论商业银行风险管理及策略——利率市场化下的商业银行利率风险管理

利率市场化改革给商业银行的发展提供了很多机遇,但是由于利率市场化带来的利率风险对商业银行的管理经营能力也是一个不小的挑战。本文分析了几种主要的利率风险,提出了部分利率风险管理的方法措施,力图找出适合我国商业银行目前状况的管理方法,并对提升我国银行业风险管理水平提出建议。     

刍议我国利率市场化改革对商业银行的影响

随着经济全球化的发展和市场改革的不断加深,利率市场化改革也在逐步推进。本文由我国利率市场化改革的进展情况引出,进一步提出利率市场化改革的必要性,同时揭示了利率市场化改革对我国商业银行的影响以及针对存在的风险提出了相应的对策。     

浅谈商业银行应对利率市场化改革的策略

回顾了我国利率市场化改革的进程,分析了利率市场化对商业银行的主要影响.认为利率市场化改革,对于商业银行来说是机遇与挑战并存.面对利率市场化的挑战,商业银行应当加强利率风险管理平台建设,建立科学的存贷定价机制,大力发展中间业务,积极拓展网上业务.     

利率市场化宜早不宜迟

自今年初周小川发表《关于推进利率市场化改革的若干思考》之后,市场就没有停止过对中国利率市场化改革路径的猜测和讨论。近日有媒体报道,央行已经组织招商银行在内的数家银行进行中短期存款利率市场化的初步试点,该试点项目已启动至少两月。对此,招行和央行都予以否认。但利率市场化改革在中国已经是大势所趋,而且宜早不宜迟。或许有人会问:利率市场化改革在中国条件成熟了吗?商业银行有没有做好准备?放开存款利率的上限和贷款利率的下限会不会导致商业银行走向窘境?利率市场化将会对转型期的中国经济产生     

利率市场化与商业银行风险管理的探讨

通过我国当前利率市场化改革现状及利率市场化对商业银行的影响分析,提出了关于商业银行风险管理的对策.     

利率市场化对我国商业银行信贷集中的影响

信贷是商业银行最重要的资产业务,而信贷集中风险一直以来都是我国商业银行面临的难题之一。在进一步推进利率市场化的宏观背景下,以我国上市商业银行2007-2014年信贷数据为研究样本进行测算,通过利用面板数据建立模型,考察利率市场化对我国商业银行信贷集中风险的影响。研究结果表明：在利率市场化背景下,成本因素是影响银行业信贷集中程度的决定性因素,且与信贷集中度成正向关系;非利息收入占比与银行信贷集中度呈负相关;利率市场化对国有商业银行的影响大于股份制商业银行。     

利率市场化改革中商业银行面临的风险及对策

随着利率市场化进程的深入,我国商业银行面临逆向选择、储蓄分流、金融腐败等风险。为了规避商业银行风险,必须建立完善的利率风险内控机制;加大不良资产的处置力度,强化资产负债比例管理;增强产品销售意识,确立以市场为导向,客户为中心的发展战略;建立科学高效的金融定价原则;加快业务创新步伐,实现经营收益多元化。     

商业银行直面利率市场化

利率市场化迟早要走。银行对于利率市场化,长期来看是欢迎的,短期而言是痛苦的;但这一步迟早是要走的。利率市场化确实会对银行产生较大影响。就目前国内商业银行来看,大家一是要有心理准备,二是业务准备也要有一定应对和承受能力。比如中间业务在整体收益中占比不断上升,盈利结构不断优化和多元化等。一旦利率市场化,可能会导致银行收益波动较大,甚至出现亏损,都是有可能的,要尽量避免减少上市银行对资本市场的影响。     

美国利率市场化改革对我国的启示

着重分析了美国利率市场化改革的历史背景、演变过程及其对货币政策的实施效果,阐明了我国利率市场化改革的时机把握与方式选择,突破口的认定和分步骤的安排。在此基础上,论述了货币市场的大力发展、商业银行的金融创新以及建立健全的监管体系对我国利率市场化改革的重要性。     

存货质押融资分阶段利率决策模型的构建

随着保理融资各交易阶段的进行,保理商所承受的风险相对由高至低,保理商利润非负的临界质押率水平及利率水平都发生了相应的动态变化.从价格波动规律出发,以进出口保理融资业务为代表,在满足下侧风险限制条件下,提出保理商针对各交易阶段提供融资业务利率的决策模型,并在此基础上分析保理融资中质押率、价格、违约可能性与利率的相互关系.研究得出利率水平随着各交易阶段的进行呈逐渐降低的趋势,灵活把握融资各阶段质押物价值、违约等风险因子变化,有利于降低融资风险性.     

