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本文首先将Black-Scholes方程通过适当的自变数等价代换变为一个定义在全空间上的标准的抛物型偏微分方程,然后我们对转化后的抛物型方程建立了一个稳定的差分格式,其截断误差为O(h2+k),并通过Fourier分析方法证明了无条件稳定性,用追赶法求解差分格式后,将所得结果回代就得到我们要求的期权的价格。最后,给出了一个求解欧式看涨期权的数值算例,计算表明该差分格式是稳定和收敛的,同时也验证了该方法的实用性及可行性。 相似文献
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电容端电压跃变条件分析 总被引:1,自引:0,他引:1
动态元件由于具有存储能量的作用,因此在电路的结构或元件的参数发生变化和换路时,其端电压和端电流是不能突然改变的,在电路理论中这一性质可以表述为:当电容元件的初始电压为零或者电感元件的初始电流为零时,在换路的一瞬间,可以把电容元件看成一条短路线,把电感元件看成一个开路端(换路定理)。但是在某些特殊情况下换路定理并不成立,本文以电容元件为例,对此进行了分析。 相似文献
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判定Burgers方程差分格式计算稳定性的方法(英文) 总被引:2,自引:0,他引:2
以最简申的非线性扩散波动方程Burgers方程为模型.着重分析了数值天气预报中常用的二类较普遍的三时间层和二时间层差分格式的计算稳定性问题,特别指出了计算初值、时间步长和耗散因子对计算稳定性的影响。给出一种判定差分格式计算稳定性的新方法,数值实验证明此方法是实用和有效的,得到的判据的确是保证差分格式计算的必要条件,证实三时间层格式容易出现非线性计算不稳定,尤其是耗散系数:过小的时候是如此:而二时间层格式易于稳定,但是耗散系数。也不能过大,否则也会出现计算不稳定。 相似文献
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The driving problems of the two-phase vadose in the area of
a unit quadrangle is considered. The block-centered FD and MFE schemes in a
nonuniform grids is analysed. A second-order error estimation for the discrete
L2-norm of the concentration is obtained. 相似文献
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设 f是Rn 中的单位球面Ωn(n 2 )上的可积函数 , F :={ ψ :| ψ|单调趋于零 ∑∞k=1(Δλψ(k) )kλ- 1logk<∞ } Lψ(Ωn) :={ f∈L(Ωn) : φ∈L(Ωn) ,SF-L(φ) (x) =∑∞k =11ψ(k) Yk(f) (x) }其中SF-L(φ)表示 φ∈L(Ωn)且 φ具有零平均 (记作 φ∈L0 (Ωn) )的Fourier Laplace级数。得到了若 ψ ∈F ,则 f∈Lψ ,有 :f =Y0 (f) + φ Dψ 其中 φ ∈L0 (Ωn) ,∑∞k =1ψ(k)cn ,kPnk(ξ·η)是Dψ(ξ·η) ∈L(Ωn) ,且SF-L(φ)表示 φ ∈L(Ωn) ,φ具有零平均的Fourier Laplace级数。 相似文献
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考虑渗流力学中可压缩两相混溶驱动问题的数值方法,提出块中心差分和有限元耦合解法。对压力方程采用有限元法,浓度方程用块中心差分法处理,在空间剖分非均匀的情况下该法关于空间具有二阶精度,其计算量仅相当于五点差分格式,克服了一般方法计算量大的缺点,且该法计算稳定,易推广到三维问题中去。 相似文献
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对一类时类环境下的Chemostat系统s=(1+be(t)-s)Q-x(ms/a+s-k),x=x(ms/a+s-k)Qx进行讨论,得到,如果b=0时,系统无周期解,当b≠0且│b│〈〈1时,系统存在周期解,这时如果m/Q〈μ^-1,则2π周期解(s,0)是全局渐近稳定的;如果m/Q〉μ^-1,则(s,0)是不稳定的,并且至少存在一个最小2π周期解(s(t),x(t),有x(t)〉0,且0〈s( 相似文献