基于指数效用函数的保险基金投资决策及保费确定

假定保险公司盈余全部投资于一类风险资产和一类无风险资产,且风险资产价格服从几何布朗运动,索赔总量服从复合泊松过程。就这类跳跃扩散风险模型的情形,研究保险基金的最优投资策略选择及保费确定问题。在期望终期财富指数效用最大化目标下,利用随机控制原理,通过求解HJB方程,获得最优投资策略的显示解。根据相应的目标函数值,在保险公司是风险中性的假设下,给出趸缴保费计算公式。