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基于双馈风力发电机的SVPWM死区时间补偿的DSP实现 总被引:1,自引:0,他引:1
为了消除PWM脉冲死区时间对双馈风力发电机在低转速时的性能影响,提高风力机在低风速时向电网输送的电能质量.提出了应用DSP56F807对SVPWM死区时间的补偿方法,并详细介绍了其补偿原理以及软件实现.最后通过背靠背测试平台(back-back test bench)验证了该方法的正确性. 相似文献
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Marcos Cruz and Marjan Colletti advocate their own distinct design approach that is intuitive and blissful in its opulence, evoking the sublime.Here they discuss the potential of opening up ‘new spatial, or material possibilities’ that are liberated from the self-imposed restrictions of their more technologically driven contemporaries. Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Ltd. 相似文献
26.
The notion of designing according to building type for some might imply constraint, or even a reversion to convention. In Diploma Unit 6 at the AA in London, Christopher Lee and Sam Jacoby have proved typology can be used to liberating effect, producing series that harness ‘the cumulative intelligence’ of type, while ‘surpassing both its idea and its deep structure’. Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Ltd. 相似文献
27.
D07系列质量流量控制器被广泛的应用到电子、化工、石油、医药、环保等领域的科研和生产中,当其出现故障时我们要有一个好的解决方法,确保生产正常。 相似文献
28.
介绍一种以USB2.0为接口的实时极紫外光强检测系统。光敏二极管输出电压经模拟放大器OP07放大后,再经模数转换器ADS8322转换得到与光强成线性的数字量,用VC++6.0编程对CY7C68013A芯片I/O端口控制实现对转换后的数字量的实时采集,从而实现对193nm光刻照明系统光强的实时检测。 相似文献
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Jonathan B. Hill 《时间序列分析杂志》2013,34(2):168-186
We develop a robust least squares estimator for autoregressions with possibly heavy tailed errors. Robustness to heavy tails is ensured by negligibly trimming the squared error according to extreme values of the error and regressors. Tail‐trimming ensures asymptotic normality and super‐‐convergence with a rate comparable to the highest achieved amongst M‐estimators for stationary data. Moreover, tail‐trimming ensures robustness to heavy tails in both small and large samples. By comparison, existing robust estimators are not as robust in small samples, have a slower rate of convergence when the variance is infinite, or are not asymptotically normal. We present a consistent estimator of the covariance matrix and treat classic inference without knowledge of the rate of convergence. A simulation study demonstrates the sharpness and approximate normality of the estimator, and we apply the estimator to financial returns data. Finally, tail‐trimming can be easily extended beyond least squares estimation for a linear stationary AR model. We discuss extensions to quasi‐maximum likelihood for GARCH, weighted least squares for a possibly non‐stationary random coefficient autoregression, and empirical likelihood for robust confidence region estimation, in each case for models with possibly heavy tailed errors. 相似文献