基于小波的汇率波动序列长记忆性研究

提出了基于小波方差的时间序列长记忆性分析方法，用该方法对汇率波动序列进行了分析，得到了长记忆参数的精确值。引入了关联尺度函数，对各汇率波动序列长记忆效应的大小程度进行了验证。结果表明各汇率波动序列存在长记忆效应，并且长记忆参数d值越大，汇率波动序列所受历史信息的影响就越强。