电力远期价格预测的灰色动态模型研究

电力远期价格受实时电价、利率、负荷需求等多种因素影响,变化趋势复杂,很难建立一个准确的数学模型进行全面描述.针对这一特点,用灰色动态预测模型对电力远期价格进行了预测,并对不同模型的预测结果进行了研究.     

用于电力远期价格预测的组合灰色神经网络方法

电力远期价格受实时电价、利率、负荷需求等多种因素影响，变化趋势复杂，很难建立一个准确的数学模型进行全面描述，针对这一特点，采用灰色动态预测模型对电力远期价格进行预测，提出了一种组合灰色神经网络预测模型，并对不同模型的预测结果进行了研究。     

改进GM(1,1)自适应滤波组合新陈代谢模型在电力远期价格预测中的应用

随着电力工业市场化的日益深入,电力远期价格的预测日益重要。电力远期价格受实时电价、利率、负荷需求、社会发展等多种因素影响,变化趋势复杂,无法建立一个准确的数学模型进行描述。本文提出了基于自适应滤波算法和改进灰色GM（1,1）模型的组合新陈代谢预测算法。用此模型进行的预测能不断将系统新信息引入算法,使预测更接近最新的变化趋势。     

电力市场环境下价格突变的机理分析和风险防范

指出电力市场的价格存在不确定性,描述了电力市场中异常价格的类型.预防和规避市场的价格风险,是建立公平、有序、稳定的电力市场的关键.通过对加州电力市场价格的统计,分析异常价格出现的规律,剖析了影响电力市场价格的主要因素,介绍了价格突变的预测方法,提出了结合价格预测和风险防范的市场竞价流程.     

远期合同市场对电力市场稳定性的影响

对电力远期合同市场及期货市场的作用进行了分析,指出回避市场价格风险和维持市场的稳定性是2个不同的概念。简单的市场拆分并不是提高电力市场稳定性的根本原因。只有在充分开放的有效竞争的市场条件下,电力远期合同市场才能对电力市场的稳定起到积极的促进作用。否则,为了维持市场稳定,仍然需要政府的严格管制。     

Bootstrap方法在基于ARMA-GARCH模型的电力市场价格区间预测中的应用(英文)

当今开放式电力市场是一个基于竟价拍卖形式的市场,市场清算价格(market clearing price-MCP)主要受变化的供需平衡、市场参与者的竞价策略以及电力企业已经签订的双边买卖合同等因素影响,现有的价格预测技术只集中在如何提高价格预测准确度上,而忽视了对预测本身不确定性的度量;其中ARMA-GARCH价格预测模型的前提是假设预测误差符合正态分布,而实际电力市场价格非线性波动使得正态分布的假设完全不成立.针对这一现象,将不依赖任何分布假设的Bootstrap技术应用于基于ARMA-GARCH模型的电力市场清算价格区间预测,并对澳大利亚电力市场的真实数据进行分析评测,精度高,可靠性好.     

考虑需求不确定性的电力市场参与者套期保值策略研究

需求的不确定性和电力价格的易变率在电力市场环境中均要高于传统体制，这就使发电商和配电商等市场参与者面临着巨大的市场风险，远期合约等衍生产品由于其灵活性而成为市场参与者回避风险的有效工具。该文对由现货和远期合约两个交易市场组成的两阶段电力批发市场中的市场参与者行为进行了研究，讨论了发电商等市场参与者在现货和远期合约两个市场中交易量的分配问题，推导出了市场均衡状态下发电商和配电商在现货和远期合约两个市场中交易量分配的解析解以及均衡时的远期价格，对市场参与者的套期保值策略进行了讨论，并通过算例说明了总需求的均值、标准差、偏度以及风险回避系数的变化对市场参与者套期保值的影响。     

合约理论在电网企业价格风险管理中的应用

介绍了合约的相关概念,发达国家电力交易中采用的合约形式以及电力交易远期合约、期货合约的优化模型,并介绍了远期合约和期货合约在电网企业价格风险规避中的应用.     

远期合同市场对电力市场稳定性的影响

对电力远期合同市场及期货市场的作用进行了分析，指出回避市场价格风险和维持市场的稳定性是2个不同的概念。简单的市场拆分并不是提高电力市场稳定性的根本原因。只有在充分开放的有效竞争的市场条件下，电力远期合同市场才能对电力市场的稳定起到积极的促进作用。否则，为了维持市场稳定，仍然需要政府的严格管制。     

电力市场中预测问题的新内涵

传统的负荷预测是电力系统规划与运行的基础工作,电力市场化的改革对负荷预测提出了更高的要求,赋予其新的内涵。文中探讨了电力市场中的预测问题,分别针对发电侧竞价和用户侧开放的电力市场,提出了一些新的预测内容和预测思想,包括扩展短期负荷预测、连续多日负荷曲线预测、电力市场价格预测、市场风险预测与评估、考虑需求侧管理影响的电力需求预测、用电需求曲线预测、基于价格弹性的需求预测等,指出了这些预测问题的研究热点和难点,探讨了未来的主要研究方向。     

可选择电力远期合约定价分析

电力工业的市场化运营给市场参与者带来了巨大的风险 ,作为回避风险重要工具的远期合约和期货合约目前得到了广泛关注。提出了一种考虑需求不确定因素的双边可选择电力远期合同模型 ,给出了合同价格的计算公式 ,计算了买卖双方期权的最优敲定电价。最后通过简单算例分析了现货电价与负荷的相关系数、负荷、电价的波动等因素对远期合约电价的影响。仿真结果表明 ,除电价波动外 ,负荷的波动对远期合约电价也有较大影响 ,与预期的结果相一致     

