网上证券交易系统的时序Petri网描述及验证

基于时序Petri网对我国现行网上静态和动态证券交易系统进行了模拟、形式描述及功能正确性验证.应用时序逻辑推理规则,从形式上严格证明了证券交易系统需求规范及其时序Petri网模型动态行为的一致性.结果表明,时序Petri网能够清楚而简单地描述事件间的因果关系和时序关系以及并发系统中某些与时间有关的重要性质,如最终性和公平性.因此,时序Petri网可作为并发系统形式化描述和分析的有力工具.     

一种基于Petri网的安全协议验证方法

安全协议是实现网络安全的关键,如何验证安全协议的安全性是一个非常重要的工作。论文提出一种基于着色Petri网的安全协议形式化描述与安全验证方法,此方法建立在逆向状态分析和着色petri网可达性矩阵的基础之上,并采用具体协议来验证该方法的有效性。     

基于时序Petri网的联锁逻辑形式建模与验证

时序Petri网结合Petri和时序逻辑的优点,清晰简洁地描述并发系统事件间的时序和因果关系,包括系统的最终性和公平性。文章给出安全苛求系统——车站信号联锁逻辑系统的时序Petri网描述,并使用时序逻辑描述系统状态的时序和因果关系,最后通过分析和验证模型的性质得出系统是正确的。     

一种Colored WF_logic Net的工作流过程建模

结合着色Petri网和WLnet相关理论,提出有色工作流逻辑网（CWL_net）这一概念来实现工作流的过程建模。最后以保险索赔业务过程为例,采用绘制可达树的方法分析了业务流程的合理性。利用CWL-net可以准确描述业务流程的工作流逻辑,且这种逻辑结构可以区分工作流具体流程中不同变迁产生的任务完成信息,避免了某些问题。     

基于扩展Petri网的系统建模及形式化验证方法*

嵌入式实时系统对时间约束性、安全性和可靠性具有非常高的要求,但是传统的建模和形式化验证方法难以满足对系统的实时性和安全性的模拟和验证需求。通过对有色Petri网的时间属性进行扩展,提出了实时有色Petri网模型,能够对系统的时间属性进行模拟和评估;参考实时有色Petri网模型到时间自动机的语义转换规则对模型进行转换,可以利用时间计算树逻辑对系统的实时性、安全性和可靠性进行形式化验证。以列车通信网络控制器的双线冗余控制模块的建模和形式化验证为例,证明了该方法的有效性。     

基于双枝模糊逻辑和模糊着色Petri网的攻击模型

定义了一种基于双枝模糊逻辑和模糊着色Petri网的网络攻击模型, 从对攻击起促进和抑制作用这两方面对网络攻击进行综合考虑与分析, 同时对模糊规则库中的不同变量用不同的颜色来区分, 因此可构成一个简明的BBFCPN模型。在此基础上, 给出了BBFCPN模型的基本推理规则和推理算法。针对攻击实例的分析进一步验证了提出的模型及相关推理算法。     

面向服务的企业应用集成系统描述与验证

在对当前面向服务体系架构(service-oriented architecture,简称SOA)研究的基础上,给出了一个以企业服务总线(enterprise service bus,简称ESB)为中心的面向服务软件体系架构参考模型(SOA reference model,简称SOARM),是集Petri网和时序逻辑于一体的形式化SOA分析、验证和确认方法.基于以客户为中心的面向服务架构设计理念,即根据用户提出系统规范/需求,服务提供者提供服务或组合服务来满足服务消费者,服务接口和ESB作为实现面向服务架构的关键部分.虚拟计算环境下,服务语义的一致性验证是十分必要的,SOARM采用新的模式:通过Petri网为服务的行为建模,时序逻辑来描述服务语义一致性约束,综合运用分而治之的精炼检测思想和SOA模型检测合成方法,通过对这些子服务性质的检验来验证整个系统的规范.用商业银行综合前置系统说明了如何使用这种方法来实现面向服务的设计.     

基于有色Petri网的SPIN协议建模与分析

在无线传感器网络路由协议的研究中,对现有协议的分析和验证具有重要意义.形式化建模是分析验证网络协议的一种有效方法.使用形式化工具有色Petri网对无线传感器网络中的SPIN路由协议进行形式化描述,并使用CPN Tools分析和验证了该协议的活性、可达性、有界性等特性.     

网上交易中的电文固化系统设计

为应对网上交易等电子商务等存在安全问题,确保交易安全,并面对可靠的固化和保留交易所产生的电文作为交易证据进行保全和固化的需求,设计了一种电文固化系统,包含其网络拓扑架构,及所依赖的安全网络传输协议.整个系统采用电文固化中心和在交易平台方所设的电文固化本地代理的分布式结构.交易平台方在遇到电文固化需求时,通过本地代理与电...     

A stock trading expert system based on the rule-base evidential reasoning using Level 2 Quotes

Generally, stock trading expert systems (STES) called also “mechanical trading systems” are based on the technical analysis, i.e., on methods for evaluating securities by analyzing statistics generated by the market activity, such as past prices and volumes (number of transactions during a unit of a timeframe). In other words, such STES are based on the Level 1 information. Nevertheless, currently the Level 2 information is available for the most of traders and can be successfully used to develop trading strategies especially for the day trading when a significant amount of transactions are made during one trading session. The Level 2 tools show in-depth information on a particular stock. Traders can see not only the “best” bid (buying) and ask (selling) orders, but the whole spectrum of buy and sell orders at different volumes and different prices. In this paper, we propose some new technical analysis indices bases on the Level 2 and Level 1 information which are used to develop a stock trading expert system. For this purpose we adapt a new method for the rule-base evidential reasoning which was presented and used in our recent paper for building the stock trading expert system based the Level 1 information. The advantages of the proposed approach are demonstrated using the developed expert system optimized and tested on the real data from the Warsaw Stock Exchange.     

