排序方式: 共有9条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1
1.
“概率论”是金融数学专业的一门重要基础课程,文章举例说明了在“概率论”教学中如何将金融问题融入到课程内容中,以提高学生学习数学的积极性,培养学生的金融数学思维,为金融数学专业的课程学习奠定良好的基础。 相似文献
2.
针对现有的BOT项目提前终止补偿条款存在可操作性差的缺陷,引入博弈期权可有效地解决这一问题。首先,基于离散时间的二叉树模型对每段时间内BOT项目的收益进行建模,并给出计算项目公司持有项目价值的递推公式;然后,利用二叉树方法对BOT项目融资中的博弈期权进行定价;最后,通过一个算例分析验证了方法的可行性,结果表明:构建的模型具有较好的可靠性,可以为政府和项目公司提供决策参考。 相似文献
3.
4.
电网企业是一个具有二重性的组织,其既具有社会性,又具有企业性,不同于一般的竞争性企业。电网企业在改革发展的过程中,其趋势、态势、优势呈现出不同的特点,而它们又同电网企业所面临的适应导向环境、应对把握环境、组织控制环境相辉映。本文通过对二重性、三势和三环境的分析,提出电网企业发展战略透视的思维框架。 相似文献
5.
6.
文章基于跳扩散模型用模糊数表示不能精确设定的利率、波动率、跳跃强度和跳跃大小的均值与方差,建立模糊跳扩散模型研究欧式二元看涨期权的定价。首先将跳扩散模型二元期权定价中的参数替换成它们相应的三角模糊数,得到了模糊跳扩散模型二元期权的模糊价格,然后根据模糊数的运算给出确定模糊价格不同水平集区间端点的方法,最后给出一个数值计算的例子。 相似文献
7.
Brown运动的首达时是一类重要的停时,文章利用首达时给出了关于Brown运动与其最小值的联合密度函数和Brown首达斜线时的两个定理,利用这些定理和随机分析中的测度变换等工具,推导出金融数学中的两个与路径有关的期权:欧式下降敲入看涨期权和永久美式看跌期权的定价公式。 相似文献
8.
以中国石油(601857)股票2010年1月15日至2011年1月17日交易日收盘价格的实际数据为样本,建立了股票对数收益率波动率的GARCH模型,利用Eviews软件进行参数估计得到波动率的方程,并对波动率进行预测,从而得到基于GARCH模型预测波动率的欧式看涨期权的价格和风险值VaR的计算。 相似文献
9.
1