基于负荷调节能力模型的实时需求响应理论

需求响应在协助维持电力系统稳定性、提高可再生能源消纳能力、降低电力系统峰谷差、延缓电网建设投资等方面发挥重要的作用,基于实时电价的实时需求响应更是把需求响应从实时性、最优性上推到了一个新的高度。从分析准实时电价存在问题出发,提出了实时电价的基本特征,从而提出一种新的需求响应形式:实时需求响应。具体算法上,以单设备潜力聚合法负荷调节能力模型为基础,建立完整的实时需求响应数学模型,明确其求解和效益评估过程,通过用例分析,不仅验证了实时需求响应模型的有效性,还验证了该模型适合实时电价的实时快速计算。     

基于发电侧与销售侧峰谷电价联动的输配电监管方法研究

根据我国电力市场化改革和国内能源供需形势的实际情况,实施上网侧与销售侧峰谷分时电价联动势在必行。为激励电网公司积极参与实施峰谷分时电价这一需求侧管理措施,本文在分析对输配电网进行政府监管的必要性的基础上,研究提出了分享实施分时电价利益的输配电管制价格模型,并就模型涉及到的定价目标、分享因子等要素进行了深入研究。论文首先分析探讨目前应用较广的激励性输配电价格管制方法及其特点,并在此基础上,以上网侧与销售侧峰谷分时电价联动为背景,构建了价格上限形式的输配电价管制模型,并研究给出了模型中的各个因子确定方法。最为,论文对效益分享因子用一个算例进行了分析验证。     

发电市场竞价模式解析

论述了我国电力市场化改革的总体目标,着重分析了国内外主要发电市场竞价模式,并对3种主要竞价模式进行了分析比较。面对华东区域市场电网的实际情况,提出了在现有竞价模式下完善华东区域发电市场的设想。     

基于拉姆齐定价的我国输变电价结构研究

输变电价的制定对电能资源跨区跨省平衡调节起到十分关键的作用。在对拉姆齐模型及其改进的研究的基础上,构建我国两部制输变电价结构模型,界定调节高峰用电的福利权数,阐述了高峰时段采用福利权数对超出部分电量按调节电量电价计价的方法。实行基于拉姆齐定价的两部制输电价既有利于实现社会福利的优化,也可以在确保安全输电的基础上提高输电网资源利用率的效果,政府的规制成本也得以降低。     

基于最小二乘支持向量机的系统边际电价预测

系统边际电价是电力工业改革的关键因素之一,是电力市场的杠杆和核心内容。为克服神经网络预测法易陷入局部极小,隐层数不易确定,训练速度慢等问题,提出一种基于相似搜索和最小二乘支持向量机的系统边际电价预测方法,该方法对相似搜索得到的相似日的负荷—电价数据用最小二乘支持向量机建立电价预测模型,同时利用网格搜索和交叉验证自动选取最小二乘支持向量机相关参数。用美国加州电力市场的真实数据做实例验证结果表明该方法可有效提高预测精度。     

输配电价监管下供电公司投资规模仿真模型研究

输配电价改革是新一轮电力体制改革的重要环节,在输配电价监管下,供电公司投资规模优化将是其未来工作重心。首先参考输配电价政策文件,构建了输配电价核定中资产、费用、收益和税金的量化模型;其次基于系统动力学理论,分析输配电价与各影响因素之间的驱动与制约关系,建立了输配电价和电网投资双向影响模型,该模型包含输配电价-供电公司投资仿真模型和供电公司投资-输配电价仿真模型2个子模型;最后,以某供电公司为案例进行仿真,计算其在恒定输配电价约束下的准许投资规模和在计划投资规模下的输配电价变动情况,针对仿真结果提出了对应的投资优化策略,算例结果验证了仿真模型的可行性。     

基于预测-校核机制的发电侧煤电联动

通过引入用于预测普通商品价格的较成熟的几何布朗运动模型建立了燃煤市场的煤价波动模型。通过分析火电企业生产成本与煤价之间的关系，依据Ito引理将燃煤市场的煤价波动引入电厂生产成本的波动中，建立了电厂生产成本的波动模型。通过求取一段时间内电厂生产成本的波动期望值，对政府职能部门提出了依据该期望值对电厂上网电价进行调整的建议。考虑到政府职能部门提前对电厂上网电价进行调整可能存在风险的实际情况，提出了构建煤电联动预测&;#65533;校核机制的思路，为上述模型的应用提供了保障。最后举例说明了该模型的使用步骤并验证了其合理性与可行性。     

输配电价格的最优管制模型研究

在重组后的电力工业中,输电网络仍将维持垄断状况,因而将接受管制机构的管制。国内外对输配电价格监管方式主要有两种:一是基于回报率的监管方式,二是基于绩效的激励监管方式。本文在分析研究价格上限管制模型的基础上,为了使管制方法能从传统的模式向激励管制模式过渡,将价格上限管制模型中初始价格的设置进行了修改。同时,针对我国电网的现状提出了兼顾电网扩容和服务质量的管制模式,通过一算例对权重因子设置理论进行了验证。     

Dynamics in Forward and Spot Electricity Markets

This paper provides new results that cast doubt on the conventional assumption that introducing voluntary forward markets will mitigate the market power of electricity generating companies by encouraging them to contract forward. We provide complementary insights by developing an agent-based simulation model of an actual system. This facilitates understanding the strategy selection of heterogeneous companies through computational learning. We use a detailed model of the Spanish system, where companies trade through a uniform price, pool-based spot market. We model market power in this pool through agents offering to generate with conjectured price responses estimated from supply function equilibrium assumptions. We envisage the introduction of a forward market, with price formation following the conventional financial perspective of expected spot plus a risk premium. We find, in general, that larger companies prefer to exercise market power in the spot market, while smaller companies prefer to contract forward, but strategy selection itself can be quite a delicate, situation specific process.