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文章对古典风险模型的破产概率计算问题的Laplace变换方法进行了一些讨论,用一些重要的结论和Laplace变换的方法导出了古典风险模型的破产概率Ψ(λ)给出了当索赔量是指数分布、混合指数分布的破产概率. 相似文献
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文章讨论了用不破产概率函数有限表达的古典风险模型在破产前,从负余额首次返回到零点前及最后一次返回零点前3种时期内余额的极大值和极小值的联合分布公式。 相似文献
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文中利用风险分析中的破产概率与随机过程 ,轨道右连续的平稳独立增量过程,即带正跳的列维过程的一类极值分布间的关系,求出该极值分布的表达式. 相似文献
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