利用系统剩余容量评估电力市场短期金融风险

电价的异常波动带来了巨大的金融风险,对金融风险进行评估具有重要的现实意义。在电力市场中,由于电价和供求等风险因子的相互影响,导致金融风险和技术风险密切相关,从而使得Monte-Carlo方法无法直接应用于金融风险的评估,其中技术风险主要是指反映电力供求状况的系统备用容量。系统剩余容量与电价的关系曲线可以解决风险因子之间的相关性问题,进而将系统中的技术风险和金融风险有机地结合在一起。引入系统剩余容量与电价的关系曲线,并基于Monte-Carlo方法进行建模,同时利用浙江电力市场实际运行数据进行试算,结果表明该模型是可行的,它在预测电价上下限方面比历史模拟法准确性更高,对电力市场中金融风险的预测和控制具有较好的参考价值。     

电力市场合理价格上限之确定

基于浙江电力市场,利用系统剩余容量百分比和平均上网电价的关系曲线,分析了在不同的竞价负荷情况下平均电价与价格上限的关系.然后,基于分析结果,从资本回报率的角度出发,根据实际竞价负荷的增长率和平均发电成本,即可推算出一个比较合理的价格上限.     

电力市场合理价格上限之确定

基于浙江电力市场,利用系统剩余容量百分比和平均上网电价的关系曲线,分析了在不同的竞价负荷情况下平均电价与价格上限的关系。然后,基于分析结果,从资本回报率的角度出发,根据实际竞价负荷的增长率和平均发电成本,即可推算出一个比较合理的价格上限。     

电力市场金融风险分析--分析法

考虑影响电力公司毛利润的各种因素及它们之间的相关性,提出了计算电力市场VaR的分析法——Delta类模型,并结合浙江省的具体情况,给出了某一天相应的计算结果。     

利用SCP预测中期电价

目前电价预测的研究主要集中于短期预测,而中期电价预测的方法较少.该文采用浙江电力市场的历史数据,利用系统剩余容量百分比(SCP)与平均上网电价的关系曲线在不同运行年份基本一致这一特征,得出在同一电力市场中,SCP与电价的对应关系在不同的年份(或时期)有一定的普遍适用性的结论,并由此结论提出一种利用SCP与平均上网电价的关系曲线来预测中期电价的新方法.该方法的特点是,只要能预测出某一段时期的竞价负荷和可用容量,就能对该时期的电价做出预测,这对供用电双方和电力监管方都有指导作用.最后,通过实际算例验证了该预测方法的可行性.     

电力市场下的电价上限设定模型

根据浙江电力市场的历史数据给出了不同电价上限情况下系统剩余容量百分比与平均上网电价之间的关系模型。分析了电力供求状况、电价上限和总平均上网电价之间的关系,提出了设定电力市场电价上限的新模型。该模型对于根据总平均上网电价的要求设定合理的电价上限具有较好的参考价值,最后通过具体算例验证了该模型的有效性。     

电力市场金融风险评估和辅助决策系统设计与实现

作者提出了电力市场金融风险评估和辅助决策系统的理论模型和求解方法,包括金融风险评估、报价行为分析和电价预测,并开发了可供实用的相应的大型应用软件.该软件以B/S模式部署系统,应用微软.NET整体解决方案,选择MS-SQL Server 2000(sp3)作为数据库主平台,结合ADO.NET、XML等高级数据存储机制,使系统运行稳定、高效.该软件具备系统维护、金融风险评估、报价行为分析、电价预测、系统剩余容量计算和综合查询等功能.以浙江电力市场积累的历史数据及运行经验验证了该软件中各种应用方法的正确性和实用性.所开发的应用软件为电力市场运营和监管人员分析提供了定量分析工具,可供其它地区正在建设的电力市场借鉴.     

