宏观审慎视角下中小商业银行杠杆和流动性问题研究——基于山东省地方法人银行的视角

近年来,通过批发性融资等途径,中小商业银行大力开展委外投资等业务,金融"加杠杆"现象明显。为深入研究中小商业银行杠杆与流动性的关系,全面衡量其风险水平,采用定性和定量分析相结合的方法,以山东省124家地方法人银行为样本,对杠杆和流动性的作用机理开展相关研究。研究表明:山东省地方法人银行金融市场杠杆率和流动性指标呈负相关,对地方法人银行的流动性监管应考虑将金融市场杠杆率作为关键指标,防范"加杠杆"产生的金融风险。     

我国商业银行流动性风险管理的现状与对策

随着金融创新和金融市场的快速发展,银行业经营环境、业务模式、资金来源都发生相应变化,商业银行流动性风险管理面临着更大的挑战,监管当局有效监管商业银行流动性风险的难度也不断加大。我们应以2008年金融危机为警钟,以巴Ⅲ对流动性风险管理前所未有的重视,时刻警惕我国商业银行出现流动性危机的现实可能性。本文分析了我国商业银行自2008年以来的流动性状况,指出了影响流动性风险的因素,并提出了防范流动性风险的对策。     

银行账户利率风险国际监管标准实施面临的挑战与改革研究

2016年4月,巴塞尔委员会正式发布《银行账户利率风险监管标准》,代替其2004年发布的《利率风险管理和监管原则》,在第二支柱下对商业银行的银行账户利率风险计量、管理、监测以及监管提出了新的要求。由于我国商业银行长期以来在银行账户利率风险管理方面存在不足,监管部门对银行账户利率风险监测的重视程度不高,巴塞尔委员会的新监管标准将对我国商业银行和监管部门带来巨大挑战。本文首先对银行账户利率风险国际监管标准的框架结构开展分析,指出其较2004年监管原则相比重点加强的地方,对我国商业银行开展银行账户利率风险进行了定量分析,并分析了我国商业银行实施银行账户利率风险国际监管标准存在的差距,最后就提升银行账户利率风险管理水平,从利率市场化改革、利率衍生品市场发展、金融市场改革、商业银行转型等方面提出了具体的改革建议。     

JT银行流动性风险管理分析

目前,我国银行业已经步入全面开放阶段,国有控股商业银行正经历着前所未有的挑战。流动性风险是商业银行面临的主要风险,其往往是信用风险、市场风险、操作风险等风险的最终表现形式,流动性风险如不能有效控制,将极大的损害银行的清偿能力和商业信用。本文通过分析JT银行2008-2012年间的数据,指出了JT银行流动性风险管理的不足之处。最后,通过JT银行的具体情况,给出了增强流动性风险的建议。流动性风险管理是商业银行的一项基础性工作,面对复杂的金融市场环境,JT银行必须建立科学的流动性风险管理体系,提高流动性风险管理水平。     

金融监管政策动态

<正>国际监管组织1.巴塞尔委员会完成对健全流动性风险管理和监督原则的审查2019年1月,巴塞尔委员会完成对2008年"健全流动性风险管理和监督原则"的审查。根据该原则,无论市场流动性状况如何,银行的风险管理和监管者的监督都应该在整个经济周期中始终如一并严格执行。委员会审查确认,该原则对其目标仍然适用,并建议银行和监管机构对金融市场的流动性风险保持警惕。该原则强调了银行建立稳健的流动性风险管理框架的重要     

某农村商业银行与某联社流动性压力测试比较报告

银行进行流动性压力测试的目的在于帮助银行认识自身的风险状况,改进自身管理,并设计应急预案以应对可能的风险发生。本文选取了某农村商业银行与某联社两家实际情况相差比较大的银行作为压力测试对象。通过历史情景设计和数理模型推理的综合运用,构建偿付性流动性风险压力测试模型,对银行短期即时的流动性风险因子进行分析。对比结果显示,在不同的压力情景下,两家银行均存在有发生即时偿付的流动性风险,某农村商业银行发生偿付性流动性风险的可能性大于某联社。     

地方中小法人银行机构存款定价策略研究——基于货币政策传导的商业银行微观视角

通过对许昌市14家地方中小法人银行机构的实地调研,掌握、总结、提炼其存款定价的现状、策略,并对货币供应量(M2)与地方中小法人银行机构存款进行相关性分析,发现货币政策在货币供应量方面的体现并未及时、有效地在地方中小法人银行机构中反映出来,进一步探讨得出货币政策通过地方中小法人银行机构传导存在两个障碍:(1)同业负债—存款负债(负债端)价格传导弱化;(2)存款负债(负债端)—信贷资产(资产端)价格传导失灵。分析形成传导障碍的主要原因,并以打通障碍、疏通货币政策传导渠道为目的,从外部环境与机制建设、银行内部发展与经营策略两方面提出政策建议,以期能够支持、引导地方中小法人银行机构构建科学、实用的存款定价策略,使货币政策能够更好作用于实体经济发展。     

我国中小商业银行风险状况评估研究——以上市城商行为例

当前,国内外形势复杂多变,中小银行在流动性风险、信用风险、交叉金融业务风险、公司治理风险等方面面临诸多挑战。通过选取信用风险、流动性风险、资本充足及盈利能力三个方面的16个指标构建风险评估指标体系,采取熵值法、层次分析法与组合法计算各银行的风险得分,对18家上市城商行风险状况进行了评估和排序,提出了改进流动性风险管理、加强信用风险管控、完善银行内控机制等相关建议。     

