基于可验证延迟函数的Hyperledger Fabric背书策略优化方案

为了解决Hyperledger Fabric使用固定背书节点进行背书而引发的安全问题,提出了一种基于可验证延迟函数的Hyperledger Fabric背书策略优化方案.利用可验证延迟函数不可并行计算以及可高效验证的特点,设计了匿名化、随机化选取背书节点的Fabric交易模型,增强了Fabric交易背书的安全性.通过实验对比优化方案与原始方案,验证了优化方案在增强安全性的同时,在效率上也有一定的提升.     

带有延迟的三维股票价格系统的控制

构建了带有延迟的脉冲控制的三维股票价格系统,研究了脉冲控制参数和延迟变化对股票价格的稳定性影响.应用脉冲微分方程控制稳定性理论,得到了在带有延迟的脉冲控制系统中,由原先的不稳定和发散达到稳定的保守且充分的条件,从而使股票金融市场达到了一个新的持续发展的稳定状态.利用Matlab软件对该系统进行数值仿真,验证了脉冲控制方法的可行性,有效性和提出理论的准确性.结果表明合理脉冲控制可以有效控制带延迟系统的稳定性.     

基于云计算的资源延迟感知任务调度优化

针对网络任务调度不合理延迟率高的问题,笔者提出基于云计算的资源延迟感知任务调度优化研究,通过构建任务模型和资源消耗模型,建立云计算的资源延迟感知任务调度模型,将资源延迟感知任务调度集成到滚动优化,形成具有资源延迟感知能力的调度优化算法,对模型进行求解实现任务的合理调度。经实验证明,使用基于云计算的资源延迟感知任务调度优化方法,有效降低了网络延迟率。     

基于节点动态优先级的应用层组播延迟优化技术研究

提出了一种基于节点动态优先级的延迟优化算法,能够有效降低应用层组播系统的平均延迟,并与目前广泛使用的其他延迟优化算法进行了比较,证实该算法在应用层组播的延迟优化方面有着较好的表现。     

混沌优化与模糊控制在混沌控制中的应用

为了解决延迟反馈控制中参数难以选取的问题,将混沌优化和模糊控制的方法应用到混沌系统的延迟反馈控制中,采用混沌优化方法确定出延迟反馈控制的延迟时间,利用模糊控制技术确定出控制刚度等参数,从而得到延迟反馈控制方法的参数.同时,利用本文算法,可以一次确定出混沌系统的多个不稳定周期轨道的周期.仿真结果验证了本文算法的有效性.     

基于延迟敏感的双向查询Chord系统

结构化对等网络(Peer-to-Peer,P2P)中的关键问题是有效地定位资源,Chord系统是构建在叠加层上的结构化P2P网络,但是该系统的构建没有考虑到网络层的实际情况,同时,现有Chord的顺时针查询算法没有充分利用逆时针方向上的邻居信息,从而导致定位资源的响应时间增加.本文采用基于延迟敏感的双向查询Chord系统来降低资源查找的延迟和开销.该系统根据节点和参考点之间的延迟对节点进行分组,减少平均响应时间;通过实现Chord上的双向查询,缩短搜索路径长度.理论分析和仿真实验表明该系统有效地降低了定位资源的响应时间.     

产品族设计与延迟制造过程决策的主从关联优化

在市场全球化的进程中,延迟仍然是当今企业降低供应链风险的一种有效策略.然而,当前对延迟的研究往往是基于预先已固定好的产品族架构,较少关注到产品族设计与延迟制造过程决策间存在的内在固有耦合关系.鉴于此,提出对这二者的一种主从关联优化方法.首先,通过构建二者间的主从交互评价机制,建立以产品族设计为上层优化、延迟制造过程决策为下层优化的非线性双层规划模型:模型上层为设计产品族架构和决策延迟产品模块类型,从而最大化单位成本的顾客效用;下层分别为非延迟和延迟产品模块决策最优的制造方式以及为终端产品决策最优的组装方式,从而最小化工程成本.然后,设计一种嵌套式遗传算法对模型进行求解,以智能冰箱产品族延迟制造案例验证所提出模型和算法的可行性.最后,通过设计一种嵌套GAPSO算法对嵌套式遗传算法进行改进,并对比分析两种算法的计算过程和结果.     

