位监管成本、商业银行资本成本的基础上,设计了一个在信息不对称条件下鼓励银行上报真实信息的激励机制,并以此建立了一个监管单位随机监管银行经营状况的理论分析模型,借以决定监管单位监管银行资本充足率的最优行为。本文指出,银行资本充足率应与银行贷放投资失败概率、监管单位监管成本、银行资本成本呈正向关系,并与对谎报财务信息的银行所施予的罚款金额及惩罚性资本充足率呈反向关系。同时,本文以对美国金融机构危机史与金融危机后监管改革历程的分析为基础,对金融监管的必要性及监管单位所面临的监管成本难题进行了实证检验。     

国际监管组织

<正>1.巴塞尔委员会就第三支柱披露框架的修订进行磋商2018年2月27日,巴塞尔银行监管委员会就第三支柱披露要求的更新框架征询意见。巴塞尔协议的第三支柱旨在通过监管披露要求强化市场纪律。这次公布的许多披露要求与2017年12月修订的巴塞尔协议Ⅲ危机后监管改革有关,此次新增的(或修订的)要求涉及以下方面:其一,信用风险(包括资产审慎处理规定)、操作风险、杠杆率和信用评估调整(CVA);其二,将按照内部模型计算的银行风险加权资产(RWA)与根据标准方法计算的RWA进行比较;其三,     

金融监管政策动态

<正>国际监管组织1.巴塞尔委员会发布巴塞尔协议Ⅲ实施情况评估的后续报告2019年3月,巴塞尔委员会发布了各成员管辖区为应对偏离巴塞尔标准情况而采取或计划采取的后续行动的概况(截至2018年底),相关行动系巴塞尔委员会监管合规评估计划(RCAP)的一部分。后续行动涉及对截至2017年底完成并公布的基于风险的资本和流动性覆盖率(LCR)规则的评估。     

基于监管流程视角的我国小额贷款公司监管问题研究

2008年5月,中国人民银行、银监会联合发布《关于小额贷款公司试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）,明确了小额贷款公司合法经营地位。由于小额贷款公司独立于金融体系之外,对其监管不适用于银行业的审慎性监管原则。本文从准入条件、经营监管以及转型监管三个环节,对我国当前小额贷款公司的监管政策进行了分析,并通过借鉴国际上有关小额信贷监管的成功经验,为我国完善小额贷款公司监管提出相应的政策建议。     

我国商业银行资本缓冲的周期性特征及经济效应研究

自美国次贷危机爆发以来,国际金融组织和各国监管当局纷纷着力推进监管框架的改革。此次危机带有的典型的顺周期性特征使各国开始重视逆周期监管,2010年推出的巴塞尔资本协议Ⅲ也提出了逆周期资本缓冲的具体监管措施。然而,对于资本缓冲和经济周期的关系问题,国内外理论界并未达成共识。本文运用我国上市银行2005—2013年的数据对此进行了实证研究,结果发现:我国商业银行的资本缓冲具有逆周期性,但其在经济上行和下行时期的表现又有所不同,在经济下行时期,这种逆周期性表现更为明显;资本缓冲在缓解信贷的顺周期方面没有明显的作用,但资本缓冲水平较低的银行由于面临一定的压力,确实会抑制其信贷增速的过快增长。     

商业银行信息披露制度存在的问题及改进

银行业作为金融行业的主导地行业,其稳健运营有利于维护我国经济长远健康发展。自上世纪末,亚洲爆发的金融危机使银行业认识到了加强银行信息披露的必要性。建立银行业信息披露制度、实行透明化经营是银行业的一贯要求。《巴塞尔新资本协议》更是将以信息披露为主要内容的市场约束正式确立为支撑银行业健康发展的"三大支柱"之一。为了实现银行业的长期稳健发展,如何对商业银行的信息披露进行有效的监管,成了我们迫切需要研究的问题。     

巴塞尔的公寓楼

环绕在施瓦兹别墅周围的公园对于住在巴塞尔市郊的居民来说，是一个很重要的娱乐场所，在这里，建筑师没有将“别墅”的概念阐释为通常意义上的独立的单户住宅，而是将其设计成一个有31个公寓住宅的8层高的楼房，创造“树居型结构”的理念在设计中起着关键的作用。     

