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本文基于均方差准则研究了Heston模型中确定缴费型养老金(defined contribution,DC)计划的最优投资策略.假定养老金计划可投资于一种无风险资产和一种风险资产(股票),风险资产的价格服从收益率和波动率均为随机的Heston模型.此外,为了保护在基金积累阶段意外死亡的投保人的利益,假定保费可退回(给其继承人).本文在博弈论框架下给出了相应的HJB方程系统,并通过求解相应的HJB方程系统,得到了最优"时间一致"均衡投资策略以及均衡有效前沿的解析式.据我们所知,这是首次在具有保费退回的情形中研究Heston模型中DC计划的均方差均衡投资问题.文章最后分析了最优均衡投资策略和有效前沿的相关性质. 相似文献
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以某车型盘式制动器出现的3 000 Hz制动噪声问题为研究对象,通过在台架上复现该频率噪声,利用激光多普勒测振技术获取该噪声频率下的工作变形模式(Operational Deflection Shape, ODS)。建立制动器的有限元模型,通过试验模态对有限元模型各部件材料参数进行标定,应用复特征值分析技术,获取系统不稳定模态的频率和振型。结合激光测振得到的振型结果通过相关性分析确认当前复特征值分析模型对该频率噪声的有效性。然后,针对此不稳定模态进行子结构贡献量及子结构模态贡献量分析并提出相应的优化方案,并对优化方案进行了台架试验且验证此方法有效。 相似文献
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