考虑系统性风险的现货市场双边报价交易机制与模型

随着我国电力市场建设进程的加快，越来越多的新能源及用户侧资源将成为市场交易的主要参与者。不同于传统火力发电商，这些新能源发电商的竞价策略更灵活、竞标行为更复杂多变，同时也为电力市场带来了更多的风险，亟需1种适用于新能源发电商参与的现货市场交易机制。首先设计了一种现货市场双边交易机制，分析并建立了新能源发电商和用户侧的报价模型。然后构建了基于CoVaR的市场参与者系统性风险指标，给出了不同市场主体系统性风险评估方法，并提出了风险规避的现货市场双边交易出清模型。最后通过算例仿真计算了不同主体的系统性风险，分析不考虑和考虑系统性风险出清模型下市场交易结果，验证了模型的有效性。