电力期货价格的协整建模与预测

在电力市场环境下,电力期货价格受现货价格、利率和负荷需求等多种因素影响,变化趋势复杂,很难将所有的因素都加以考虑来建立一个准确的模型对其进行全面描述．因此,选取最重要的影响因素：电力现货价格,利用协整理论来研究电力期货价格和现货价格之间的动态关系,并建立向量误差修正模型（VECM）,对电力期货价格进行有效的预测．     

销售电价与用电需求的面板数据协整建模

提出基于面板数据协整的销售电价与用电需求的关系分析方法,该方法同时利用时间和截面数据,改善小样本问题,解决变量内生性和序列相关所导致的伪回归问题,从而准确描述不同地区不同时间上销售电价和用电需求之间的协整关系。通过对1990到2005年美国各州销售电价与用电需求的面板单位根检验和面板协整检验,发现销售电价和用电需求是非平稳的面板数据,并且它们之间存在着显著的面板协整关系。在此基础上,提出基于截面加权回归的固定效应模型,用以准确描述销售电价和用电需求面板数据的长期均衡关系。     

带可变事故切除时间的暂态稳定约束最优潮流计算

在暂态稳定约束最优潮流（OTS）研究的基础上,提出了电力系统事故切除时间为变量的暂态稳定约束最优潮流（OPF-TSCC）模型.根据约束转换方法,建立了OPF-TSCC对应的一类广义半无限优化（GSIP）;基于GSIP现有理论和算法,提出了求解GSIP的一类新算法.电力系统数值仿真结果验证了所提出的模型和算法的有效性.新模型还可用于求解系统故障的临界切除时间（CCT）.