常利率古典风险模型下的边界分红(英文)

在这篇文章中,我们考虑一个最早由Bruno De Finetti提出的问题,风险被描述为带有常利率的古典风险过程。红利按照带常数界的边界策略发放。当盈余量达到常数界时,所有的保费收入不再计入盈余,而是作为红利分发给债券持有人。利用过程的马尔可夫性,我们得到了累积期望折现分红函数的显式解。