Computation of the effects of uncertainty in volatility on option pricing and hedging

We quantify the effect of uncertainty in the volatility parameter σ on the Black–Scholes price of the European and American put. We apply probabilistic uncertainty analysis to the Black–Scholes model and compare the results with those of the Uncertain Volatility model. From historical data, we calibrate a probability distribution for the volatility. We then use Monte Carlo (MC) and a surrogate Polynomial Chaos (PC)/MC method to compute uncertainty bounds. The calibrated probability distribution is not one related to a standard orthogonal basis, so a basis is constructed numerically for the PC approximation. We show how to construct one stably from the probability distribution. We show that both methods give the same results, and quantify the relative speedup of the surrogate method. Finally, we investigate the effect of the parametric uncertainty, and show, for example, that the presence of uncertainty smoothes out the optimal exercise boundary of the American put.     

Chaos emerged on the ‘edge of chaos’

Rule 110 is a complex cellular automaton (CA) in Wolfram's system of identification, capable of supporting universal computation. It has been suggested that a universal CA should be on the ‘edge of chaos’, which means that the dynamical behaviour of such a system is neither simple nor chaotic. There is no doubt that the dynamical property of Rule 110 is extremely complex and still not well understood. This paper proves the existence of subsystems on which this rule is chaotic in the sense of Devaney.     

基于混沌加密和SVD的数字图像水印算法

为提高传统数字图像水印算法的安全性,提出一种基于混沌加密和奇异值分解的水印算法.采用Chebyshev混沌映射产生的混沌序列加密水印图像,将加密后的水印图像与原始图像进行分块,再对每一块进行奇异值分解,从而实现水印的嵌入.仿真实验结果证明,该算法对JPEG压缩、高斯噪声、椒盐噪声、滤波等具有较高的鲁棒性,同时能较好地抵抗剪切攻击.     

基于Arnold变换和Lorenz混沌系统的彩色水印图像加密算法

该算法利用Arnold变换以及彩色图像的置乱度定义,求解Lorenz混沌系统的动力学方程,得到三个混沌序列;然后对Arnold置乱后的每个颜色分量进行置乱处理。仿真实验结果表明,该算法克服了Arnold变换和Lorenz混沌系统的缺点,能够抵抗多种攻击,使彩色水印图像具有较高的安全性。     

基于离散斜帐篷映射的混沌加密系统

利用帐篷映射的混沌特性并结合动态参数和明文块细分子块方法，提出了一种改进了的基于离散斜帐篷映射的混沌加密方法。该方法不仅继承了原有系统的优良密码学特性，而且通过理论分析和实验证明它拥有更好的抗选择明文攻击特性以及较稳定的加解密速度。     

基于状态反馈和参数调整稳定混沌系统的不稳定平衡点

针对OGY方法需要预先找到系统的一个可调参数的不足，基于状态反馈和参数调整，提出了稳定混沌系统不稳定平衡点的一种简单控制方法．根据线性控制理论选择控制参数，并研究了设计控制参数的准则．该方法不需系统的动力学知识，也不需要系统内部的任何控制参数．仿真结果验证了该方法的有效性．     

智能控制的模拟自然环境研究

创建一种合理的温室智能控制拓扑结构,应用智能控制技术和先进的算法,根据作物生长的数据库,模拟自然环境,实现对温室环境类自然的最优控制,为实现应用于植物生长箱和人工气候室的环境控制提供了可行性依据。     

通用网在模拟无序信息传输中的应用

传输信息常涉及到不同的难题。当保护信息免受非控制访问时，一个新的似然性可能得以应用，即无序。由于在安全通信中实施无序的兴趣日见增加，已经提出许多设计方案。本文提出了建立非线性动态无序系统模型的方法，并进行了通用网的设计与访真。     

一种基于混沌映射的图像加密算法

提出了一种利用小波包分析算法将图像信息进行分解 ,然后采用混沌猫映射的思想进行加密的图像加密方法。该方法可成功地应用于多媒体信息加密技术。实验表明 ,此算法简单 ,系统鲁棒性好 ,加密效果佳。     

基于混沌的雷达网信息加密方法

解决情报传输安全的主要方法是对情报加密。论文首先介绍了一种基于一维logistic方程的情报加密方法,并给出了相应的实现算法,然后将该方法用于雷达情报自动化系统进行了仿真,仿真结果表明该算法可行有效,最后讨论了该方法的优点和进一步研究的方向。