基于ARIMA和综合评价方法的投资组合研究——以黄金和比特币为例

文章根据2016至2021年黄金和比特币收盘价数据,从收益与风险两个角度出发,建立了一种基于ARIMA和风险评估的组合投资综合评价模型,同时结合投资人的主观投资意愿,提出了一种考虑交易成本的投资策略,以实现高回报的组合投资。结果表明,黄金与比特币的风险时间上大致相抵;在初始只持有一千美元现金和佣金比例一定等条件下,五年投资的最终总资产约为1 697.74万美元,收益率为1 697 640%。实测分析中的总资产约为53.26亿美元,约是预测时的314倍。