CFCA认证在网上证券交易中的应用

网上证券交易的实施 ,关键是要保证整个交易过程及交易数据的安全。目前 ,网上证券交易的安全可以通过 CFCA认证来实现。以金典证券网 (http:/ / www.i6 18.com.cn)的 RA系统为基础 ,分析了 CFCA认证在证券交易系统中的具体应用     

互联网延迟队列解决方案设计

针对互联网中广泛存在的延迟任务处理问题,本文分析了技术难点和常见的解决方案,并基于Redis中间件设计和实现了延迟队列系统.该系统具有轻量级、高可用、低耦合、高性能等特点,能够支撑业务系统的稳定运行.     

延迟容忍网络中的拥塞避免优化算法仿真

研究延迟容忍网络中的拥塞避免优化算法.在延迟容忍网络中采用托管传输机制,造成网络资源受限性耗尽,形成网络拥塞.传统的TCP拥塞控制算法在控制端存在快速反馈节点的前提下,采用慢开始、快重传的拥塞控制策略,但是容忍网络中不存在固定的控制端,链路上下带宽不对称,很难建立准确的拥塞回执,因此造成控制效果不佳.为了避免上述缺陷,提出了一种基于网络拥塞状态参数优化的延迟容忍网络中的拥塞避免优化算法.根据TCP协议的数据反馈机制,能够估计延迟容忍网络中的带宽.根据传输数据等待时间差值,能够计算待传输数据长度.利用网络拥塞状态参数优化方法,能够实现延迟容忍网络中的拥塞避免优化.实验结果表明,利用本文算法进行延迟容忍网络拥塞避免优化,能够提高数据传输的效率.     

A stock trading expert system based on the rule-base evidential reasoning using Level 2 Quotes

Generally, stock trading expert systems (STES) called also “mechanical trading systems” are based on the technical analysis, i.e., on methods for evaluating securities by analyzing statistics generated by the market activity, such as past prices and volumes (number of transactions during a unit of a timeframe). In other words, such STES are based on the Level 1 information. Nevertheless, currently the Level 2 information is available for the most of traders and can be successfully used to develop trading strategies especially for the day trading when a significant amount of transactions are made during one trading session. The Level 2 tools show in-depth information on a particular stock. Traders can see not only the “best” bid (buying) and ask (selling) orders, but the whole spectrum of buy and sell orders at different volumes and different prices. In this paper, we propose some new technical analysis indices bases on the Level 2 and Level 1 information which are used to develop a stock trading expert system. For this purpose we adapt a new method for the rule-base evidential reasoning which was presented and used in our recent paper for building the stock trading expert system based the Level 1 information. The advantages of the proposed approach are demonstrated using the developed expert system optimized and tested on the real data from the Warsaw Stock Exchange.     

Efficient data distribution in a Web server farm

High-performance Web sites rely on Web server `farms', hundreds of computers serving the same content, for scalability, reliability, and low-latency access to Internet content. Deploying these scalable farms typically requires the power of distributed or clustered file systems. Building Web server farms on file systems complements hierarchical proxy caching. Proxy caching replicates Web content throughout the Internet, thereby reducing latency from network delays and off-loading traffic from the primary servers. Web server farms scale resources at a single site, reducing latency from queuing delays. Both technologies are essential when building a high-performance infrastructure for content delivery. The authors present a cache consistency model and locking protocol customized for file systems that are used as scalable infrastructure for Web server farms. The protocol takes advantage of the Web's relaxed consistency semantics to reduce latencies and network overhead. Our hybrid approach preserves strong consistency for concurrent write sharing with time-based consistency and push caching for readers (Web servers). Using simulation, we compare our approach to the Andrew file system and the sequential consistency file system protocols we propose to replace     

基于扩展FAST的高速证券交易接口文件交换方法

针对现有方法冗余度高和文件分段造成带宽浪费、延迟大的问题,提出一种基于扩展FAST的高速证券交易接口文件交换方法-FastFile.将接口文件记录映射为消息进行编码并组成段传输,使接收方即便只收到部分分段,也可解析出所含记录,同时利用扩展FAST高效的编码有效降低数据冗余度.实现了扩展FAST及FastFile,实验比较了FastFile与常用接口文件格式.实验表明FastFile处理数据的粒度更小,可降低重传,数据格式比现有的接口文件格式小70%以上,验证了新方法的可行性与有效性.     

