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旨在预测风险系数,我们对沪市10个行业的β系数的时变行为采用随机游走(RW)模型,在随机游走模型的回归变量前引进了未知参数,仿真预测的结果表明,引进未知系数后的模型,其绝对预测误差MAE和均方预测误差MSE都比引进未知系数前的模型更精确,改后的模型更适合描述沪市行业风险系数的时变行为。仿真过程是通过卡尔曼滤波的递推过程获取新息及其协方差阵,得到似然函数,从而推进参数估计。将估计的结果返回卡尔曼滤波更新过程,易得观测变量的预测值。 相似文献
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研究了多传感器多目标状态信息融合问题。针对被动式跟踪的特点,借助主动跟踪的距离通道值,提出类主动的被动式跟踪。在此基础上提出主被动串并联状态信息融合算法。仿真结果表明该融合方法可以大大提高跟踪精度,而且提高系统的可靠性。 相似文献
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关于累量域估计的研究以前主要着重于渐进性能的研究,包括渐近无偏估计及渐近方差。本文主要研究有限快拍累量域无偏估计性能,包括有限快拍的无偏估计及方差性能分析。仿真结果表明无偏估计在低信噪比情况下波达方向参数估计性能优于有偏估计,从而推动累量域本身估计的研究。 相似文献
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