随机微分方程数值方法的思考

用Euler法求解随机微分方程和关于随机微分方程数值方法的稳定性是当前主要研究方向之一,但其求解结果往往都是方程的离散解,且随着步长的减小,有时离散解并不是更精确。插值法是求连续逼近解的不可或缺的方法,它包括2种方法,即先插值后求一阶、二阶矩和先求矩后插值。文章针对上述2种插值法进行了深入推导,并就其异同点进行分析总结。