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本文研究了滞后型线性时滞系统,给出了一个完全可计算的时滞独立稳定的代数充要条件,这个条件判别的全过程仅仅只需要计算二次劳斯表和一次赫维茨行列式,并且所有运算均在实数域中,具有简单性和实用性。 相似文献
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在连续成交量的股价动力学模型假设下,提出了将连续的成交量进程理论推导为连续的时间进程;通过离散化处理,将连续微分方程转换成可供实证研究利用的模型。转换后的模型能表现出异步交易特性,也能表现出股票收益与成交量的非线性关系,而且能表现出股票收益波动率与成交量的非线性关系。该模型为研究金融复杂性提供了一种思路。 相似文献
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基于鲁棒控制的期权套期保值策略 总被引:3,自引:0,他引:3
在标的资产价格服从带有随机方差几何布朗运动的非完全市场假设条件下,应用随机微分对策方法,研究与标的资产有关的欧式期权的动态套期保值策略问题。建立了最优动态套期保值策略的随机微分对策数学模型,给出了基于鲁棒控制的均方复制误差最小的自融资动态套期保值策略。当方差为时间的确定性函数时,最优动态套期保值策略与用Black-Scholes套期比表示的delta套期保值策略是一致的。 相似文献
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基于鞅和线性规划对偶原理的或有要求权定价方法 总被引:4,自引:0,他引:4
采用线性规划对偶原理、鞅测度理论和完全套期保值方法,给出了有限证券市场或有要求权的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法.分别对允许证券卖空和现金借贷的情况以及不允许证券卖空但允许现金借贷的情况进行研究.分析表明,套利价格可通过求解相应的鞅测度空间中的线性规划问题得到. 相似文献
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企业敏捷性评价指标体系 总被引:6,自引:1,他引:6
敏捷性是企业在不断变化、不可预测的竞争环境中生存的能力。为了评价企业的敏捷性,有必要建立企业敏捷性的综合评价指标体系。在介绍了敏捷性的概念之后,分析了敏捷性的评价指标,然后基于时间、成本、鲁棒性和适应性建立了企业敏捷性评价指标体系。该评价方法可用于企业敏捷性度量。 相似文献