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为探讨脉冲型随机控制问题,建立了状态过程受控于Poisson过程,目标函数为满足更一般条件的随机控制模型,采用随机分析、鞅论、Ito公式等理论和方法,证明了模型最优控制的存在性.在特殊条件下,刻画了最优控制的解析解.模型的主要特点是,干扰时间是离散的、随机的,并且由Poisson过程决定的,这是系统内生的,即决策者不能随意地干扰系统,只能依赖于Poisson过程给的某个信息实施控制.模型得到了最优控制ξ*,该最优控制实质上为一脉冲控制,并在一条件下得到最优目标函数v(x)的表达式,从而解决了一类脉冲型随机控制模型最优解的问题. 相似文献
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针对的Richard模型的平稳问题进行了深入的研究，对原模型的费用函数做了进一步推广，将Richard模型的费用函数从对称的情况推广为非对称的情况，使模型中的函数满足更一般的条件．应用了随机分析、高等概率、随机过程和现代鞅论等方法，对推广后的模型给出了最优解的解析式，求得了最佳控制ξ^＊、控制区间[c’，c]、常数λ．由于费用函数的非对称性特征，解决了随机控制模型的一类问题，而且该模型有更加广泛的应用前景． 相似文献
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