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考虑到中国证券交易的限制规定及现实投资者并非完全理性的决策行为,给出了组合投资收益-损失风险双目标概率准则的整数规划模型。通过证券收益经验分布,应用分层抽样的随机模拟,并结合动态变化算子的遗传算法,构造GASS II遗传模拟混合算法,进行概率准则模型的优化求解。股票相关性由其秩相关系数给出,算法将秩和区间划分相联系,指导分层抽样。GASS II算法能有效刻画收益分布的“高峰厚尾”,激发遗传算法的隐含并行搜索特性,避免早熟现象,提高寻优效率与精度。最后给出了一个投资组合实证分析算例的收益-损失风险有效前沿。 相似文献
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将分层抽样随机模拟与禁忌搜索结合,构造了TSⅡ模拟禁忌混合智能优化算法。随机模拟采用缩减方差、加速收敛的分层抽样技术,保证抽样遍布于整个搜索空间,避免禁忌搜索路径往返重复,克服禁忌搜索对初始解的依赖,算法同时使用禁忌表与希望表,将分散搜索与集中搜索相结合,增强算法的并行处理能力,提高寻优的效率与精度。Benchmark问题评测结果显示出了该算法的有效性。 相似文献
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广义系统的能控、能观性判别条件 总被引:5,自引:0,他引:5
该文讨论广义系统能控、能观性问题,给出了广义系统能控和能观性一种新的判别条件. 相似文献