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建立二阶随机占优约束的保险资金资产组合优化模型,论述模型的罚问题,并在保险资金的收益率和基准收益率都为离散有限分布的情况下,用光滑化方法来处理模型,从而简化了模型的求解.为保险公司的资产组合及最优投资比例提供了一种可借鉴的思路. 相似文献
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将原子及其分支的概念引入BZ-代数,并提出强BZ-代数的概念,深入讨论了它们的性质,得到强BZ-代数的若干特性。 相似文献
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针对决策指标和决策者不在同一优先级下的区间直觉梯形模糊多属性决策问题,提出了广义区间直觉梯形模糊优先级加权几何算子,并推导出其数学表达式,研究了该算子的相关性质和一些特例,探讨了基于广义区间直觉梯形模糊优先级几何算子的多属性群决策方法;最后给出数值实例证明了算子的有效性。 相似文献
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针对属性值为区间直觉模糊数的多属性群决策问题,考虑决策者风险偏好和属性权重不完全确定的情况,提出一种新的意见集中排序法。首先根据定义的得分函数对决策矩阵中的评价值比较大小,进而对方案排成线性序;然后基于新的排序方法,建立模型获得属性权重值,并利用加权平均算子对方案集结,得到排序方案。最后,通过数值实例验证该方法的可行性。 相似文献
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利用KT条件、罚函数法,将三层线性规划降为约束条件为线性的二层规划,再利用Frank-Wolf线性逼近的理论,从而仅需求解一层线性规划就得到了三层线性规划的最优解.其中线性规划的求解应用了主元标单纯形法,其优点是可以得到更靠近最优点的可行解,从而减少计算量. 相似文献
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二层多随从线性规划的几何性质和最优化条件 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了二层多随从线性规划中下层随从不合作的模型,在约束集为非空有界的前提下,讨论了可行集的几何性质,并利用线性规划对偶理论的基本性质,得到了两个最优化条件。 相似文献
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研究了不允许卖空条件下无风险资产借贷的最优证券投资组合问题,介绍了极大极小模型,研究了该模型的数学特征,给出了有效投资组合与有效前沿的解析表达式及其表达式的几何特征,并给出了具体算例。 相似文献
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