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何碧梧 《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》2007,29(6):145-147
将组合投资理论引入房地产投资领域,在假设收益率为正态分布的组合投资选择模型的基础上,将实现预期收益的概率作为目标函数,利用Edgeworth展式来逼近目标函数;给出了收益率为非正态分布的房地产组合投资选择模型,并进一步提出了考虑无风险资产的房地产组合投资的概率选择模型。 相似文献
2.
何碧梧 《武汉理工大学学报》2006,28(6):127-129
针对投资组合规模较大时决策模型的优化必然会遇到的“维灾”问题,利用Karhunen—Loeve(K-L)展开,将原来的投资比例向量映射到一个降维的特征空间,从而将较大维数的设计向量的约束优化问题变成了一个降维的优化问题.建立了一个新的组合投资的概率求解模型。这个降维方法不仅适用于收益率服从正态分布的情况,而且也适合于非正态分布的情形。最后给出了用遗传算法进行求解的方案。 相似文献
3.
收益率服从非正态分布的组合投资选择模型 总被引:1,自引:0,他引:1
何碧梧 《武汉理工大学学报》2006,28(7):130-132
提出一种新的考虑投资收益率为非正态分布的组合投资选择模型。将实现预期收益的概率作为目标函数。通过计算目标函数的前4阶统计矩,利用Edgeworth展式来逼近目标函数。在此基础上,得到了概率证券组合投资模型的确定性等价模型,并指出新的模型实际上包含了收益率为正态分布的情况。 相似文献
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