银行账户利率风险国际监管标准实施面临的挑战与改革研究

2016年4月,巴塞尔委员会正式发布《银行账户利率风险监管标准》,代替其2004年发布的《利率风险管理和监管原则》,在第二支柱下对商业银行的银行账户利率风险计量、管理、监测以及监管提出了新的要求。由于我国商业银行长期以来在银行账户利率风险管理方面存在不足,监管部门对银行账户利率风险监测的重视程度不高,巴塞尔委员会的新监管标准将对我国商业银行和监管部门带来巨大挑战。本文首先对银行账户利率风险国际监管标准的框架结构开展分析,指出其较2004年监管原则相比重点加强的地方,对我国商业银行开展银行账户利率风险进行了定量分析,并分析了我国商业银行实施银行账户利率风险国际监管标准存在的差距,最后就提升银行账户利率风险管理水平,从利率市场化改革、利率衍生品市场发展、金融市场改革、商业银行转型等方面提出了具体的改革建议。     

金融监管政策动态

<正>国际监管组织1.巴塞尔委员会发布报告《网络韧性:一系列实践》2018年12月,巴塞尔委员会发布题为"网络韧性:一系列实践"(Cyber-resilience:Range of Practices)的研究报告。该报告对各司法管辖区内银行、规制机关、监督机关的网络抗压实践进行了识别、描述和比较,并从"治理与文化""风险测度与评估准备""沟通与信息共享""与第三方组织的互联"四个维度对前述实践内容进行分类。该报告将为银行及监管机构     

金融监管政策动态

<正>国际监管组织1.巴塞尔委员会发布全球银行监管标准的综合版本2019年4月,巴塞尔委员会为呈列全球银行监管标准的综合版本,在其官网上设立了专栏。综合监管框架旨在提高巴塞尔委员会标准的可获得性,并促进其解释和实施的全球一致性。该标准以新的形式发布,重点是重新组织现有要求,而非引入新要求。为收集对网站的反馈意见     

金融监管政策动态

<正>国际监管组织1.巴塞尔委员会发布巴塞尔协议Ⅲ实施情况评估的后续报告2019年3月,巴塞尔委员会发布了各成员管辖区为应对偏离巴塞尔标准情况而采取或计划采取的后续行动的概况(截至2018年底),相关行动系巴塞尔委员会监管合规评估计划(RCAP)的一部分。后续行动涉及对截至2017年底完成并公布的基于风险的资本和流动性覆盖率(LCR)规则的评估。     

地方法人银行机构流动性风险管理研究——基于河南省46家机构的实证分析

最新修订版的《商业银行流动性风险管理办法》已于2018年7月1日施行。为检验最新指标体系在反映商业银行尤其是数量庞大的地方法人银行机构流动性风险管理方面的有效性,以河南省地方法人银行机构为研究主体,选取46家地方法人银行机构开展流动性压力测试,在充分考虑政策因素、宏观经济因素、突发因素等多种影响因素的基础上,设计了轻度、重度两种压力情景,对地方法人银行机构流动性风险状况及流动性风险缓释能力进行了对比分析。发现现有的监管指标和监测指标在反映银行机构突发情况下的流动性风险状况及应急能力方面稍显不足,从监管和银行两个角度提出了提升地方法人银行机构流动性风险管理能力的相关政策建议。     

从《巴塞尔协议Ⅲ》看我国商业银行流动性监管面临的挑战及对策

自2008年全球性的金融危机以来,各国的商业银行都在寻求更加行之有效的流动性风险监管手段。在此背景下,巴塞尔委员会出台了《巴塞尔协议Ⅲ》,提出了针对流动性风险的两个量化指标以及四个监测工具。本文以此为出发点,分析了我国商业银行目前的流动性监管面临的挑战,并结合新的巴塞尔协议提出了改善流动性监管的政策建议。     

我国商业银行流动性风险管理的现状与对策

随着金融创新和金融市场的快速发展,银行业经营环境、业务模式、资金来源都发生相应变化,商业银行流动性风险管理面临着更大的挑战,监管当局有效监管商业银行流动性风险的难度也不断加大。我们应以2008年金融危机为警钟,以巴Ⅲ对流动性风险管理前所未有的重视,时刻警惕我国商业银行出现流动性危机的现实可能性。本文分析了我国商业银行自2008年以来的流动性状况,指出了影响流动性风险的因素,并提出了防范流动性风险的对策。     

银行流动性、管理者乐观与银行风险承担

银行流动性对银行风险承担的影响以及管理者乐观在该影响机制中所发挥的作用。分析表明,银行流动性对与贷款相关的银行风险承担有显著正向影响,而对与资产配置相关的银行风险承担有显著负向影响;同时,银行流动性与管理者乐观显著负相关,而管理者乐观又与银行风险承担显著正相关。研究结果还显示:银行流动性对贷款相关的银行风险承担的正向影响至少有一部分被"管理者乐观渠道"所抵消,而银行流动性对资产配置相关的银行风险承担的负向影响至少有一部分是以"管理者乐观渠道"为中介的。这一研究过程与结果,丰富和拓展了银行风险承担与管理者乐观的相关研究,为进一步探讨金融危机形成机理及完善金融风险监管机制创造了条件。     

系统重要性银行“恢复和处置计划”:国际实施进展、基本要素与政策建议

要求系统重要性银行制定恢复和处置计划,是危机后国际社会完善处置框架,提高系统重要性银行可处置性,防范和控制其"大而不能倒"所引发的负外部性和道德风险的重要举措。2011年下半年以来,金融稳定理事会、巴塞尔委员会和美国、英国监管当局陆续出台监管政策,明确了系统重要性银行制定恢复和处置计划的具体要求。本文回顾了恢复和处置计划的诞生背景,梳理了国际上系统重要性银行制定恢复和处置计划的最新进展情况,分析了恢复和处置计划的构成要素,并对如何通过制定恢复和处置计划完善我国银行业金融机构处置框架、提高系统重要性银行的可处置性提出了具体的政策建议。     

JT银行流动性风险管理分析

目前,我国银行业已经步入全面开放阶段,国有控股商业银行正经历着前所未有的挑战。流动性风险是商业银行面临的主要风险,其往往是信用风险、市场风险、操作风险等风险的最终表现形式,流动性风险如不能有效控制,将极大的损害银行的清偿能力和商业信用。本文通过分析JT银行2008-2012年间的数据,指出了JT银行流动性风险管理的不足之处。最后,通过JT银行的具体情况,给出了增强流动性风险的建议。流动性风险管理是商业银行的一项基础性工作,面对复杂的金融市场环境,JT银行必须建立科学的流动性风险管理体系,提高流动性风险管理水平。