排序方式: 共有1条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1
1.
选取2006年1月4日至2013年12月1日越南指数与河内指数的日收盘价数据,采用格兰杰因果检验、脉冲响应函数和GARCH模型实证分析越南股票市场间收益率和波动率的联动性。实证结果表明:越南指数与河内指数的联动效应较弱,虽然两者之间存在引导关系,但两者对来自自身的新冲击表现出更明显的反应,市场存在明显的"杠杆效应"。 相似文献
1