证券集中交易系统设计

介绍了证券交易系统的技术架构设计方法,提出了分布式证券集中交易系统的设计方案,阐述了证券交易系统设计中涉及的技术架构、业务架构、功能、性能、可靠性、可扩展性、运维和监控等方面的设计方法和原则,并列举、分析了两个根据文中方法建设的证券交易系统的应用案例。     

An intelligent hybrid trading system for discovering trading rules for the futures market using rough sets and genetic algorithms

Discovering intelligent technical trading rules from nonlinear and complex stock market data, and then developing decision support trading systems, is an important challenge. The objective of this study is to develop an intelligent hybrid trading system for discovering technical trading rules using rough set analysis and a genetic algorithm (GA). In order to obtain better trading decisions, a novel rule discovery mechanism using a GA approach is proposed for solving optimization problems (i.e., data discretization and reducts) of rough set analysis when discovering technical trading rules for the futures market. Experiments are designed to test the proposed model against comparable approaches (i.e., random, correlation, and GA approaches). In addition, these comprehensive experiments cover most of the current trading system topics, including the use of a sliding window method (with or without validation dataset), the number of trading rules, and the size of training period. To evaluate an intelligent hybrid trading system, experiments were carried out on the historical data of the Korea Composite Stock Price Index 200 (KOSPI 200) futures market. In particular, trading performance is analyzed according to the number of sets of decision rules and the size of the training period for discovering trading rules for the testing period. The results show that the proposed model significantly outperforms the benchmark model in terms of the average return and as a risk-adjusted measure.     

数字货币交易匿名性与监管的博弈分析

通过利用区块链等技术,数字货币作为一种新型货币资产推动了数字经济的发展。数字货币交易平台在数字货币用户对私有数字货币使用中占有重要角色。现有的数字货币交易平台可能存在泄露用户个人隐私的风险,为不法分子提供参与“空投”事件、勒索、骗局等各种异常交易行为的条件;数字货币交易平台对用户强匿名性保护也会增加监管部门对于数字货币交易情况的监管难度。因此数字货币交易平台选择对用户的匿名性保护的强弱不仅需要考虑用户的个人隐私安全,而且要考虑如何符合监管部门对其监管工作的要求。基于对数字货币交易平台和监管部门之间关系的分析,建立演化博弈模型,对数字货币交易平台与监管博弈模型进行定义和构建,根据数字货币交易平台与监管部门收益矩阵求解复制动态方程并得出均衡解。通过构建雅可比矩阵对演化系统在不同参数取值下的均衡点进行稳定性分析,并分析在不同情况下,数字货币交易平台与监管部门的演化稳定选择及策略。结合Matlab实验环境,对数字货币交易平台的强弱匿名性保护策略和监管部门的强弱监管策略进行仿真实验,验证博弈模型的准确性。结合实验结果,提出对数字货币交易平台的监管建议,为我国将来开展数字货币交易平台的监管工作提供...     

遗传算法的期货交易决策辅助系统应用方法

为了尽快开发出适合国情的期货控险系统,介绍了一种基于演化计算的期货交易决策辅助系统的实现方法。该系统可在多市场多个交易代理商之间完成各种交易手段,并在此过程中自适应的学习交易品种、地点、手段和时机。本系统的研究对未来期货基金的辅助决策系统进行了有益的尝试,并且对于各类期货客户实际操盘有着一定的应用价值。     

证券集中交易系统探析

证券交易系统从分散走向集中是信息技术在证券行业发展的必然趋势 ,同时也是证券公司集中化管理和金融业务创新的必然结果。本文首先提出了证券集中交易系统的体系架构以及实现模式 ,论述了证券集中交易系统应该满足的一些基本要求以及集中交易方式与以营业部为中心的分布式交易方式相比所具有的优势。最后 ,对集中交易系统所面临的一些主要风险进行了分析     

一种计算机交易系统风险监督体系

随着计算机交易系统在金融领域的深入运用,交易呈现出越来越多的风险.从计算机及网络技术的角度,提出了一种计算机交易系统风险监督体系.基于该体系,能够为银行、保险、证券、邮政、电信等行业的计算机交易系统提供"独立、实时、灵活"的风险监督管理系统,从而有效地保障了计算机交易系统在风险监督中的良性化运行.     

多种交易方式并存的实时交易系统中数据的组织访问方法

多种交易方式共存的复杂交易系统,数据的组织形式和访问方法决定了系统处理各类交易业务的任务调度方式、系统的性能指标和执行效率。研究实现的多任务实时交易系统采用共享内存组织交易数据,并对不同类别的数据采用不同的存储结构,改进、优化了数据的访问方式,支持高效的数据处理,使系统获得了极高的性能和运行效率,解决了由于多种交易方式共存引起的交易系统复杂、低效等问题。