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本文在给定套期保值资产的有效价格下,得出组合套期保值的最优解及其相应的套期保值风险,并说明传统的套期 值率及是的特殊情况。 相似文献
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本文是「1」的继续。在这里我们在线性模型的法式模型下,讨论一类比「1」更广泛的假设检验问题,用交并原理导出其统计量。 相似文献
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面对保险业市场激烈的竞争,在其他竞争力量几乎持平的情况下,企业如何降低成本是创造效益的关键。如何节约成本提高利润成为新的竞争点,如何对企业成本进行核算、控制和考核成为新时代下财务管理的重中之重。目前太保寿险钦州公司使用传统的成本核算方法已经不能满足其管理的需要,而在太保寿险钦州公司推行新兴的一种核算方法——作业成本法是个更好的选择。本文主要对作业成本法作了一个概述,结合太保寿险钦州公司的自身特点分析了其推行作业成本法的必要性和可行性,重点研究了作业成本法如何在太保寿险钦州公司成本核算、费用细分、预算管理、作业成本管理方面中的应用,论证了在太保寿险钦州公司中应用作业成本法比传统成本法有着更大的优势。 相似文献
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套利是股指期货投资方式常见的一种,由于其风险低、收益稳健,而受到很多机构投资者的青睐。但是套利交易频率高,时间短促,盈利机会稍纵即逝,所以亟需借助程序化交易。从实证角度,基于专业量化交易软件“交易开拓者”TradeBlazer,利用高频数据构建均值回复套利策略,为机构投资者跨期套利提供一个可行的框架。 相似文献
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本文对当前价格的证券投资问题进行研究,得到基于当前价格的证券投资组合比例及其相应的风险。并说明Markowitz的证券投资组合比例仅是这一问题的一个特殊情况。 相似文献
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二重期货套期保值模型及其代数解法 总被引:1,自引:0,他引:1
研究企业利用期货市场既对购买原料保值,又对销售产品保值的二重套期保值策略。把同时对原料、产品保值的问题转化为对生产利润的套期保值,建立二重期货套期保值模型,利用矩阵加号逆等代数方法求解模型,以模型最优解确定套期保值的套期比和相应的风险,使企业能够应用二重套期保值策略规避生产风险、稳定企业利润. 相似文献
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本文是[l]的继续.在这里我们在线性模型的法式模型下,讨论一类比[1]更广泛的假设检验问题.用交并原理导出其统计量。 相似文献
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证券组合投资的风险系数及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
研究当前价格的证券组合投资问题,导出基于当前价格的多头、空头证券组合投资的风险计算公式和度量风险程度的风险系数,并且应用风险系数确定证券组合比例。 相似文献
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