基于经济学视角的商业银行信息科技操作风险分析

商业银行信息科技操作风险是继市场风险、信用风险之后的又一大风险,造成信息科技操作风险发生的因素是多方面的,有制度上的原因,有管理上的原因,有工作人员自身的原因,但归根结底是人的原因。利用行为经济学的基本原理和方法,对商业银行操作风险的形成机理进行深入分析,通过笔者的研究发现,银行工作人员在面临不确定条件下的非理性判断和决策,容易导致由于内部操作失误而产生的信息科技操作风险。所以商业银行应采取切实措施加强内部控制,防范内部人员的操作风险。     

在不完全观察的漂移过程中达到一个目标的最大化概率

对一个具有原始财产X0（〈1）的投资者,当股市的涨落没有被直接观察,而仅仅是用计算的方法建立平均返回扩散模型时,他为了实现一个目标XT=1,如何达到最大的概率？在采用鞅方法的同时,以一个推广的Cameron—Martin公式就能如财富过程一样直接计算价值过程,从而采用Martin公式,可以确定动态的最优配制。     

企业构建汇率风险防范体系之我见——以国际工程承包企业为例

我国国际工程承包企业面临日益增大的汇率风险。国际工程承包企业要构建有效的汇率风险防范体系,应有效组合制度与技术两方面因素,以外汇集中管理系统和汇率风险监测系统为制度平台。只有在构建制度平台的基础上,采取适当的技术措施,企业才能有效应对国际工程承包市场的日常汇率风险。     

石油企业财务风险评价神经网络模型的建立

石油企业财务风险评价是石油行业的重要课题.在确立石油企业财务风险评价指标体系的基础上,建立了基于模糊神经网络的石油企业财务风险评价模型.该评价模型分为模糊量化模块和模糊神经网络(FNN)模块,可根据实际问题进行具体调节,具有学习的功能.经过对200多家石油企业的实证分析,结果表明该模型网络预测误差小,是一种可靠、有效的...     

引入成交量变化率的马柯维茨均值方差模型

对马柯维茨的均值方差理论进行了推广,进一步细化原模型中的风险。把成交量变化率的方差也视为一种风险,在收益率的方差中加入成交量变化率的方差,构成一种两者线性组合的新证券组合风险。讨论在给定一定收益率和成交量变化率的条件下使得新风险最小的优化求值问题。把原模型中没有无风险证券时的前沿证券曲线从双曲线（抛物线）推广到双叶双曲面（抛物面）,把含有无风险证券时的前沿证券曲线从直线推广到圆锥面,还得到了一系列相应结论。同时对股票投资最优组合选择问题进行实证检验。     

基于邻域风险最小化概率密度估计的自适应盲分离算法*

为实现由不同统计特性和概率分布平滑特性信号得到混合信号的盲分离,对基于支持向量机的邻域风险最小化概率密度估计算法进行研究,提出一种邻域函数的构造方法,将其与自然梯度批处理算法相结合,形成一种新的自适应盲分离算法;利用广义高斯模型分析了分离算法的精确度。通过仿真实验,验证了该算法能分离统计特性不同的混合信号,相比于基于经验风险最小化的方法,该方法在收敛速度和精度方面的性能有很大提高。     

一种基于风险的需求优先级排序方法*

为支持风险的量化分析以提高需求优先级排序的有效性,提出了一种基于风险的方法。方法从需求和任务两个层面实现对需求选取问题的建模,以风险为关键因素计算得出需求优先级。模拟实验的结果表明,本方法有助于提高项目最终取得的价值,同时优先级排序的结果符合费效比原则,即项目实现了在早期尽快获取价值的目标。     

项目投资风险管理体系模型研究

首先分析了项目投资管理、风险管理和信息管理的作用、内容和程序,得出了三者的内在关系;其次提出包括风险管理战略、风险管理程序、风险管理组织、风险管理方法、风险管理制度和风险管理文化的项目投资风险管理体系,分析了其构成要素的功能及设置方案;最后依据构成要素间的逻辑关系构建了项目投资全面风险管理模型.     

供电企业信息作业风险评估研究

在深入研究事故致因理论、事故风险管理和供电企业生产作业风险管理的基础上,提出了供电企业信息作业风险评估的模型和方法。有助于供电企业建立一套基于风险管理的信息作业指导书,为信息运维人员提供安全作业操作规范,减少安全事故的发生。     

梯级水电枢纽群巨灾风险分析与防控研究综述

伴随超标准巨震、极端暴雨洪水、巨型滑坡等灾害频繁发生,极端载荷作用下梯级水电枢纽群的灾害风险分析与防控等问题成为当前水利工程领域的研究热点。为分析梯级水电枢纽群巨灾风险研究现状,绘制了国内外水库大坝溃坝事件的时间序列图,分析了梯级水电枢纽群的风险特征,总结评述了梯级水电枢纽群巨灾风险分析和巨灾防控研究进展,主要结论如下：1)梯级水电枢纽群巨灾风险是我国水利水电工程风险防控面临的主要问题;2)梯级水电枢纽群风险分析方面主要聚焦于梯级水库连溃概率的分析和计算,对于溃决可能产生的巨灾损失的量化研究不足,缺乏对巨灾因子及其相关影响作用下巨灾风险的评估;3)缺乏对梯级枢纽群灾害链的阻断技术研究和应急避险方案设计研究。为此提出了梯级水电枢纽群可能最大灾难(Probable Maximum Disaster, PMD)的科学内涵,考虑可能遭遇的多种致灾因子和承灾体特征,分析相互因果关系和极端荷载组合情况,初步建立了PMD评估的理论模型,为绘制梯级水电枢纽群在巨灾情景下的灾难空间外包线和估算PMD损失上限值提供科学依据,为梯级水电枢纽群巨灾风险分析和防控提供理论基础和技术支持。