条件收益率下的VaR分析

收益率是风险评价的基本命题，是计算VaR的基础。本文提出条件收益率的思想，即在一定价格水平上的收益率。通过沪深股市10支含H股股票的数据进行分析，证明条件收益率是客观存在的，且发现平均条件收益率随价格上升而下降的规律。据此，给出条件收益率下VaR的应用方法。     

关于带粘性的非齐次等熵气体运动方程组的Cauchy问题整体解的存在性和渐近性

在Lagrangian坐标下,研究了具有其种源的带粘性的等熵气体运动方程组的Cauchy问题,给出了整体解的存在性和渐近性。     

动态系统预测的一种统计方法

给出了动态系统预测的一种统计方法及其递推估计公式，该方法充分利用了新信息，提高了预测准确度，减少了计算量，预测效果优于普通最小二乘估计.     

Degenerate Two-Phase Incompressible Flow IV: Local Refinement and Domain Decomposition

This is the fourth paper of a series in which we analyze mathematical properties and develop numerical methods for a degenerate elliptic-parabolic partial differential system which describes the flow of two incompressible, immiscible fluids in porous media. In this paper we describe a finite element approximation for this system on locally refined grids. This adaptive approximation is based on a mixed finite element method for the elliptic pressure equation and a Galerkin finite element method for the degenerate parabolic saturation equation. Both discrete stability and sharp a priori error estimates are established for this approximation. Iterative techniques of domain decomposition type for solving it are discussed, and numerical results are presented.     

静态继电器可靠性探讨

讨论了静态型继电器应用于电力系统继电保护后,在可靠性方面出现的一些新问题,分析了产生这些问题的原因,并介绍了继电器选型、产品失效预测方面的建议.     

Consistency property of extended least-squares parameter estimation for stochastic diffusion equation

The extended least-squares parameter estimate for stochastic heat diffusion equations is considered. The unknown parameter is a heat diffusion coefficient which is a function of a spatial variable. Almost sure convergence for the estimated parameter is proved. A numerical example is demonstrated for supporting the theoretical results developed here.     

多变量鲁棒自适应极点配置算法

在系统具有一般不确定结构的情况下,提出了一种多变量自适应极点配置算法,解 决了多变量自适应极点配置算法的奇异性问题,证明了它的全局收敛性和稳定性.该算法构 造了一个估计参数的修正策略，保证估计模型的一致能控性,并且得到能控度的一个下界.所 需要的先验知识仅为系统的能观性指数和能控性指数的上界以及干扰上界.     

电磁场有限元计算后验误差估计与自适应新方法

本文提出了一种电磁场有限元计算后验误差估计和自适应新方法，深入研究了电磁场有限元后验误差估计中误差模的选择和不同材料区域交界面切的不连续性的处理等问题，给出了一种网格自适应生成控制参数的计算方法，通过与作者提出的全自动自适应网格生成算法相结合，对一些二维电磁场问题，实现了全自动自适应有限元分析。文中给出的一些实例计算结果表明了本文方法及相应软件的具体性能。     

联合回归估计的优良性

讨论了联合回归估计的性质，证明了它是最小二乘估计的压缩估计，且有比它更好的抗干扰性和稳健性。     

关于Razumikhin-Type定理的衰变估计

关于Ｒａｚｕｍｉｋｈｉｎ┐Ｔｙｐｅ定理的衰变估计侯春海钱积新（浙江大学工业控制技术研究所、工业控制技术国家重点实验室３１００２７杭州）关键词Ｒａｚｕｍｉｋｈｉｎ－Ｔｙｐｅ定理，衰变估计．收稿日期１９９６－０９－２７１引言在研究系统的稳定性过程中，专家...