基于时间序列模型与灰色模型的组合预测模型的研究

为了能有效地提高预测模型的精度,提出了组合预测模型。本文首先利用ARIMA模型对时间序列数据进行模型的识别和拟合,然后由比较可知优化后的GM（1,1）模型拟合和预测效果好于GM（1,1）模型,最后通过赋予合理权重结合ARIMA模型和优化后的GM（1,1）模型两种方法得到ARIMA-GM的组合预测模型。预测结果表明：组合模型的预测准确性高于各个模型单独使用时的准确性,组合模型发挥了各个单一模型的优势。