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"如何构造高可信的软件系统"已成为学术界和工业界的研究热点.操作系统内核作为软件系统的基础组件,它的安全可靠是构造高可信软件系统的重要环节.为了确保操作系统内核的安全可靠,将形式化方法引入到操作系统内核验证中,提出了一个自动化验证操作系统内核的框架.该验证框架包括:(1)分别对C语言程序和混合语言程序(C语言和汇编语言)进行验证;(2)在混合语言程序验证中,为汇编程序建立抽象模型,并将C语言程序和抽象模型粘合形成基于C语言验证工具可接收的验证模型;(3)从规范中提取性质,基于该自动验证工具,对性质完成自动验证;(4)该框架不限于特定的硬件架构.成功地运用该验证框架对两种不同硬件平台的嵌入式实时操作系统内核μC/OS-II进行了验证.结果显示:利用该框架在对两个不同的硬件平台上内核验证时,框架的可重复利用率很高,高达到88%,虽然其抽象模型需要根据不同的硬件平台进行重构.在对基于这两种平台的操作系统内核验证中,分别发现了10~12处缺陷.其中,在ARM平台上两处与硬件相关的问题被发现.实验表明,该方法对不同硬件平台的同一个操作系统分析验证具有一定的通用性. 相似文献
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《Calphad》2020
This publication contains the thermodynamic results received by the drop calorimetry method. The experiments were conducted for four different cross sections, at the temperature of 1080 K. The investigated alloys were as follows: (Ga0.75Li0.25)1-xGex, (Ge0.50Li0.50)1-xGax, (Ga0.50Li0.50)1-xGex, (Ga0.25Li0.75)1-xGex. The mixing enthalpy changes measured for all four cross sections of the Ga-Ge-Li system are characterized by negative deviations from the ideal solutions. The Muggianu model with the ternary interaction parameters was applied to elaborate the experimental data of the mixing enthalpy change with the use of the optimized thermodynamic parameters of the binary systems available in the literature. 相似文献
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Creating an intelligent system that can accurately predict stock price in a robust way has always been a subject of great interest for many investors and financial analysts. Predicting future trends of financial markets is more remarkable these days especially after the recent global financial crisis. So traders who access to a powerful engine for extracting helpful information throw raw data can meet the success. In this paper we propose a new intelligent model in a multi-agent framework called bat-neural network multi-agent system (BNNMAS) to predict stock price. The model performs in a four layer multi-agent framework to predict eight years of DAX stock price in quarterly periods. The capability of BNNMAS is evaluated by applying both on fundamental and technical DAX stock price data and comparing the outcomes with the results of other methods such as genetic algorithm neural network (GANN) and some standard models like generalized regression neural network (GRNN), etc. The model tested for predicting DAX stock price a period of time that global financial crisis was faced to economics. The results show that BNNMAS significantly performs accurate and reliable, so it can be considered as a suitable tool for predicting stock price specially in a long term periods. 相似文献
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现有的时态网络可视化方法大多采用等量时间片来可视化网络的演变,不利于时态模式的快速挖掘和发现。为此,根据时态网络固有的特征提出自适应时间片划分方法(Adaptive Time Slice Partition method,ATSP)。在时态网络的两种表示方式(基于事件的表示方式和基于快照的表示方式)的基础上,构建了ATSP的基础模型,同时提出了一种改进模型用来描述事件间隔时间服从长尾分布的时态网络。为了实现时间片的不等量划分,针对探索任务的不同提出了基于时态模式的ATSP规则和基于中心节点的ATSP规则,并提出了实现算法--层次划分算法(Hierarchical Partition algorithm,HP)和增量划分算法(Incremental Partition algorithm,IP)。实验结果表明,ATSP方法比传统的时间片划分方法更能准确地表示网络的时态特征,且该方法应用于可视化时,能有效归纳并展示网络的特征,明显提高了视觉分析的效率。 相似文献
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针对高可靠度机载多余度EWIS各组成部分寿命服从指数分布但参数未知的情况,提出采用无失效数据可靠度分析方法评估EWIS的可靠度水平。通过Monte-Carlo仿真方法对连接形式为“先并联、后串联”EWIS各组成部分寿命进行抽样,利用“最小最大值”方法获得系统寿命的抽样值,用概率纸检验法初步判断EWIS寿命是否服从威布尔分布,再用Pearson拟合优度检验法判断EWIS寿命是否服从威布尔分布。结合无故障飞行时间的样本值与EWIS寿命服从威布尔分布的假设,采用无失效数据分析方法评估EWIS的可靠度水平。研究方法对机载多余度EWIS无失效数据可靠度分析有一定的贡献。 相似文献
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马尔可夫跳变线性系统(MJLS)是一种具有多个模态的随机系统,系统在各个模态之间的跳变转移由一组马尔可夫链来决定。MJLS模型因其在表示过程中可以产生突变而更能精确的描述实际工程应用中的系统。近年来,MJLS的最优控制问题成为了研究的热点,动态规划、极大值原理以及线性矩阵不等式等成为了解决此类问题的主流方法。本文对MJLS最优控制领域的研究现状进行了综述。分别对一般情况下、带有噪声的情况下、带有时滞的情况下以及某些特定情况下的MLJS最优控制问题的国内外研究现状进行论述。最后进行了总结并提出MJLS最优控制领域未来值得关注的研究方向。 相似文献
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在钻井过程中,常常钻遇不同宽度的井下地层裂缝。钻遇裂缝时容易发生钻井液漏失现象,甚至发生钻井液失返现象,严重影响了安全、高效钻井。目前裂缝封堵的方法常存在封堵成功率不高、堵漏承压能力低的问题,其中一个重要的原因是对井下地层的裂缝宽度等特征认识不清。基于地层裂缝产生的岩石力学机理,确定影响裂缝宽度关键的6个力学和工程因素,并利用神经网络计算的非线性、大数据特点建立了井下地层裂缝宽度的分析模型,模型包含输入层、输出层和3个隐藏层。通过该模型诊断井下裂缝宽度,提高了计算精度,平均误差仅为2.09%,最大误差为5.88%,解决钻井现场仅凭经验判断裂缝误差较大和依靠成像测井成本较高的问题。同时根据神经网络模型诊断得到的裂缝宽度优化堵漏材料的粒径配比,提高了裂缝内的架桥封堵强度和架桥的稳定性,封堵层的承压能力达到12.8 MPa,反向承压能力达到4.5 MPa。现场堵漏试验最高憋压10 MPa,经过封堵作业后大排量循环不漏,达到了裂缝性地层高效堵漏的目的,堵漏一次成功。 相似文献
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Insider trading is a kind of criminal behavior in stock market by using nonpublic information. In recent years, it has become the major illegal activity in China’s stock market. In this study, a combination approach of GBDT (Gradient Boosting Decision Tree) and DE (Differential Evolution) is proposed to identify insider trading activities by using data of relevant indicators. First, insider trading samples occurred from year 2007 to 2017 and corresponding non-insider trading samples are collected. Next, the proposed method is trained by the GBDT, and initial parameters of the GBDT are optimized by the DE. Finally, out-of-samples are classified by the trained GBDT–DE model and its performances are evaluated. The experiment results show that our proposed method performed the best for insider trading identification under time window length of ninety days, indicating the relevant indicators under 90-days time window length are relatively more useful. Additionally, under all three time window lengths, relative importance result shows that several indicators are consistently crucial for insider trading identification. Furthermore, the proposed approach significantly outperforms other benchmark methods, demonstrating that it could be applied as an intelligent system to improve identification accuracy and efficiency for insider trading regulation in China stock market. 相似文献