基于BP神经网络改进的黄金价格预测

在黄金期货价格预测问题的研究中,价格具有严重的非线性、高噪声和影响因子难以确定等因素,决定了预测的难度.传统方法对黄金价格的预测都强调依赖于黄金价格间的线性关系,局限性明显,导致了预测精度不高.为提高黄金价格预测精度,提出一种投影寻踪优化的BP神经网络改进模型.先通过定性分析得到影响黄金价格波动的因子,然后采用投影寻踪方法选择很强影响力的因子作为神经网络的输入节点,并采用改进的算法进行学习,寻找最优的BP网络结构,利用改进模型,黄金期货价格实现了高精度仿真.结果证明,模型为黄金价格预测提供了一种有效的高精度预测工具.     

套期保值四原则的实证分析

本文采用实务案例分析和构建误差修正模型(ECM)等数理统计方法,对理论上套期保值交易必须遵循的四条基本原则进行深入实证分析,结果表明:在以套期保值效益最大化的前提下,企业在套保实务运作中,只有交易方向相反这条原则必须遵循,其他三条原则均可依据具体情况而相应放松。     

基于LSTM的COMEX黄金期货价格预测对比研究

黄金期货价格时间序列具有复杂性、随机性和非平稳性的特点,而这三个特点是传统模型无法完全描述的,因此传统模型的预测效果不佳.利用神经网络方法进行深度学习,并建立多层LSTM及双向LSTM模型预测未来黄金期货的价格及其发展变化的规律和趋势,并且在相同数据的情况下与ARIMA模型、RNN模型、SVR模型进行了对比实验.结果表明,在四个评价指标下,双向LSTM模型优于所有对比度模型,取得了较好的预测效果.同时,双向LSTM模型的运行时间更短.因此,双向LSTM模型是一种更有效的黄金期货价格预测方法.     

12月17日印度薄荷类产品价格及行情月评

正近一个月,印度薄荷油市场价格继续走强,带动期货价格也一路走高。虽然印度卢比一再走弱,对印度的出口有所帮助。但欧洲市场经济回暖缓慢,需求不足,加上今年印度薄荷种植面积和产量均有所增加,市场利好因素仍然缺失,薄荷市场是否逆转仍需观察。     

我国工业品期货价格指数与PPI关系的实证研究

通过应用协整检验和Granger因果关系检验的计量方法,对我国工业品期货价格指数与工业生产者出厂价格指数(PPI)的关系进行实证研究,研究表明我国工业品期货价格指数与PPI存在长期稳定的比例关系,并且我国工业品期货价格指数的变动引导PPI的变化。随后通过对我国工业品期货价格指数与PPI的交叉相关系数检验,进一步验证了工业品期货价格指数领先PPI变动,并且领先2个月,因此得出结论我国工业品期货价格指数可以对PPI变动进行预警,在一定程度上,可以作为我国宏观政策制定与调整的重要的先行指标。     

价格·走势

正钢材价格短期上涨行情或持续目前钢市短期行情出现趋势性上涨,换句话说钢铁行业真正好转还没有到时候,由于宝钢率先上调1月期货价格,加之河北地区限电减产消息影响,钢市再次出现小幅上涨行为,短期钢市偏向盘整仍可能持续。     

2012～2013年软包装基材市场浅析

<正>上游原料市场表现热闹,膜市依旧处于被动和煎熬的状态,偶尔有修复性行情呈现,而终端需求的回暖还需时间考验。软包装是日常生活中的消耗品。受食品安全事件及经济环境整体走低的影响,2012年全年,软包装基材市场整体表现为:上游原料市场表现热闹,膜市依旧处于被动和煎熬的状态,偶尔有修复性行情呈现,而终端需求的回暖还需时间考验。     

9月份原材料价格分析与供需前瞻

橡胶原材料价格行情分析1.天然橡胶期货价格9月份,沪胶冲高回落,前期库存减少、下游需求稳定、宏观经济形势好转等利好题材被市场所消化,21000元/吨的技术性阻力位阻挡了胶价上升步伐。沪胶完成前期上涨之后正在回调蓄势,如果潜在利好消息落实,有望推动胶价出现新一轮冲高走势。     

布伦特WTI价差缩窄

2012年11月以来,布伦特对WTI原油溢价开始步入缩窄通道。短期来看,布伦特对WTI原油溢价缩窄是大趋势,甚至存在溢价缩窄为零的可能性。从历史数据看,WTI与布伦特原油期货大部分时间保持很强的相关性,偶尔走势略有分歧,价差也不过维持在2美元/桶左右。2011年1月以来,布伦特较WTI原油期货价格却由以往的贴     

从行业细节看大盘演变

近期国家统计局公布了四月份的经济数据,数据显示CPI小幅回升至2.4%,而PPI则只有-2.6%,创下了半年来最差的记录。除了这两项数据之外,先行指标中的PMI也出现了大幅回落,只有出口数据表现稍好,这是不是代表经济复苏旅程已经到了岌岌可危的地步?宏观数据有时会受到统计口径的影响,微观的行业变化此时有更大的参考价值。我们这次选取PVC(聚氯乙烯)作为主要的研究对象。PVC是一个比较具有代表性的品种。PVC