随机LQ控制在投资组合模型及套期保值问题中的应用

本文提出一类随机线性二次最优控制问题,给出了一个新的Ricatti方程,若此方程有解,可得到系统的最优反馈控制;作为其应用,文中首先讨论了连续时间的投资组合模型,得到最优证券组合;最后将其运用于金融中未定权益的套期保值问题,并得到最优套期保值策略。     

浅析线型低密度聚乙烯（LLDPE）期货套期保值

本文简单介绍线型低密度聚乙烯（LLDPE）期货在我国的发展现状,重点论述聚乙烯期货的套期保值功能、操作时机选择和在具体操作中应该注意的问题。     

随机利率下的均值-方差最小套期保值

均值-方差套期保值是套期保值的主要方法之一。不连续资产价格的均值-方差套期保值策略通常是在利率为非随机的情况下获得的。本文考虑在随机利率下,资产价格为特殊半鞅的均值-方差套期保值问题。通过适当的概率测度变换,将具有随机利率的情形简化为非随机利率情形,再利用Galtchouk-Kunita-Watanabe分解,获得了资产价格为一般的特殊半鞅,具有随机利率的的均值-方差套期保值策略。     

股票价格服从跳跃-扩散过程套期保值问题的随机LQ框架

在连续时间金融模型中,一般认为股票(风险资产)的价格的随机扰动为标准的Brown运动,然而在现实中,当有重大信息出现时会对股票的价格产生冲击,使其呈现不连续的跳跃,即股票价格表现为一种跳跃-扩散过程,文中将随机LQ控制模型推广到系统状态的跳-扩过程的随机LQ控制,通过引入跳-扩的Riccati方程而得到最优的反馈控制,然后,运用该框架去处理金融中未定权益的套期保值问题,得到了最优套期保值策略。     

超越离合-单对齿轮副系统的建模及非线性特性研究

建立了考虑间隙、时变啮合刚度、综合传动误差的超越离合-单对齿轮副系统的非线性动力学模型,并给出评价该系统分岔、振动、载荷以及碰撞特性的综合性能指标。通过对系统分岔与混沌特性的研究,揭示了该系统响应随着激励频率变化时所经历的倍周期分岔、准周期分岔、阵发分岔等几类通向混沌分岔路径共存的复杂分岔路径,体现了超越离合-单对齿轮副系统非线性动力学行为的复杂性态;通过对参数影响趋势的研究,总结了有关超越离合-单对齿轮副系统的一般性动态设计准则。     

具有VaR约束和无风险投资的证券组合选择方法

本文提出了具有VaR约束和无风险投资的证券组合优化模型,在证券收益率服从正态分布的前提下,给出有效投资比例及有效边界的解析形式,它是传统的均值-方差模型及有效证券组合的推广。     

金属粉末烧结材料泊松比模型的探讨

分析了粉末烧结材料泊松比与屈服准则的关系,指出了泊松比Kuhn模型的等价假设,比较了几种泊松比模型的特点,提出了一种能反映致密过程中密度较大时泊松比增长率减缓的特点的箕舌线函数型泊松比模型。     

基于信息不对称条件下的创业投资组合激励模型

创业在经济发展中起着重要作用,创业投资家和创业企业家存在着委托代理关系.利用信息经济学有关理论构建了一个创业投资家和两个创业企业家之间的激励模型,以考察创业投资家将如何在不同的创业企业家之间设定激励水平,用委托代理的研究方法分析了创业投资家采取何种组合激励合约.研究结果表明,在存在多个创业企业家需要资金的情况下,创业投资家应对重要性更强和更愿意承担风险的创业企业家设定更高的激励水平.     

加磷高强IF钢的最优冷轧压下率确定

为了确定加磷高强IF钢的最优冷轧压下率,以工业生产的加磷高强IF钢热轧钢板为试验材料,在实验室进行了冷轧试验和盐浴退火试验,研究了冷轧压下率对试验钢显微组织和力学性能的影响。结果表明:在试验条件下,试验钢冷轧压下率为50%～80%,退火温度为820～850℃时,再结晶完成;随着冷轧压下率的增加,晶粒变得细小均匀;冷轧压下率为50%～80%,退火温度为850℃时,屈服强度为160 MPa左右,抗拉强度为345 MPa左右,延伸率为35.0%左右,塑性应变比r值和应变硬化指数n值都较高,r值为1.5左右,n值为0.30左右。最终确定工业生产中最优冷轧压下率为60%～70%。     

阶段占空比模式下微弧氧化膜层的性能

占空比是微弧氧化过程中的重要参数,目前研究多针对恒定单一占空比模式。为此,在优化的复合电解液体系中对ZK60镁合金进行微弧氧化处理,研究微弧氧化过程中阶段调节不同占空比对微弧氧化膜层性能的影响。通过电压-时间曲线分析微弧氧化膜层生长特性,并利用扫描电镜(SEM)、激光共聚焦显微镜、全浸试验等手段对膜层微观结构及性能进行表征。结果表明:阶段调节占空比模式下,微弧氧化初期应采用较大占空比有利于钝化膜击穿,微弧氧化中期适当降低占空比有利于膜层平稳生长,膜层生长后期采用较小占空比可以较好地修复膜层;当阶段占空比参数设置为60%-50%-40%时,膜层微观结构均匀致密,在3.5%溶液中室温浸泡120 h后的腐蚀速率为0.100 7 g/(m~2·h),表现出良好的耐蚀性;膜层与基体结合牢固,其最高临界载荷为8.95 N。     

不同激励模式下桥梁实测阻尼比差异

本文收集和分析了国内外学者对结构物阻尼比的实测结果,指出了当前桥梁阻尼比研究成果的局限性。为了弥补当前桥梁阻尼比实测结果匮乏的局限,本文针对三座典型桥梁进行了阻尼比测试,分析了影响桥梁阻尼比的主要因素。本文研究发现：桥梁的阻尼比不是定值,它与桥梁的类型、测试时的激励方式、阻尼比的处理方法、测试环境等有较大的相关性。激励强度越大,测试的阻尼比数值越大。车辆激励作用下的阻尼比数值明显大于环境激励下的阻尼比数值。相同激励模式下,不同的阻尼比处理方法所计算的阻尼比数值差距较大。半功率带宽法计算的阻尼比数值的离散性要大于利用自由衰减法计算的阻尼比。建议桥梁结构阻尼比的测试中需要保证激励的一致性,避免在采样过程中出现激励程度差距较大的激励模式。     

数码涡旋多联机空调系统开机率和负荷率与冬季制热能耗特性的关系探讨

通过对数码涡旋多联机空调系统的运行状况研究及能耗特性的实验分析，提出采用小时平均供热系数HHPF（Hourly Heating Performance Factor）来评价数码涡旋多联式空调系统冬季制热能耗特性的指标；分析了系统的HHPF随着负荷率和开机率的变化情况，并进行了比较。     

加磷高强Ti-IF钢的最优卷取温度和冷轧压下率的确定

以工业生产的加磷高强Ti-IF钢为试验材料,在实验室研究了卷取温度和冷轧压下率对试验钢显微组织、力学性能和织构的影响.结果表明:在试验条件下,试验钢在不同冷轧压下率下,卷取温度在550～600℃时,再结晶完成;不同卷取温度下,随着冷轧压下率的增加,晶粒变得细小均匀;卷取温度在600℃时,不同冷轧压下率下的屈服强度、抗拉...