分数跳-扩散下外汇期权定价

用保险精算方法,在股票价格服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数,给出了外汇期权定价公式.     

基础项目融资中政府担保的定价

在基础项目融资中,政府提供的担保有效地促进了基础项目融资的发展.政府提供担保会给政府造成或有债务,需要采用定量方法研究担保,从而为政府的担保提供量化依据.论文在分析担保期权特性基础上,采用期权理论建立了担保的定价模型,并研究了模型在基础项目融资收益担保中的应用.     

针对两类投资者的指数连结型金融产品

为了能够同时满足两类风险与收益偏好不同的投资者的理财需求.设计了一种指数连结型集合资产管理产品,其到期收益依据投资期内标的指数的表现.从投资者的角度对产品进行了定价分析,发现两类投资者的存在使得各自的收益都有所改善;此外,从资产管理机构的角度设计了避险策略,按照此策略进行操作能够同时满足两类投资者的风险与收益要求.     

基于复合标底的合理报价区间估算研究

根据复合标底的概念和特征,对复合标底的评标办法进行了诠释。根据报价时业主标底和各投标人报价的随机性问题,提出用相应的数学期望值来代替定值分析计算,并进行了实证分析,对施工单位投标策略制定有一定指导意义。     

企业债务期限结构影响因素的探究

研究债务期限结构有助于深入探讨公司治理与公司价值之间的关系.本文正是基于这一考虑,从代理成本理论、税收理论、信号传递理论、期限匹配理论四个方面入手,运用2007~2008年A股上市公司的数据,讨论了影响中国债务期限结构的因素.发现与西方研究不同的是,由于中国的特殊国情,国有股持股比例对债务期限结构的影响较大,而边际税率却基本无影响.进而提出我国需更好地协调政企关系,放宽税收优惠政策,以扶持非国有上市公司的建议.     

在分数Brown运动环境下具有红利支付期权定价的鞅分析

本文在分数Brown运动环境下,利用基础资产价格逼近过程的鞅性,推导分析了具有红利支付时期期权定价方程.     

一种求解网损因子的新方法

从耗散功率转归理论所提出的支路功率损耗公式出发,分别针对考虑与不考虑节点注入无功功率对有功功率损耗的影响两种情况下,推导出了用于求解系统总的有功损耗、各节点应当分摊到的有功损耗、节点网损因子的新公式。与传统求解方法相比,该方法完全依靠支路的参数,物理含义清晰,更易于计算。     

严歌苓移民小说中的边缘人物分析

旅美作家严歌苓的作品对移民初入美国所遭遇的文化冲突所引起的困惑,生存艰难中关好的人性品质以及移民的乡愁情结都有所反映．在中西文化的碰撞和融合中,严歌苓对边缘人物的疑惑、焦灼、无奈和苦闷作了细致的刻画．她创造的移民形象,不论对于中国文学还是对于世界文学,都是一个独特的贡献．     

基于多摇臂赌博机的产品定价算法

针对在线零售商在不完全需求信息下的单产品定价问题,提出了一种基于多摇臂赌博机的产品定价算法。为了提升多摇臂赌博机算法在定价问题中的效果,该算法利用了需求曲线的单调性,并加入了消费者偏好识别。对消费者的保留价格进行分析得到消费者购买概率,将在线零售商的定价问题建模为多摇臂赌博机模型,给出了相应的定价算法并进行了理论分析,最后通过仿真实验比较了相关算法的定价效果。仿真结果表明该算法提高了在线零售商的收益。     

Logit模型下的道路拥堵收费策略改善效果分析

为探讨拥堵收费策略的改善效果,从出行者的综合成本出发,构建适用于拥堵收费的路阻函数和Logit交通分配模型,探讨拥堵收费下交通出行在路网上的重新分配.并以南京市应天大街高架为例设置了拥堵收费虚拟方案,应用路阻函数和交通分配模型进行分析后得出拥堵收费在交通出行量分布、出行分担率、道路服务水平和行程速度上的改善效果.结果表明:拥堵收费能有效引导交通出行的重新分布,提高路网总体通行效率和服务水平,可以认为拥堵收费对交通的改善具有一定效果,但改善效果和拥堵收费费率不是线性正比关系,本次虚拟收费方案下收费费率为5元/次时可取得最佳改善效果.