山东省中长期电力市场分析预测

分析了山东经济发展情况,电力需求和负荷特性,结合国内外宏观经济形势给出了山东经济发展预测结果;采用用电单耗法、分产业预测法、分地区预测法、回归模型预测、趋势外推预测方法预测了山东省全社会用电量,并对各种预测结果进行了分析校核;采用最大负荷利用小时数法、分地区预测法和趋势外推预测法对山东省全社会最大负荷进行预测,提出了2015年、2020年全社会用电量和全社会最高负荷预测推荐方案。预测结果为山东电网规划提供了可靠的基础数据支撑,为项目计划安排提供了重要依据,可进一步提高山东坚强智能电网的发展质量和效益。     

电力市场中的电价分析与调控

电力市场中的电价具有很强的波动性,因此对电价进行监管及合理调控具有重要的现实意义.作者通过定义系统剩余容量百分比,并结合浙江电力市场数据,就系统剩余容量百分比对电价的影响进行了分析.分析结果表明:当系统剩余容量百分比小于阈值8%,就容易出现电价飞升现象;而当系统剩余容量百分比大于阈值40%,又容易出现电价明显偏低的现象,此时的电价通常低于大多数电厂的发电可变成本.另外,还进一步定义了电价上下限,并提出了应用电价上下限进行电价调控的方法.     

现货市场过渡期的中长期电力市场交易机制分析

现货市场建设过渡期间面临着与中长期电力市场和实时电力市场衔接的问题,分析了该过渡期的中长期电力交易品种及交易机制.首先分析了现货市场对中长期市场交易机制的影响以及与现货市场衔接的中长期市场特点,对比分析了国内外电力现货市场过渡期的建设情况.然后提出了该过渡期内的中长期交易模式,并对各模式下的交易品种以及其特点进行了分析...     

区域电力市场竞价交易模型与交易机制的研究:（二）电价机制及其稳定制度、市场风险及其规避、结算机制与市场盈余公平分配模型

在分析国外电力市场的电价机制的基础上,针对区域内各省(直辖市)经济发展和购电及销售电价水平可能存在较大差异的问题,提出了适用于中国区域电力市场的电价机制、市场电价稳定制度、市场风险及其规避和结算机制.并提出一种市场盈余公平分配模型与算法,以规避区域内各省市电网公司的经营风险.     

一种基于标准化期货合约的中长期电力交易新模式

电力期货合约是一种能够有效降低电力现货市场交易风险的电力金融合约.随着中国电力市场改革的推进,电力交易的市场化程度逐渐提升,需要对未来可能应用的电力期货市场进行研究.针对国内电力市场发展现状,应用峰荷、腰荷、基荷3种标准化电力期货合约,设计了售电侧的中长期期货交易模型,并引入资金时间价值,进一步促进市场平稳起步.仿真算...     

中长期交易机制下售电公司购电策略优化

随着电力体制改革的不断推进,售电公司作为新的市场主体,准确把握市场机遇,明确市场交易策略尤为重要。为此,立足于中长期电力交易机制,全面考虑多样化市场交易品种,引入合同转让交易和偏差电量考核作为市场化电力电量平衡机制,建立售电公司购电策略优化模型,以售电公司收益最大化为目标,采用混合自适应细菌觅食优化的改进粒子群算法（ABFO-PSO）进行模型求解,最后通过算例分析,验证所建模型和方法的有效性;该研究可为售电公司参与市场竞争提供参考。     

东北区域市场中长期交易安全校核改进方法

以东北区域电力市场年度合同交易、月度合同交易为背景,研究了这2种交易的安全校核和阻塞管理问题。针对当前方法的不足,结合中长期交易的特点,提出了采用线性优化模型对中长期交易进行安全校核。将断面输电电量作为优化变量,结合竞价优化目标,建立含安全约束的购电优化模型,在确定中标电量的同时进行安全校核和阻塞管理。针对线性优化模型无解的情况,提出二次优化的概念,第1次优化得到可行解域的优化模型,第2次优化采用第1次优化得到的优化解域获得最优解。从而保证了该方法可以在工程领域实际应用。     

电力市场中的市场力分层评价指标体系

对现有的市场力度量指标进行了补充和改进，提出了一种基于物理潮流分析的同时面向市场和面向发电公司的市场力分层评价指标体系，并将网损和区域间功率交换考虑其中，通过跟踪系统、区域、节点三个层次上的实时的市场力指标变化曲线，可以反映地理位置、网络约束、运行方式等因素对发电商行使市场力的影响，可用于辅助监管部门评价和分析电力市场中潜在的市场力水平，并对电网公司改善网络结构，缓解由于网络约束造成的市场力具有一定指导意义。     

电力金融合约市场及其风险控制研究

对远期合约、期货合约、期权合约等金融衍生工具在电力市场中的应用作了研究。认为电力金融合约市场的建立有助于电力现货市场稳定有序的发展 ,同时对电力金融合约市场中的风险控制问题进行了讨论 ,并提出了具体的建议。