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本文给出了基金存款策略的数学模型.对于基金M使用n年的情况而言,首先把M分成n份,其中第i(1≤i≤n)份存款xi存期为i年,那么只有当第i(i ≤n-1)份资金按最佳存款策略存款到期后的本息和等于当年的奖学金数,并且第n份资金按最佳存款策略存款n年后的本息和等于原基金M与当年的奖学金数之和时,每年发放的奖学金才能达到最多.通过求解此模型,我们得到了基金的最佳存款策略,并求出了在n=10年,M=5000万元的情况下,基金的最佳使用方案.在可存款也可购买国库券时,采取一种转化方法,将国库券购买情况转化为相应年期的定期存款,结合问题(一)即可求得在n=10年,M=5000万元的情况下,基金的最佳使用方案;在第三年校庆时奖学金数额比其它年度多20%的问题的分析方法和模型的解决方法与前相同. 相似文献
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具有交易成本的组合投资有效边界的研究 总被引：2，自引：0，他引：2
在介绍Harry Markowitz组合证券投资的基础上，分析了交易成本在证券组合投资中的作用，建立了考虑交易成本的组合投资最优化模型；讨论了交易成本对有效边界的影响，给出了最优投资比例公式。 相似文献
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