国债市场的流动性套利及其实证检验

提出了一种在保持一定流动性风险的情况下构建国债套利组合的方法,应用线性规划技术,将国债的持有期风险因素引入到约束条件中,进而求解出实现最大期初套利的国债投资组合。通过对我国上交所25种债券的实证检验,发现套利收益与组合的持有期风险成正比,与流动性指标成反比,这证明了在考虑债券流动性风险的情况下,进行债券套利操作不一定会带来可观的收益。     

银行作为建设工程保证担保主体的关键风险研究

银行保证担保作为建设领域担保制度的重要组成部分,在实践中得到了广泛应用.为了解决银行在提供保证担保时,由于缺乏对担保关键风险要素的考察而增加担保面临的风险问题,本文在对担保领域的专家学者进行问卷调查地过程中提炼出7个风险要素.在此基础上,通过建立数学模型,采用统计分析的方法,识别出银行担保过程中的4个关键风险指标,即承包商信誉、原材料市场的稳定性、承包商实力和劳资纠纷.基于本文的研究成果,银行在对建设工程提供保证担保时,可以通过重点考察以上4个指标决定是否提供担保以及收取保费的多少等一系列问题,实现降低承保风险的目的.     

基于粗糙集的空管安全风险预警指标优选

针对空管安全风险预警指标体系构建中,因存在人为认知的局限与风险客观存在之间的矛盾,指标间易出现相关性及冗余性等特征,运用粗糙集在数据挖掘方面的优势,通过属性约简剔除冗余指标,可以实现在不丢失关键预警监控对象的情况下,降低预警建模难度,提高预警决策精度。经过实例运算,将26个监控指标提炼为6个重点观测对象,为管控决策提供了依据。     

产业集群风险评价指标体系与模型研究

在回顾国内外产业集群风险研究理论的基础上,论述了产业集群风险评价的研究现状,构建了产业集群风险评价指标体系,提出了基于主成分分析法的评价模型.最后,通过对宝鸡市机床工具产业集群风险的评价,对文章提出的指标体系和模型进行了校验.     

投标者为风险规避型引入佣金的分析(二)

在投标者是风险规避型的情况下,考虑引入佣金对拍卖结果的影响,在关联价值模型中,对于密封一价拍卖和密封二价拍卖,佣金比例k越高投标者的报价越低,卖方的期望收益越低,拍卖行的期望收益越高,但投标者的期望效用与k无关。在对称独立私有价值模型中,当引入佣金时,收益等价性原理不成立,卖方在一价拍卖下的期望收益比在二价拍卖下的收益要高。     

投标者为风险规避型引入佣金的分析(一)

在投标者为风险规避型的情况下,考虑引入佣金对拍卖结果的影响,发现在对称独立私有价值模型中,对于密封一价拍卖和密封二价拍卖,佣金比例k越大,则投标者的报价越低,卖方的期望收益越少,拍卖行的期望收益越大,但投标者的期望效用与k无关。     

综合Cox风险模型的破产概率

针对实际情况,在保单到达过程和理赔过程均为Cox过程的基础上,引入了随机利率、投资收益、退保因素,并且要求退保过程的累计强度过程仍为Cox过程,从而得到一个综合的Cox风险模型,并利用鞅论的有关知识对该模型进行研究,进而得到该综合的Cox风险模型的最终破产概率的Lundberg不等式上界表达式.     

浅析贝塔精确度与证券投资风险的关系

本文通过选取我国证劵市场上沪市的50只权重股,将所选样本数据分为两个时期,利用回归分析的方法,对股票不同时期历史贝塔的关联性做了实证研究。结果表明,较大投资组合的贝塔包含了较多的这一组合的未来贝塔信息,单个证劵贝塔关于未来贝塔的信息则要少得多;在预测未来贝塔的能力方面,组合的历史贝塔要比单个证劵的历史贝塔强一些。因此,在理论上,股票组合的投资风险低于单个股票的投资风险,这和我们实际操作过程中的风险分散分担机制也是一致的。     

电力企业劳务派遣用工的风险及应对措施

在分析电力企业劳务派遣用工现状和风险的基础上,从劳务派遣公司的选择、派遣用工管理制度、岗位管理、文化引领、共同发展、低端业务外包等方面,对如何规避和应对劳务派遣用工的风险进行探讨,并提出相应的对策。     

防范变电站电气误操作事故的探讨

在分析发生变电站电气误操作事故原因的基础上,从落实安全生产责任制、执行管理人员到场监护制度、强化变电站危险点预防与控制、加强防误装置的管理、强化人员安全意识和岗位业务技能培训、加强变电运行维护管理工作等途径,对如何防范变电站电气误操作事故进行探讨,提出相应的对策和建议。