基于跳扩散分数布朗运动的脆弱欧式期权定价

文章研究基于分数布朗运动的脆弱欧式股票期权定价问题。在股票价格服从分数跳-扩散过程,公司价值服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,应用风险中性定价原理,导出了脆弱欧式股票期权的定价公式。     

非线性分数阶微分系统边值问题正解的存在性

研究了一类非线性分数阶微分系统边值问题正解的存在性,通过利用上下解方法以及schauder不动点定理,得到了该微分系统边值问题正解存在的充分条件。