宏观审慎监管与商业银行全面风险管理组织模式研究

守住不发生系统性金融风险的底线、打好防范化解重大风险攻坚战,对商业银行全面风险管理能力提出了更高的要求。建立多层次、相互衔接、有效制衡的风险治理架构,是商业银行全面风险防控的核心运行机制,直接关乎风险防控和化解的实际效果。本文结合宏观审慎监管政策框架,以及当前金融风险防控的新要求、新背景,根据相关监管机构关于风险治理架构的要求,通过分析美国、德国、加拿大的相关银行架构的构建原则和主要类型,进一步结合我国商业银行现有组织架构,比较研究了国际与国内商业银行的全面风险管理组织架构模式,梳理分析了我国商业银行全面风险管理组织架构存在的不足,进而对其组织模式提出了改革建议。     

我国商业银行压力测试的变迁(2012—2016年)

2012—2016年,参加中国人民银行组织的商业银行压力测试的银行数量逐步增加。风险种类从信用风险扩大到市场风险和流动性风险。压力情景设计不断进行修改和调整。尽管历年具体测试结果不一样,但总的测试结果表明:我国商业银行对信用风险的抗冲击能力较强,银行资产质量和资本充足水平较高,对宏观经济冲击的缓释能力较强,总体运行稳健,但部分重点领域稳健状况值得关注。大型商业银行比其他类型银行有更强的抵御信用风险的能力。商业银行对包括利率风险和汇率风险在内的市场风险有较强的抵御能力。银行账户利率风险基本可控。利率风险对商业银行交易账户的影响很小,汇率风险对商业银行的直接影响有限。流动性风险对商业银行的影响较小。     

公路事业单位预算管理工作思考

本文立足公路养护事业单位行业特点,在对预算的执行和使用上加强预算管理工作的必要性及对近年来所做审计工作实际的基础上,阐述了公路养护单位预算管理工作中存在问题,并结合工作实践分析具体原因,有针对性地提出建议,亟待提高预算管理有效运行。     

Institutions and Planning

This article uses experience in Colorado to present a protocol for establishing a recreation system in rural communities. Recreation development can be integrated with other dimensions of rural community life to enhance residents' perceptions of satisfaction with their community and, in the process, perhaps to attract visitors and help the local economy.     

事业单位养老保险制度改革合理性的实证分析——以教育事业单位为例

我国的养老保险基金支出压力增大和事业单位退休人口的增加给养老金的可持续性造成了现实的压力,事业单位养老保险改革在制度上做出了诸多变化,统账结合制度的建立、缴费基数的范围限定、在职业年金制度上的创新、目标替代率的设置,从各个方面切实改革了事业单位养老保险制度。本文对以上制度改革的合理性进行实证分析,为实践独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系,提供了必要的实效性验证。     

省级教育考试机构财务管理探析

为了解省级教育考试机构财务管理现状,验证构建"业财融合+财务共享+智能管控"的省级教育考试机构财务管理新体系的可行性,对全国31个省份教育考试机构的财务管理工作开展了调研。通过对调研结果的分析发现,省级教育考试机构应尽快实现财务转型,在条件允许的情况下构建财务共享中心,财务机构应加大信息化建设力度,充分利用现代信息技术挖掘数据价值,不断提高财务管理水平。     

关于城市建设系统行政机构改革的思考

本文简述建设系统行政机构的历史沿革，分析目前建设系统行政机构设置的矛盾，提出建设系统行政机构职能转变的现实操作和机构设置的模式．     

梁启超论伟人和群众的历史作用

<正> 梁启超是中国近代资产阶级的著名的社会活动家和启蒙思想家。在戊戌变法失败后到辛亥革命前这一时期内,他为适应政治斗争的需要,对伟大人物和人民群众在历史上的作用问题进行了广泛的探讨,形成了自己的思想观点,并借助他那支感情充沛的生花妙笔做过广泛宣传。有的同志认为,梁启超的这些观点,整个是历史唯心主义的英雄史观,梁启     

机关事业单位职业年金方案研究

职业年金是我国机关事业单位退休制度改革的重要环节。本文剖析了职业年金制度建设的关键问题,系统比较了缴费确定型(DC)、待遇确定型(DB)和混合型(CB)三种职业年金模式于我国的适宜性,并在此基础上尝试设计了CB型职业年金理论方案。     

试论企事业单位房改的实施

住宅的商品属性决定了其分配方式，只能通过市场交易来实现。住房消费理入工资是住房货币化分配的最终模式，在目前职工工资中住房消费含量不足、住房面积未达标的情况下，发放住房补贴是一种过渡方案。企事业单位根据各自不同情况选择不同的住房分配方案。     

公共机构既有建筑绿色改造技术适宜性研究

在对600家国家机关和学校两类典型公共机构既有建筑改造项目调研基础上,分析公共机构典型既有建筑绿色改造的不同需求和绿色特征及其与绿色建筑的差距,确定适宜技术筛选范围和原则,建立公共机构既有建筑绿色改造技术体系和技术适宜性分析方法,按照绿色改造通用技术和非通用技术进行适宜性分析,确定公共机构绿色改造技术适宜性清单及适宜性等级。研究结果适合于区域绿色改造技术规划、技术初步筛选,为公共机构选择绿色改造技术提供技术指引。