我国QDII基金业绩评价及影响因素实证分析

利用特雷诺指数、夏普指数和詹森指数对我国16只股票型QDII基金2009-2012年的业绩进行了分析;同时,分别采用基金超额收益率、特雷诺指数和夏普指数作为因变量,利用多元回归模型,对影响QDII基金业绩的基金规模、区域集中度和行业集中度等因素进行了实证研究。结果表明,我国QDII基金难以获得超额收益;基金规模对QDII基金有正向影响,同时存在基金规模效应递减规律;区域集中度和行业集中度对基金业绩都有正向作用。