时间模上二阶三-点边值问题的三个正解

运用Legget—Williams锥上的不动点定理,讨论时间模上的二阶非线性方程三一点边值问题至少有三个正解的存在性．     

带积分边界条件的二阶微分方程三个正解的存在性

运用不动点定理,研究了一类带积分边界条件的二阶微分方程三个正解的存在性．推广了以前的结果．     

φ-混合随机变量序列加权和的完全收敛性

讨论了同分布下的φ-混合随机变量序列的完全收敛性,构建了1个定理和1个推论,它改进了前人的一些研究成果,获得了更一般的结论．     

线性红利下带干扰的复合Poisson风险模型

在线性红利下将保单到达过程推广为Poisson过程,并通过添加Brownian运动来刻画保险公司不确定的收益和付款,建立线性红利下带干扰的复合Poisson风险模型.运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出了生存概率满足的积分—微分方程。     

一个新双参数矩形板元的构造及收敛性分析

利用"双参数法"构造了一个新的十二参矩形元,并对其收敛性进行了分析;同时计算了节点参数扰动量。与著名的ACM元比较,节点参数有8个是相同的。     

带干扰的变破产下限多险种风险模型

近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就面临着破产,针对该问题,讨论了带干扰的多险种风险模型下的破产概率,运用鞅方法推导出破产概率满足的不等式和具体的表达式,给出了推广后的多险种风险模型中变破产下限破产概率所满足的不等式和具体表达式。     

一类拟线性椭圆方程的多重非负解

研究一类拟线性椭圆方程的非负解的多重性。利用非线性项在无穷远处与零点处的渐近行为,应用Ekeland变分原理与山路引理得到2个非平凡的非负解。     

基于跳跃-扩散过程的亚式期权定价

在标的资产价格跳过程为更新过程的假设下,研究了具有浮动敲定价格的亚式期权,通过自融资交易复制将路径依赖的亚式期权定价问题转化为与路径无关的微分方程的求解问题,拓展了刘宣会的结果。     

在分数Brown运动环境下具有红利支付期权定价的鞅分析

本文在分数Brown运动环境下,利用基础资产价格逼近过程的鞅性,推导分析了具有红利支付时期期权定价方程.     

改进的协同粒子群优化算法

针对协同粒子群优化算法存在停滞,不能保证收敛到局部或全局最优值的问题,提出一种改进的协同粒子群优化算法(CCPSO-Hk),该算法将混沌理论引入协同粒子群算法(Chaos PSO)中,利用混沌运动的随机性、遍历性和规律性等改善了协同粒子群算法(Cooperate Particle Swarm Optimization)的性能.通过仿真验证算法的有效性.