基于财政影响的利率防卫有效性研究

当一个国家的货币受到投机冲击时,货币当局通常会提高利率进行防卫,然而利率防卫是否有效,目前仍存在较大争议.对此进行深入研究,并得出以下结论:利率防卫的有效性与货币需求的机会成本弹性有关,只有在一定范围内提高利率进行防卫才是有效的,否则反而会加速货币危机的爆发.     

试论商业银行在公司治理结构中的作用

公司治理是现代企业制度的重要内容,良好的公司治理结构也是企业增强竞争力和提高经营业绩的必要条件。由于我国公司治理处于过渡时期,因此从各方面分析研究以完善我国公司治理结构有很大的意义。当前我国公司所有制形式趋于多元化,公司治理主体理应是所有的利益相关者。而作为公司资本的最大提供者商业银行来说,在公司治理中的作用整体来说较为欠缺,银行对公司所有者的影响较弱。本文结合我国商业银行参与公司治理的现状,从债权约束理论出发,对商业银行在公司治理中充分发挥其作用提出若干可行性建议。     

利率市场化的利与弊

详细地分析了利率市场化可能给我国国民经济带来的机遇和造成的不良影响,指出了利率市场化的弊端是我国完善经济体制这一发展过程中的问题,只有充分认识到这一弊端,才能够采取适当的措施,防范利率市场化带来的不利影响,甚至可以化弊为利.得出了应该抓住时机加快利率市场化改革的步伐的结论.     

降低利率的效应分析

降低利率对于刺激国内消费与投资需求、推动商业银行的业务经营与创新以及对于稳定证券市场运行等都具有一定的积极作用，但在我国目前的条件下，降低利率的上述效应不会特别明显，仅仅依靠降息还不能从根本上解决国内消费和投资需求不足的问题，也不能解决我国证券市场的长期稳定发展问题。     

汇率变动对外币借款成本的影响分析

汇兑损益是影响外币借款成本的重要因素，因汇率变动可能产生收益或损失，使外币借款成本具有很大的不确定性，在同一时期不同币种或同一币种在不同时期的汇率变动是不一样的，利率低的外币借款，其成本不一定就低．掌握汇率变动规律，正确选择借款、还款币种，采取适当措施防范和化解汇率变动风险，可望达到利用外币借款降低筹资成本的目的。     

我国商业银行信用风险管理的新思路

信用风险管理是我国商业银行经营管理中最主要的任务之一。针对当前我国商业银行信用风险管理效果不佳的问题，结合我国现实需要，提出利用计算机网络建立自动化管理系统的思路，为商业银行信用风险管理者的管理工作提供参考。     

对我国商业银行负债经营的思考

我国商业银行的负债经营存在两大问题：一是负债规模的非理性扩张;二是负债结构的非优化组合。因此,为了提高商业银行的经营效益,既要根据负债成本与资产回报率差额的大小以及有无适当的资金运用机会而对负债规模进行理性控制,又要对负债的得利息结构、期限结构以及被动负债与主动负债的结构进行优化重组。     

中国商业银行技术效率及内部影响关系研究

利用随机前沿法和数据包络法,分别评价了中国14家主要商业银行1998-2004年间的单项产出技术效率和综合技术效率,并利用回归方程分析了商业银行的单项产出技术效率、所有制类型与综合技术效率间的影响.研究表明:中国商业银行的贷款、证券与投资、非利息收入的单项技术效率及综合技术效率状况不佳;股份制商业银行的各类技术效率水平要好于国有商业银行;贷款和非利息收入的单项技术效率、银行所有制类型对中国商业银行综合效率具有显著的正向影响.本研究分析了银行单项产出技术效率对综合技术效率的影响,揭示了银行贷款、证券等单项产出技术效率对银行综合技术效率的影响关系,揭示了所有制类型对中国商业银行综合技术效率的影响关系和影响程度.