Assessing the natural ventilation potential of the Basel region

A method is proposed to assess the natural ventilation potential (NVP) of the Basel Region, Switzerland, by taking into account the most comprehensive set of factors involved in natural ventilation. These factors are either driving forces, such as wind pressure and stack effect, or constraints, like noise pollution and atmospheric pollution. The process considers these factors in an ordinal qualitative scale and gives its result in this same scale. Climatic data are extracted from a mesoscale atmospheric simulation model referred to as Finite Volume Model (FVM), accounting for the effect of the urban fabric and taking as boundary conditions data coming from a model of the Swiss national weather service (MeteoSwiss). FVM provides an urban turbulence module which specifically simulates the effects of urban areas on the meteorology.     

巴塞尔城市建筑日 展建筑之都风采

<正>国际公认的建筑艺术中心城市,因为它的居民中包括名闻遐迩的Herzogde Meuron和DienerDiener等大腕建筑师。不仅如此,巴塞尔作为建筑艺术之都还得益于活跃在国内外建筑艺术界的大批新秀,如设计2010年上海世博会瑞士【本刊讯】2010年8月8日,正值世博会开幕100天,同时也是巴塞尔建筑师Herzogde Meuron设计的中国国家体育馆(鸟巢)投入使用两周年之际,巴塞尔州政府在上海世博会城市最佳实践区巴塞尔-日内瓦-苏黎世城市展馆(图1)     

单中的丰富——初探巴塞尔诺华园区

2011年5月我在瑞士访友期间,有机会参观了位于巴塞尔的诺华园区.巴塞尔是欧洲的化工业重镇.1856年珀金发明人工合成染料,激发了欧洲化工产业的蓬勃发展,瑞士的嘉基(Geigy)公司、汽巴(Ciba)公司和山德士(Sandoz)公司的前身分别在当时巴塞尔城郊的莱茵河畔开设了他们最初的染料作坊,当初他们可并不知道厂区地下正埋藏着面积达15ha的两千多年前凯尔特人聚集地的遗址,此后经历了两次世界大战、战后经济腾飞和上世纪70年代的石油危机等等,三家公司都已壮大成为生物制药领域的跨国公司,期间有分有合,直到1996年,汽巴嘉基和山德士正式合并成立诺华公司,Novartis AG源于拉丁文novae artes,意指“新技术”,总部就设在巴塞尔北部的圣约翰区.2001年,公司管理层决定采用苏黎世联邦理工学院建筑系( ETH)的教授维托里奥·马尼亚戈·兰普尼亚的总体规划,将旧厂区和仓库用地改建为科技园区.     

埃利斯文化贸易中心,巴塞尔,瑞士

将原库普配送中心改造成文化贸易中心项目是由巴塞尔房地产公司发起并实现的.项目是沃尔塔北部地区整体开发的一部分.在改造过程中,新的外墙和内院建造的墙体,即约1000m2的外墙主要由回收的建筑材料建造.     

Erdbebenertüchtigung des Feuerwehrgebäudes in Basel durch schwimmende Lagerung

Kürzlich wurde das Hauptgebäude der Berufsfeuerwehr Basel‐Stadt aus dem Jahre 1943 auf spezielle Erdbebenlager aus Gummi und auf Gleitlager gestellt. Es handelt sich um die erste derartige Erdbebenertüchtigung eines bestehenden Gebäudes nördlich der Alpen. Im Vergleich zu einer konventionellen Verstärkung waren die Baukosten bedeutend geringer, und es war keine temporäre Ausquartierung des Betriebes in ein teures Provisorium erforderlich. Zudem ist die resultierende Erdbebensicherheit erheblich größer und die Schadensanfälligkeit bei schweren Erdbeben wesentlich geringer als es bei einer konventionellen Verstärkung der Fall wäre. Seismic upgrading of the fire brigade building in Basel by base isolation. Recently, the main building of the professional fire brigade of the city and canton Basel‐Stadt built in the year 1943 was placed on special seismic elastomeric bearings and on sliding bearings. This is the first such seismic upgrading of an existing building in the north of the Alps. Compared to a conventional strengthening the buildingcosts were significantly smaller, and no temporary transfer of the operation into an expensive provisional building was necessary. Moreover, the resulting seismic safety is considerably higher and the vulnerability to a severe earthquake essentially smaller than in case of a conventional strengthening.