基于着色Petri网的多Agent系统交互协议建模

多Agent系统(Multi-Agent Systems,MAS)中,多个Agent通过交互和协作来完成一系列任务或实现一些目标。Agent之间有效、有序地进行交互是MAS成功运行的关键。文中采用着色Petri网来表示一个多Agent系统。利用着色Petri网,便于描述并发现象和模拟平行系统,除了直观的图形化表示,还具有精确的形式化定义,并且有完善的分析工具。最后对FIPA规范中的FIPA Inform和FIPA Request两个协议进行实例分析,说明如何用着色Petri网进行建模。     

基于Petri网的网上股票交易系统模拟与验证

给出了基于时序Petri网下的网上证券交易系统,其模型过于复杂。由于Petri网本身很强的模拟能力,本文用P/T_系统,模拟了证券交易所的网上证券交易系统,进而用S-不变等方法对其进行了验证。     

一种嵌套中断系统的建模和分析方法

在嵌入式系统和各类操作系统中,中断机制是确保实时响应各类异步事件的重要方法.通常在处理一个中断事件的过程中,往往会有更紧迫的中断事件请求响应,因而发生中断嵌套.建模并验证嵌套中断系统是一个具有挑战性的工作.本文提出一种建模和验证嵌套中断系统的方法.首先,为中断系统提出了基于投影时序逻辑的定义,并将这种定义推广到包含任意多中断事件的中断系统上,从而得出嵌套中断系统基于投影时序逻辑的形式化模型.其次,使用投影时序逻辑定义的基本中断语句扩充建模仿真和验证语言（MSVL）并扩展MSVL语言的解释器使其可以对嵌套中断系统进行建模仿真和验证.最后通过一个实例展现本文所提出的方法的正确性和实用性.     

密码协议验证中的Petri网方法

如何验证密码协议的安全性是一个复杂的问题,只有形式化的验证方法才能证明密码协议的绝对正确.利用Petri网给出了一种用于密码协议验证的形式化方法.在合理假设的基础上,区分合法用户与攻击者在执行协议时的前提条件,列出执行协议后的结果,在此基础上建立了攻击者的Petri网模型.最后,用这种方法对NSPK协议进行了验证,证明了最初的NSPK协议中存在一个安全问题,而改进的NSPK协议则消除了这个问题.证明了这种方法的有效性.     

转融通平台自动化管理系统

设计实现一个针对证券行业开市前环境准备的自动化运维管理系统. 利用着色赋时Petri网（CTPN）对工作流进行建模、基于开源SQLLITE建立后台数据库,利用Autoit语言实现TCP/IP通信、用户登录、用户管理、日志查询、时间片设置、自动化执行时间设置、自动化配置项设置、手工配置项设置、执行结果查看、系统运行情况实时查看等功能. 实验结果表明,该系统可减少人工操作失误,大幅度提高运维效率.     

Formal Methods of Analysis of System Properties

A review of using formal methods of specification and verification of software and hardware systems is given and an approach and formal methods are proposed that make it possible to solve the so-called feature interaction problem arising in telecommunication systems.     

An Experiment in Program Composition and Proof

This paper explores a compositional approach to program specification, development and proof. We apply a theory of composition to a problem in distributed computing with the goal of understanding the strengths and weaknesses of this compositional approach. First, we describe the theory briefly. Then we give a specification of a desired system. Next, we propose a design of the desired system as a composition of components and prove its correctness. Finally, we show how the proof can be reused for a slightly different compositional structure by using the concept of observation.     

Hybridity in Embedded Computing Systems

An embedded system is a system that computer is used as a component in a larger device.In this paper,we study hybridity in embedded systems and present an interval based temporal logic to express and reason about hybrid properties of such kind of systems.     

Maximizing winning trades using a novel RSPOP fuzzy neural network intelligent stock trading system

The increasing reliance on Computational Intelligence techniques like Artificial Neural Networks and Genetic Algorithms to formulate trading decisions have sparked off a chain of research into financial forecasting and trading trend identifications. Many research efforts focused on enhancing predictive capability and identifying turning points. Few actually presented empirical results using live data and actual technical trading rules. This paper proposed a novel RSPOP Intelligent Stock Trading System, that combines the superior predictive capability of RSPOP FNN and the use of widely accepted Moving Average and Relative Strength Indicator Trading Rules. The system is demonstrated empirically using real live stock data to achieve significantly higher Multiplicative Returns than a conventional technical rule trading system. It is able to outperform the buy-and-hold strategy and generate several folds of dollar returns over an investment horizon of four years. The Percentage of Winning Trades was increased significantly from an average of 70% to more than 92% using the system as compared to the conventional trading system; demonstrating the system’s ability to filter out erroneous trading signals generated by technical rules and to preempt any losing trades. The system is designed based on the premise that it is possible to capitalize on the swings in a stock counter’s price, without a need for predicting target prices.