高自考计算机信息管理专业学分制课程设置的层次分析

文章针对目前高等教育自学考试计算机信息管理专业学分制管理的缺点,给出了新的学分制课程设置的层次分析模型     

基于VMD结构的ERP体系结构

良好的体系结构是ＥＲＰ应用系统成功的关键,ＶＭＤ（视图－模型－数据）主要关注于问题领域建模、数据建和用户视图建模,本文ＶＭＤ模型作为ＥＲＰ体系结构,来组织部件构成ＥＲＰ应用系统。     

基于VMD结构的ERP体系结构

良好的体系结构是ＥＲＰ应用系统成功的关键．ＶＭＤ（视图－模型－数据）主要关注于问题领域建模,数据建模和用户视图建模．本文应用ＶＭＤ模型作为ＥＲＰ体系结构,来组织部件构成ＥＲＰ应用系统     

一种经济高速的LAN交换机连接技术——端口干路

针对高效、高速计算机网络技术的发展,介绍并实践了一种经济高速的LAN交换机连接技术－－端口干路,利用这一技术,能够以经济的价格实现LAN的高速连接。     

带有死亡和意外返还条款的DC型养老金的最优投资问题

本文研究带有死亡返还和意外返还条款的确定缴费型养老金的最优投资问题．在确定缴费型养老金计划中,投保人的缴费率是确定的,投保人未来获得的养老金数额由缴费率和基金的投资收益决定．这种养老保险的风险完全由投保人承担,因此寻找最优投资策略对于保证投保人的退休给付有重要意义．投保人在缴费过程中可能会出现意外和死亡的情况,为了保障其权益,应该给投保人返还一定的保费．死亡返还和意外返还分别使用精算符号和复合泊松过程来描述,并利用Cram\'{e}r-Lundberg模型对复合泊松过程进行了近似．根据均值--方差目标采用随机控制的方法,建立相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程并求解,得到受死亡和意外影响的确定缴费型养老金的时间一致最优策略,最后数值分析模型中各参数对有效边界和价值函数的影响．     

CIR模型下保险公司最优投资再保险策略研究

本文主要研究Cox-Ingersoll-Ross（CIR）随机利率模型下保险公司的最优投资和再保险问题．假设保险公司投资于金融市场中的无风险资产、零息债券和多种股票．此外保险公司购买比例再保险合约以转移承保风险．模型中,我们用仿射过程刻画随机利率,通过扩散过程模拟保险公司盈余过程,即用连续过程近似跳过程．保险公司的目标是通过保险投资最大化终端财富的期望幂效用．由于保险公司的财富过程不是自融资过程,在求解过程中,我们先将原优化问题转化为自融资问题,通过随机最优控制方法导出相应的HJB方程,进而得到最优投资、再保险策略和幂效用函数下的最优值函数．我们发现随着风险厌恶系数的增大,公司投资于股票的比例会降低,初始利率越高,保险公司终端财富的值函数越大．最后,我们给出了保费率、利率参数和风险厌恶系数对投资策略、投资效用的敏感性分析．     

Heston模型下保险公司与再保险公司的博弈

本文同时考虑保险公司和再保险公司的最优投资问题.假设保险公司可以向再保险公司购买比例再保险,保险公司和再保险公司都可以投资于一种无风险资产和一种价格过程服从Heston模型的风险资产.首先,在保险公司和再保险公司终端财富的指数效用期望最大化条件下建立目标函数;然后通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程,分别得到了保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略以及最优价值函数的解析解;最后通过数值实例以及敏感性分析阐述了本文所得结果.     

基于模型不确定性的保险人最优投资再保险问题研究

研究了以破产概率最小化为目标的模糊厌恶型保险人的最优投资再保险问题。假设保险人可购买比例再保险,同时可投资于一个风险资产。保险人的盈余过程由扩散风险模型描述,风险资产的价格过程由常方差弹性 (CEV) 模型描述。根据动态规划原理建立了优化问题相应的 HJB 方程,针对特殊的弹性系数给出了保险人的最优鲁棒投资再保险策略的解析解。最后,通过数值模型分析了模型参数对最优投资-比例再保险策略和值函数的影响。研究发现保险人的模糊厌恶程度越高,其采取的投资再保险策略呈现出越保守的特点。     

带有随机消费的保险基金投资问题

本文主要研究保险基金投资中带有随机消费的期望终端资产效用问题,在期望终端财富CARA指数效用最大化目标下,利用随机控制原理,通过求解HJB方程,获得了带有随机消费且随机消费过程分别与风险资产过程和盈余过程相关的最优投资的解析解,结论表明,消费与风险资产和盈余的相关性对保险公司最优决策具有影响.     

CEV模型下有随机工资DC型养老金的最优投资

针对风险资产服从常方差弹性(CEV)模型,研究考虑随机工资的确定缴费型养老金的最优投资问题.在模型中,养老基金被允许投资于一种无风险资产和一种风险资产.在对数效用函数下,通过建立相应问题的HJB方程,利用Legendre转换和对偶理论等对问题进行分析,给出了问题的显性解,并对结果进行了相关分析,从而为养老金管理者提供了有效的决策依据.